جاوا اسکرپٹ ورژن سپر ٹرینڈ حکمت عملی

جاوا اسکرپٹ ورژن سپر ٹرینڈ حکمت عملی

ٹی وی پر سپر ٹرینڈ اشارے کے بہت سے ورژن ہیں۔ مجھے ایک نسبتا easy آسان سمجھنے والا الگورتھم ملا اور اسے ٹرانسپلانٹ کیا۔ ایف ایم زیڈ ٹریڈنگ پلیٹ فارم بیک ٹیسٹ سسٹم کے ٹی وی چارٹ پر لوڈ کردہ سپر ٹرینڈ اشارے کے مقابلے میں ، مجھے تھوڑا سا فرق ملا اور وجوہات کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی ، میں اپنے قارئین کی رہنمائی کا منتظر ہوں۔ میں پہلے اپنی سمجھ کو مندرجہ ذیل طور پر دکھاؤں گا۔

سپر ٹرینڈ اشارے جاوا اسکرپٹ ورژن الگورتھم

// VIA: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/issues/30

function SuperTrend(r, period, multiplier) {
    // atr
    var atr = talib.ATR(r, period)

    // baseUp , baseDown
    var baseUp = []
    var baseDown = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(atr[i])) {
            baseUp.push(NaN)
            baseDown.push(NaN)
            continue
        }
        baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
        baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
    }

    // fiUp , fiDown
    var fiUp = []
    var fiDown = []
    var prevFiUp = 0
    var prevFiDown = 0
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(baseUp[i])) {
            fiUp.push(NaN)
        } else {
            fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
            prevFiUp = fiUp[i]
        }

        if (isNaN(baseDown[i])) {
            fiDown.push(NaN)
        } else {
            fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
            prevFiDown = fiDown[i]
        }
    }

    var st = []
    var prevSt = NaN
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (i < period) {
            st.push(NaN)
            continue
        }

        var nowSt = 0
        if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        }

        st.push(nowSt)
        prevSt = st[i]
    }

    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(st[i])) {
            up.push(st[i])
            down.push(st[i])
        }

        if (r[i].Close < st[i]) {
            down.push(st[i])
            up.push(NaN)
        } else {
            down.push(NaN)
            up.push(st[i])
        }
    }

    return [up, down]
}

// The main function for testing indicators is not a trading strategy
function main() {
    while (1) {
        var r = _C(exchange.GetRecords)
        var st = SuperTrend(r, 10, 3)

        $.PlotRecords(r, "K")
        $.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        $.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)

        Sleep(2000)
    }
}

ٹیسٹ کوڈ بیک ٹیسٹ موازنہ:

سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ حکمت عملی

تجارتی منطق کا حصہ نسبتاً سادہ ہے، یعنی جب مختصر رجحان طویل رجحان میں بدل جاتا ہے، تو طویل پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں۔ ایک مختصر پوزیشن کھولیں جب طویل رجحان مختصر رجحان میں بدل جاتا ہے۔

حکمت عملی کے پیرامیٹرز:

سپر ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی

/*backtest
start: 2019-08-01 00:00:00
end: 2020-03-11 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

// Global variables
var OpenAmount = 0                                                  // The number of open positions after opening
var KeepAmount = 0                                                  // Reserved position
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var COVERLONG = 3
var COVERSHORT = 4
var COVERLONG_PART = 5
var COVERSHORT_PART = 6
var OPENLONG = 7
var OPENSHORT = 8

var State = IDLE

// Trading logic part
function GetPosition(posType) {
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    /*
    if(positions.length > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }
    */
    var count = 0
    for(var j = 0; j < positions.length; j++){
        if(positions[j].ContractType == Symbol){
            count++
        }
    }

    if(count > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }

    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    
    Sleep(TradeInterval);
    return [0, 0]
}

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(TradeInterval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}

function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // Processing transactions
    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){              // Handling open positions
        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idOpen) {
            exchange.CancelOrder(idOpen)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){     // Deal with closing positions
        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idCover){
            exchange.CancelOrder(idCover)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else {
        throw "Type error:" + Type
    }
}

function SuperTrend(r, period, multiplier) {
    // atr
    var atr = talib.ATR(r, period)

    // baseUp , baseDown
    var baseUp = []
    var baseDown = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(atr[i])) {
            baseUp.push(NaN)
            baseDown.push(NaN)
            continue
        }
        baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
        baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
    }

