اس مضمون میں ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے جو اوسط ریورس اور رجحان کی پیروی کرنے والی تکنیک دونوں کو یکجا کرتی ہے۔ اس کا مقصد رجحان کی مارکیٹوں کے دوران انسداد رجحان کی تجارت کرنا اور رجحان کی مارکیٹوں کے دوران رفتار پر سوار ہونا ہے۔
I. حکمت عملی منطق
حکمت عملی بنیادی طور پر سادہ چلتی اوسط اور RSI اشارے کو تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے:
جب قیمت 200 پیریڈ ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے، تو یہ موجودہ مارکیٹ کو نیچے کی رجحان کے طور پر سمجھتا ہے۔
جب آر ایس آئی 20 سے نیچے ہوتا ہے تو یہ مخالف رجحان کی اوسط ریورس ٹریڈز لیتا ہے۔
جب قیمت 200 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے، تو یہ موجودہ مارکیٹ کو اپ ٹرینڈ کے طور پر جائزہ لیتا ہے۔
جب قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے، تو یہ رجحان کی پیروی کرنے والی تجارت لیتا ہے.
باہر نکلنے کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب آر ایس آئی 80 سے زیادہ ہو جاتا ہے یا قیمت ایک خاص فیصد سے ایس ایم اے سے نیچے آجاتی ہے۔
اوسط ریورس اور رجحان کی پیروی کے لئے پوزیشن کا سائز الگ الگ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی اوسط ریورس اور رجحان کی پیروی کرنے والی تکنیکوں کو یکجا کرتی ہے اور انہیں مارکیٹ کے مختلف مراحل میں لاگو کرتی ہے۔
II۔ اسٹریٹیجی کے فوائد
اہم فوائد یہ ہیں:
دو تکنیکوں کو یکجا کرنے سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
یہ رجحان اور مختلف مارکیٹوں میں تجارتی مواقع تلاش کرسکتا ہے۔
خطرات کو پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کرکے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
سادہ پیرامیٹر کی ترتیبات کو لاگو کرنا آسان بناتا ہے.
III. ممکنہ خطرات
تاہم، خطرات یہ ہیں:
ایس ایم اے اور آر ایس آئی جیسے اشارے جھوٹے بریک آؤٹ کے لئے حساس ہیں۔
دو طریقوں کے درمیان سوئچنگ میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
طویل مدتی فوائد کے لیے کچھ اخراجات برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔
IV. خلاصہ
خلاصہ میں ، اس مضمون میں اوسط ریورس اور رجحان کی پیروی کرنے والی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک مقداری حکمت عملی کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے مختلف مراحل میں تجارت کرسکتا ہے۔ لیکن اشارے کی ناکامی اور موڈ سوئچنگ میں تاخیر جیسے خطرات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ مختلف تکنیکوں کو جوڑنے کے لئے لچکدار نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-04-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("Mean Reversion and Trendfollowing", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.cash, process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
// Input for the starting date
start_date = input(timestamp("1 Feb 2000 12:00"), title="Starting Date")
enableMeanReversion = input.bool(true)
enableTrendfollowing = input.bool(true)
trendPositionFactor = input.float(1)
meanReversionPositionFactor = input.float(0.5)
// Convert the input string to a timestamp
start_ts = timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date), 0, 0)
// Check if the current bar's time is greater than or equal to the start timestamp
start_condition = time >= start_ts
var tradeOrigin = ""
sma200 = ta.sma(close,200)
rsi2 = ta.rsi(close,2)
isMeanReversionMode = close < sma200 or not(enableTrendfollowing)
isTrendfollowingMode = close > sma200 or not(enableMeanReversion)
isRsiBuy = rsi2 < 20 and enableMeanReversion
isRsiClose = rsi2 > 80 and enableMeanReversion
isSmaBuy = close > sma200 and enableTrendfollowing
isSmaClose = close < sma200 * 0.95 and enableTrendfollowing
isBuy = (isMeanReversionMode and isRsiBuy) or (isTrendfollowingMode and isSmaBuy)
positionSizeFactor = isSmaBuy ? trendPositionFactor : meanReversionPositionFactor
// Only execute the strategy after the starting date
if (start_condition)
if (isBuy and strategy.opentrades == 0)
tradeOrigin := isSmaBuy ? "SMA" : "RSI"
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long, qty=(strategy.equity / close) * positionSizeFactor, comment=str.tostring(positionSizeFactor))
isClose = tradeOrigin == "SMA" ? isSmaClose : isRsiClose
if (isClose)
strategy.exit("Exit", limit = close)
plot(sma200)
plot(sma200 * 0.95, color=color.orange)