کریپٹوکرنسی فیوچر کے لئے مارٹنگیل حکمت عملی ڈیزائن

کریپٹوکرنسی فیوچر کے لئے مارٹنگیل حکمت عملی ڈیزائن

حال ہی میں ، ایف ایم زیڈ کے سرکاری گروپ میں بہت ساری مارٹنگیل حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ، اور پلیٹ فارم پر کریپٹوکرنسی معاہدوں کی بہت سی مارٹنگیل حکمت عملیاں موجود نہیں ہیں۔ لہذا ، میں نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے کریپٹوکرنسی فیوچر کے لئے ایک سادہ مارٹنگیل حکمت عملی تیار کی۔ اسے مارٹنگیل حکمت عملی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مارٹن حکمت عملی کے ممکنہ خطرات دراصل چھوٹے نہیں ہیں ، لہذا اسے بالکل مارٹن حکمت عملی کے مطابق ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم ، اس قسم کی حکمت عملی میں ابھی بھی بہت سارے خطرات ہیں ، اور مارٹن قسم کی حکمت عملی کی پیرامیٹر کی ترتیبات خطرے سے قریب سے وابستہ ہیں ، اور اس خطرے کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہئے۔

یہ مضمون بنیادی طور پر مارٹن کی طرح کی حکمت عملیوں کے ڈیزائن کی وضاحت کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ چونکہ حکمت عملی کا خیال بہت واضح ہے ، لہذا ایف ایم زیڈ کے صارف کی حیثیت سے ، ہم حکمت عملی کے ڈیزائن پر زیادہ غور کرتے ہیں۔

مجموعی سرمایہ حاصل کریں

کریپٹوکرنسی فیوچر کی حکمت عملیوں کو ڈیزائن کرتے وقت اکثر کل ایکویٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واپسی کا حساب لگانا پڑتا ہے ، خاص طور پر جب آپ کو تیرتی واپسی کا حساب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ پوزیشن مارجن کے ساتھ مقیم ہے ، لہذا زیر التواء آرڈر بھی مقیم ہے۔ اس وقت ، API انٹرفیسexchange.GetAccount()ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم کے دستیاب اثاثوں اور زیر التواء آرڈر منجمد اثاثوں کو حاصل کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔ در حقیقت ، زیادہ تر کریپٹوکرنسی فیوچر ایکسچینجز کل ایکویٹی کے اعداد و شمار فراہم کرتے ہیں ، لیکن یہ وصف ایف ایم زیڈ پر یکساں طور پر پیک نہیں کیا گیا ہے۔

لہذا ہم مختلف تبادلے کے مطابق ان اعداد و شمار کو حاصل کرنے کے لئے افعال ڈیزائن:

// OKEX V5 obtain total equity
function getTotalEquity_OKEX_V5() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
    if (ret) {
        try {
            totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
        } catch(e) {
            Log("failed to obtain the total equity of the account!")
            return null
        }
    }
    return totalEquity
}

// Binance futures
function getTotalEquity_Binance() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.GetAccount()
    if (ret) {
        try {
            totalEquity = parseFloat(ret.Info.totalWalletBalance)
        } catch(e) {
            Log("failed to obtain the total equity of the account!")
            return null
        }
    }
    return totalEquity
}

کےtotalEquityاس کے بعد ہم کال انٹری کے طور پر ایک فنکشن لکھتے ہیں، اور تبادلے کے نام کے مطابق متعلقہ فنکشن کو کال کرتے ہیں۔

function getTotalEquity() {
    var exName = exchange.GetName()
    if (exName == "Futures_OKCoin") {
        return getTotalEquity_OKEX_V5()
    } else if (exName == "Futures_Binance") {
        return getTotalEquity_Binance()
    } else {
        throw "This exchange is not supported"
    }
}

کچھ معاون افعال ڈیزائن

اہم فنکشن اور اہم منطق کو ڈیزائن کرنے سے پہلے، ہمیں کچھ تیاری کرنے اور کچھ معاون افعال کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے.

• تمام زیر التواء احکامات منسوخ کریں

  function cancelAll() {
      while (1) {
          var orders = _C(exchange.GetOrders)
          if (orders.length == 0) {
              break
          }
          for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
              exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
              Sleep(500)
          }
          Sleep(500)
      }
  }
  

  یہ فنکشن ان لوگوں کے لئے واقف ہے جو اکثر ایف ایم زیڈ حکمت عملی مربع پر حکمت عملی کی مثال کا کوڈ پڑھتے ہیں ، اور بہت سی حکمت عملیوں نے اسی طرح کے ڈیزائن استعمال کیے ہیں۔ فنکشن موجودہ زیر التواء آرڈر کی فہرست حاصل کرنا ہے ، اور پھر انہیں ایک ایک کرکے منسوخ کرنا ہے۔

