ملٹی فیکٹر ریورس ٹریکنگ حکمت عملی قیمتوں میں تبدیلی کے نمونوں اور زیادہ سے زیادہ خریدی جانے والی اشارے کو شامل کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ مارکیٹ کی اونچائیوں اور نچلی سطحوں کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد عوامل کو جوڑتا ہے اور درمیانی اور قلیل مدتی قیمتوں میں تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے ریورس پوائنٹس پر تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔
اسٹریٹیجی میں دو ماڈیولز شامل ہیں:
دو دن کی نئی اونچائی دیکھنے پر شارٹ جائیں لیکن تیسرے دن واپس جائیں، جو ممکنہ قلیل مدتی اونچائی کی نشاندہی کرتا ہے۔
دو دن کی نئی نچلی سطح دیکھ کر طویل عرصے تک جائیں لیکن تیسرے دن چھلانگ لگائیں، جو ممکنہ قلیل مدتی نچلی سطح کی نشاندہی کرتا ہے۔
ریورس پوائنٹس کی نشاندہی کریں جو RSI کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتے ہیں.
جب آر ایس آئی ایڈجسٹڈ اوور بک لائن سے اوپر ہو تو شارٹ، جب آر ایس آئی ایڈجسٹڈ اوور سیل لائن سے نیچے ہو تو لانگ۔
تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دونوں ماڈیول سیدھے ہوجاتے ہیں۔
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ساختہ اونچائیوں اور اونچائیوں کا تعین کرنے کے لئے متعدد عوامل شامل ہیں ، انفرادی عوامل سے کچھ غلط سگنل فلٹر کرتے ہیں ، اور اصل تجارتی جیت کی شرح کو بہتر بناتے ہیں۔
جامع اعلی / کم شناخت کے لئے ملٹی فیکٹر ترکیب
الٹ پلٹ کے نمونوں اور زیادہ خریدنے/زیادہ فروخت کرنے کے اشارے کا امتزاج کرتا ہے
غلط الٹ کو فلٹر کرتا ہے، درستگی کو بہتر بناتا ہے
مختلف مارکیٹوں کے مطابق اصلاح کے قابل بیک ٹسٹ پیرامیٹرز
فوری نقل کے لئے لاگو کرنے کے لئے آسان
ریورس سگنل تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، پیرامیٹر اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے
زیادہ کمیشن سے بچنے کے لئے اوور ٹریڈنگ سے بچیں
انفرادی اسٹاک کے بنیادی اصولوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے
انڈیکس اور گرم اسٹاک کے لئے زیادہ موزوں واپسی کی حکمت عملی
ملٹی فیکٹر ریورس ٹریکنگ حکمت عملی تجارتی سگنلز کے لئے متعدد نقطہ نظر پر غور کرکے کوانٹ ٹولز اور دستی تجزیہ کے تجربے کی طاقتوں کو بہترین طریقے سے جوڑتی ہے۔ سنگل اشارے کی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ اصل تجارتی استحکام اور جیت کی شرح کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ حکمت عملی کو پہلے بیک ٹیسٹ میں تصدیق اور اصلاح کرنے کے قابل ہے ، پھر آہستہ آہستہ لائیو ٹریڈنگ میں لاگو کیا جاتا ہے ، جس میں بہت واضح عملی قدر ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )