کماڈٹی فیوچر انٹرٹیمپورل بولنگر ہیج حکمت عملی کا پائیتھون ورژن (صرف مطالعہ کے مقصد کے لئے)

اس سے پہلے لکھی گئی انٹر ٹائمورل آربراج حکمت عملی میں پوزیشنوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لئے ہیجنگ اسپریڈ کی دستی ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیمت کے فرق کا فیصلہ کرنا زیادہ ذہنی ہے۔ اس مضمون میں ، ہم پچھلی ہیجنگ حکمت عملی کو BOLL اشارے کو کھولنے اور پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے استعمال کرنے کی حکمت عملی میں تبدیل کریں گے۔

class Hedge:
    'Hedging control class'
    def __init__(self, q, e, initAccount, symbolA, symbolB, maPeriod, atrRatio, opAmount):
        self.q = q 
        self.initAccount = initAccount
        self.status = 0
        self.symbolA = symbolA
        self.symbolB = symbolB
        self.e = e
        self.isBusy = False 
        
        self.maPeriod = maPeriod
        self.atrRatio = atrRatio
        self.opAmount = opAmount
        self.records = []
        self.preBarTime = 0
        
    def poll(self):
        if (self.isBusy or not exchange.IO("status")) or not ext.IsTrading(self.symbolA):
            Sleep(1000)
            return 

        insDetailA = exchange.SetContractType(self.symbolA)
        if not insDetailA:
            return 

        recordsA = exchange.GetRecords()
        if not recordsA:
            return 

        insDetailB = exchange.SetContractType(self.symbolB)
        if not insDetailB:
            return 

        recordsB = exchange.GetRecords()
        if not recordsB:
            return 

        # Calculate the spread price K line
        if recordsA[-1]["Time"] != recordsB[-1]["Time"]:
            return 

        minL = min(len(recordsA), len(recordsB))
        rA = recordsA.copy()
        rB = recordsB.copy()

        rA.reverse()
        rB.reverse()
        count = 0
        
        arrDiff = []
        for i in range(minL):
            arrDiff.append(rB[i]["Close"] - rA[i]["Close"])
        arrDiff.reverse()
        if len(arrDiff) < self.maPeriod:
            return 

        # Calculate Bollinger Bands indicator
        boll = TA.BOLL(arrDiff, self.maPeriod, self.atrRatio)

        ext.PlotLine("upper trail", boll[0][-2], recordsA[-2]["Time"])
        ext.PlotLine("middle trail", boll[1][-2], recordsA[-2]["Time"])
        ext.PlotLine("lower trail", boll[2][-2], recordsA[-2]["Time"])
        ext.PlotLine("Closing price spread", arrDiff[-2], recordsA[-2]["Time"])

        LogStatus(_D(), "upper trail:", boll[0][-1], "\n", "middle trail:", boll[1][-1], "\n", "lower trail:", boll[2][-1], "\n", "Current closing price spread:", arrDiff[-1])
        
        action = 0
        # Signal trigger
        if self.status == 0:
            if arrDiff[-1] > boll[0][-1]:
                Log("Open position A buy B sell", ", A latest price:", recordsA[-1]["Close"], ", B latest price:", recordsB[-1]["Close"], "#FF0000")
                action = 2
                # Add chart markers
                ext.PlotFlag(recordsA[-1]["Time"], "A buy B sell", "Positive")
            elif arrDiff[-1] < boll[2][-1]:
                Log("Open position A sell B buy", ", A latest price:", recordsA[-1]["Close"], ", B latest price:", recordsB[-1]["Close"], "#FF0000")
                action = 1
                # Add chart markers
                ext.PlotFlag(recordsA[-1]["Time"], "A sell B buy", "Negative")
        elif self.status == 1 and arrDiff[-1] > boll[1][-1]:
            Log("Close position A buy B sell", ", A latest price:", recordsA[-1]["Close"], ", B latest price:", recordsB[-1]["Close"], "#FF0000")
            action = 2
            # Add chart markers
            ext.PlotFlag(recordsA[-1]["Time"], "A buy B sell", "Close Negative")
        elif self.status == 2 and arrDiff[-1] < boll[1][-1]:
            Log("Close position A sell B buy", ", A latest price:", recordsA[-1]["Close"], ", B latest price:", recordsB[-1]["Close"], "#FF0000")
            action = 1 
            # Add chart markers
            ext.PlotFlag(recordsA[-1]["Time"], "A sell B buy", "Close Positive")


        # Execute specific instructions
        if action == 0:
            return 
        
        self.isBusy = True
        tasks = []
        if action == 1:
            tasks.append([self.symbolA, "sell" if self.status == 0 else "closebuy"])
            tasks.append([self.symbolB, "buy" if self.status == 0 else "closesell"])
        elif action == 2:
            tasks.append([self.symbolA, "buy" if self.status == 0 else "closesell"])
            tasks.append([self.symbolB, "sell" if self.status == 0 else "closebuy"])

        def callBack(task, ret):
            def callBack(task, ret):
                self.isBusy = False
                if task["action"] == "sell":
                    self.status = 2
                elif task["action"] == "buy":
                    self.status = 1
                else:
                    self.status = 0
                    account = _C(exchange.GetAccount)
                    LogProfit(account["Balance"] - self.initAccount["Balance"], account)
            self.q.pushTask(self.e, tasks[1][0], tasks[1][1], self.opAmount, callBack)

        self.q.pushTask(self.e, tasks[0][0], tasks[0][1], self.opAmount, callBack)



def main():
    SetErrorFilter("ready|login|timeout")
    Log("Connecting to the trading server...")
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    Log("Successfully connected to the trading server")
    initAccount = _C(exchange.GetAccount)
    Log(initAccount)

    def callBack(task, ret):
        Log(task["desc"], "success" if ret else "failure")

    q = ext.NewTaskQueue(callBack)
    p = ext.NewPositionManager()
    if CoverAll:
        Log("Start closing all remaining positions...")
        p.CoverAll()
        Log("Operation complete")

    t = Hedge(q, exchange, initAccount, SA, SB, MAPeriod, ATRRatio, OpAmount)
    while True:
        q.poll()
        t.poll()

حکمت عملی پیرامیٹر کی ترتیب:

مجموعی طور پر اسٹریٹجک فریم ورک بنیادی طور پر اسی طرح ہےخام مال کے فیوچر کی انٹر ٹائمپورل ہیجنگ حکمت عملی کا پیتھون ورژن، سوائے اس کے کہ اس کے مطابق BOLL اشارے کے پیرامیٹرز شامل کیے جاتے ہیں۔ جب حکمت عملی چل رہی ہے تو ، دونوں معاہدوں کے K لائن ڈیٹا حاصل کیے جاتے ہیں ، اور پھر قیمت کے فرق کا حساب لگانے کے لئے پھیلاؤ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ صف کو اعداد و شمار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہےTA.BOLLبولنگر بینڈز کا حساب لگانے کے لئے فنکشن۔ جب پھیلاؤ بولنگر بینڈ کی اوپری ریل سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسے ہیج کیا جائے گا ، اور جب یہ نچلی ریل کو چھوتا ہے تو ، یہ مخالف کام کرے گا۔ جب پوزیشن رکھتے ہو تو ، پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے وسط ریل کو چھوئے۔

بیک ٹسٹ:

یہ مضمون بنیادی طور پر صرف مطالعے کے مقصد کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ مکمل حکمت عملی:https://www.fmz.com/strategy/213826