• فیوچر کے لئے جگہ کا تعین کرنے کے لئے کارروائی

  function trade(distance, price, amount) {
      var tradeFunc = null 
      if (distance == "buy") {
          tradeFunc = exchange.Buy
      } else if (distance == "sell") {
          tradeFunc = exchange.Sell
      } else if (distance == "closebuy") {
          tradeFunc = exchange.Sell
      } else {
          tradeFunc = exchange.Buy
      }
      exchange.SetDirection(distance)
      return tradeFunc(price, amount)
  }
  
  function openLong(price, amount) {
      return trade("buy", price, amount)
  }
  
  function openShort(price, amount) {
      return trade("sell", price, amount)
  }
  
  function coverLong(price, amount) {
      return trade("closebuy", price, amount)
  }
  
  function coverShort(price, amount) {
      return trade("closesell", price, amount)
  }
  

  فیوچر ٹریڈنگ کے لئے چار سمتیں ہیں: اوپن لانگ ، اوپن شارٹ ، کور لانگ اور کور شارٹ۔ لہذا ہم نے ان کارروائیوں کے مطابق چار آرڈر فنکشن ڈیزائن کیے ہیں۔ اگر آپ صرف آرڈر پر غور کرتے ہیں تو ، پھر کئی ضروری عوامل ہیں: سمت ، آرڈر کی قیمت اور آرڈر کا حجم۔ تو ہم نے ایک فنکشن بھی ڈیزائن کیا جس کا نام تھا:tradeجب آپریشن کو سنبھالنے کے لئےdistance, price, amountکی وضاحت کی گئی ہے۔ openLong، openShort، coverLong اور coverShort کے لئے فنکشن کالز آخر میںtradeفنکشن، یعنی، مقررہ فاصلے، قیمت، اور مقدار کی بنیاد پر فیوچر ایکسچینج پر ایک آرڈر رکھنے.

اہم فنکشن

حکمت عملی کا خیال بہت آسان ہے ، موجودہ قیمت کو بیس لائن کے طور پر لیں ، اور ایک خاص فاصلے پر اوپر یا نیچے فروخت (مختصر) اور خریدنے کے احکامات (طویل) رکھیں۔ ایک بار جب لین دین مکمل ہوجائے تو ، باقی تمام احکامات منسوخ کردیئے جائیں گے ، اور پھر پوزیشن کی قیمت کے مطابق ایک خاص فاصلے پر ایک نیا اختتامی آرڈر دیا جائے گا ، اور ایک اضافہ آرڈر تازہ ترین موجودہ قیمت پر رکھا جائے گا ، لیکن اضافی پوزیشنوں کے لئے آرڈر کا حجم دوگنا نہیں ہوگا۔

• ابتدائی کام زیر التواء آرڈر کی وجہ سے، ہمیں آرڈر کی شناخت ریکارڈ کرنے کے لیے دو عالمی متغیرات کی ضرورت ہے۔

  var buyOrderId = null
  var sellOrderId = null
  

  اس کے بعد حکمت عملی انٹرفیس پیرامیٹرز OKEX_V5 مشابہ بوٹ آپشن استعمال کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، تو کچھ پروسیسنگ کوڈ میں کیا جا کرنے کی ضرورت ہے:

  var exName = exchange.GetName()    
  // Switch OKEX V5 simulated bot
  if (isSimulate && exName == "Futures_OKCoin") {
      exchange.IO("simulate", true)
  }
  

  انٹرفیس پیرامیٹرز میں تمام معلومات کو ری سیٹ کرنے کا بھی ایک آپشن ہے ، لہذا کوڈ میں اسی طرح کی پروسیسنگ ہونی چاہئے:

  if (isReset) {
      _G(null)
      LogReset(1)
      LogProfitReset()
      LogVacuum()
      Log("reset all data", "#FF0000")
  }
  

  ہم صرف مستقل معاہدوں کو چلاتے ہیں، لہذا تحریر یہاں طے شدہ ہے اور صرف مستقل طور پر مقرر کیا جاتا ہے.

  exchange.SetContractType("swap")
  

  اس کے بعد ہمیں آرڈر کی قیمت اور آرڈر کی رقم کی درستگی پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر درستگی کو صحیح طریقے سے ترتیب نہیں دیا جاتا ہے تو ، حکمت عملی کے حساب کے عمل کے دوران درستگی ضائع ہوجائے گی۔ اگر اعداد و شمار میں اعشاریہ کی ایک بڑی تعداد ہے تو ، تبادلے کے انٹرفیس کے ذریعہ آرڈر کو مسترد کرنا آسان ہے۔

  exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
  Log("set precision", pricePrecision, amountPrecision)
  