    // fiUp , fiDown
    var fiUp = []
    var fiDown = []
    var prevFiUp = 0
    var prevFiDown = 0
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(baseUp[i])) {
            fiUp.push(NaN)
        } else {
            fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
            prevFiUp = fiUp[i]
        }

        if (isNaN(baseDown[i])) {
            fiDown.push(NaN)
        } else {
            fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
            prevFiDown = fiDown[i]
        }
    }

    var st = []
    var prevSt = NaN
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (i < period) {
            st.push(NaN)
            continue
        }

        var nowSt = 0
        if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        }

        st.push(nowSt)
        prevSt = st[i]
    }

    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(st[i])) {
            up.push(st[i])
            down.push(st[i])
        }

        if (r[i].Close < st[i]) {
            down.push(st[i])
            up.push(NaN)
        } else {
            down.push(NaN)
            up.push(st[i])
        }
    }

    return [up, down]
}

var preTime = 0
function main() {
    exchange.SetContractType(Symbol)
    
    while (1) {
        var r = _C(exchange.GetRecords)
        var currBar = r[r.length - 1]
        if (r.length < pd) {
            Sleep(5000)
            continue    
        }
        
        var st = SuperTrend(r, pd, factor)
             
        $.PlotRecords(r, "K")
        $.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        $.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        
        if(!isNaN(st[0][st[0].length - 2]) && isNaN(st[0][st[0].length - 3])){  
            if (State == SHORT) {
                State = COVERSHORT
            } else if(State == IDLE) {
                State = OPENLONG
            }
        }

        if(!isNaN(st[1][st[1].length - 2]) && isNaN(st[1][st[1].length - 3])){  
            if (State == LONG) {
                State = COVERLONG 
            } else if (State == IDLE) {
                State = OPENSHORT
            }
        }

        // 执行信号
        var pos = null
        var price = null
        if(State == OPENLONG){                          // Open long positions
            pos = GetPosition(PD_LONG)                  // Check positions
                                                        // Determine whether the status is satisfied, if it is satisfied, modify the status
            if(pos[1] >= Amount){                       // Open positions exceed or equal to the open positions set by the parameters
                Sleep(1000)
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Open long positions", 'OL') // mark
                
                OpenAmount = pos[1]                     // Record the number of open positions
                State = LONG                            // Mark as long
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2     // Calculate the price
            Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                 // Placing Order function (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
        }

        if(State == OPENSHORT){                         // Open short position
            pos = GetPosition(PD_SHORT)                 // Check positions
            if(pos[1] >= Amount){
                Sleep(1000)
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Open short position", 'OS')
                
                OpenAmount = pos[1]
                State = SHORT
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERLONG){                                         // Handling long positions
            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // Get position information
            if(pos[1] == 0){                                            // Determine if the position is 0
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Close long position", '----CL')             // mark
                State = IDLE
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
        }
    
        if(State == COVERSHORT){                                        // Deal with long positions
            pos = GetPosition(PD_SHORT)
            if(pos[1] == 0){
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Close short position", '----CS')
                State = IDLE
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
            Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERLONG_PART) {                                   // Partially close long positions
            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // Get positions
            if(pos[1] <= KeepAmount){                                   // The position is less than or equal to the holding amount, this time the closing action is completed
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Close long positions, keep：" + KeepAmount, '----CL')     // mark
                State = pos[1] == 0 ? IDLE : LONG                                  // update status
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(COVERLONG, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERSHORT_PART){
            pos = GetPosition(PD_SHORT)
            if(pos[1] <= KeepAmount){
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Close short positions, keep：" + KeepAmount, '----CS')
                State = pos[1] == 0 ? IDLE : SHORT
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
            Trade(COVERSHORT, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
        }

        LogStatus(_D())
        Sleep(1000)
    }
}

حکمت عملی کا پتہ:https://www.fmz.com/strategy/201837

بیک ٹسٹ کارکردگی

پیرامیٹر کی ترتیب، K لائن کی مدت، حوالہ: خطبہ سپر ٹرینڈ V.1سپر ٹرینڈ لائن سسٹم

K- لائن کی مدت 15 منٹ پر مقرر کی گئی ہے ، اور سپر ٹرینڈ پیرامیٹر 45 پر مقرر کیا گیا ہے۔ 3۔ حالیہ سال کے لئے OKEX فیوچر سہ ماہی معاہدے کو بیک ٹیسٹ کریں ، اور ایک وقت میں تجارت کرنے کے لئے ایک معاہدہ مرتب کریں۔ ایک وقت میں صرف ایک معاہدے کی تجارت کرنے کی ترتیب کی وجہ سے ، فنڈز کا استعمال کی شرح بہت کم ہے اور آپ کو شارپ ویلیو کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