اسٹوکاسٹک آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی
یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے سے کراس اوور سگنلز پر مبنی تجارت کرتی ہے۔
داخلے کے مخصوص قوانین یہ ہیں:
جب اسٹوکاسٹک آر ایس آئی 30 سے اوپر جاتا ہے تو طویل درج کریں
اسٹوکاسٹک آر ایس آئی 70 سے نیچے گزرنے پر شارٹ میں داخل ہوں
اضافی انٹری فلٹر:
لانگز کو 21 مدت کے SMA سے زیادہ 9 مدت کے SMA کی ضرورت ہوتی ہے
شارٹس کو 21 مدت کے SMA سے کم 9 مدت کے SMA کی ضرورت ہوتی ہے۔
صرف VWAP سے نیچے لمبے ، VWAP سے اوپر مختصر
اسٹریٹجی میں رسک مینجمنٹ کے لیے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا استعمال کیا گیا ہے:
اسٹاپ نقصان دونوں طویل اور مختصر کے لئے 20 ٹکس پر مقرر
دونوں طویل اور مختصر کے لئے 25 ٹکس پر مقرر منافع لے لو
اہم فائدہ یہ ہے کہ غلط سگنلز کو کم کرنے کے لئے ایس ایم اے اور وی ڈبلیو اے پی فلٹرز کے ساتھ مل کر اوور بک / اوور سیلڈ علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کا استعمال کرنا ہے۔ تاہم ، یہ حکمت عملی رینج سے منسلک مارکیٹوں کے بجائے رجحانات میں بہتر کام کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-03 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thedoggwalker
//@version=4
strategy("Stochastic RSI Strategy", overlay=true)
// Stochastic RSI
length = input(14, title="Length")
src = input(close, title="Source")
smoothK = input(3, title="K")
smoothD = input(3, title="D")
rsiValue = rsi(src, length)
highestRSI = highest(rsiValue, length)
lowestRSI = lowest(rsiValue, length)
k = (rsiValue - lowestRSI) / (highestRSI - lowestRSI) * 100
d = sma(k, smoothD)
// Moving averages
maShort = sma(close, 9)
maLong = sma(close, 21)
// Spread between moving averages
spread = maShort - maLong
// VWAP
vwapValue = vwap(hlc3)
// Entry conditions
longCondition = crossover(k, 30) and spread > 0 and close < vwapValue
shortCondition = crossunder(k, 70) and spread < 0 and close > vwapValue
// Entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit orders
// longStopLoss = close - 20 * syminfo.mintick
// longTakeProfit = close + 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// shortStopLoss = close + 20 * syminfo.mintick
// shortTakeProfit = close - 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)