  ڈیزائن کی طرف سے سادہ ڈیٹا کی بازیابی

  if (totalEq == -1 && !IsVirtual()) {
      var recoverTotalEq = _G("totalEq")
      if (!recoverTotalEq) {
          var currTotalEq = getTotalEquity()
          if (currTotalEq) {
              totalEq = currTotalEq
              _G("totalEq", currTotalEq)
          } else {
              throw "failed to obtain initial equity"
          }
      } else {
          totalEq = recoverTotalEq
      }
  }
  

  آپ کی حکمت عملی چل رہا ہے جب اکاؤنٹ کے ابتدائی کل ایکویٹی کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو، آپ پیرامیٹر مقرر کر سکتے ہیںtotalEqاگر اس پیرامیٹر کو -1 پر سیٹ کیا جاتا ہے تو ، حکمت عملی ذخیرہ شدہ کل ایکویٹی ڈیٹا کو پڑھے گی۔ اگر ذخیرہ شدہ کل ایکویٹی ڈیٹا نہیں ہے تو ، موجودہ پڑھے ہوئے کل ایکویٹی کو جاری حکمت عملی کی ابتدائی کل ایکویٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ، کل ایکویٹی میں اضافہ منافع کی نشاندہی کرتا ہے ، اور کل ایکویٹی میں کمی نقصان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر کل ایکویٹی ڈیٹا پڑھا جاتا ہے تو ، حکمت عملی ان اعداد و شمار کے ساتھ چلتی رہے گی۔

• بنیادی منطق ابتدائی کام مکمل ہونے کے بعد، آخر کار ہم حکمت عملی کے بنیادی منطقی حصے میں پہنچ گئے۔ وضاحت کی سہولت کے لئے، میں نے ہدایات کو براہ راست کوڈ کے تبصروں پر لکھا۔

    while (1) {                                  // The main logic of the strategy is designed as an infinite loop
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)      // Read the current market information first, mainly using the latest transaction price
        var pos = _C(exchange.GetPosition)       // Read current position data
        if (pos.length > 1) {                    // Judging the position data, because of the logic of this strategy, it is unlikely that long and short positions will appear at the same time, so if there are long and short positions at the same time, an error will be thrown
            Log(pos)
            throw "Simultaneous long and short positions"                  // Throw an error to stop the strategy
        }
        //Depends on status
        if (pos.length == 0) {                    // Make different operations according to the position status, when there is no position, pos.length == 0 
            // If you have not held a position, count the profit once
            if (!IsVirtual()) {
                var currTotalEq = getTotalEquity()
                if (currTotalEq) {
                    LogProfit(currTotalEq - totalEq, "current total equity：", currTotalEq)
                }
            }
  
            buyOrderId = openLong(ticker.Last - targetProfit, amount)       // Open a buy order for a long position
            sellOrderId = openShort(ticker.Last + targetProfit, amount)     // Open a short sell order
        } else if (pos[0].Type == PD_LONG) {   // For long positions, the position and quantity of pending orders are different
            var n = 1
            var price = ticker.Last
            buyOrderId = openLong(price - targetProfit * n, amount)
            sellOrderId = coverLong(pos[0].Price + targetProfit, pos[0].Amount)
        } else if (pos[0].Type == PD_SHORT) {   // For short positions, the position and quantity of pending orders are different
            var n = 1
            var price = ticker.Last
            buyOrderId = coverShort(pos[0].Price - targetProfit, pos[0].Amount)
            sellOrderId = openShort(price + targetProfit * n, amount)
        }
  
        if (!sellOrderId || !buyOrderId) {   // If one side of the pending order fails, cancel all pending orders and start over
            cancelAll()
            buyOrderId = null 
            sellOrderId = null
            continue
        } 
  
        while (1) {  // The pending order is completed, start monitoring the order
            var isFindBuyId = false 
            var isFindSellId = false
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
                if (buyOrderId == orders[i].Id) {
                    isFindBuyId = true 
                }
                if (sellOrderId == orders[i].Id) {
                    isFindSellId = true 
                }               
            }
            if (!isFindSellId && !isFindBuyId) {    // Detected that both buy and sell orders have been filled
                cancelAll()
                break
            } else if (!isFindBuyId) {   // Detected buy order closing
                Log("buy order closing")
                cancelAll()
                break
            } else if (!isFindSellId) {  // Detected sell order closing
                Log("sell order closing")
                cancelAll()
                break
            }
            LogStatus(_D())
            Sleep(3000)
        }
        Sleep(500)
    }
  

پوری منطق اور ڈیزائن کی وضاحت کی گئی ہے۔

بیک ٹسٹنگ

اسٹریٹجی کو 19 مئی کے بازار سے گزرنے دیں۔

یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مارٹنگیل حکمت عملی میں ابھی بھی کچھ خطرات ہیں۔

اصلی بوٹ OKEX V5 تخروپن بوٹ کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے

حکمت عملی کا پتہ:https://www.fmz.com/strategy/294957

حکمت عملی بنیادی طور پر سیکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور حقیقی پیسے کو احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہئے~!