وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

Keltner چینل سٹاپ نقصان لے منافع کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-09-15 14:41:46
ٹیگز:

یہ Keltner چینل سٹاپ نقصان لے منافع کی حکمت عملی کے بارے میں ایک SEO بہتر مضمون ہے:

حکمت عملی کا جائزہ

Keltner Channel Stop Loss Take Profit حکمت عملی Keltner Channel تجزیہ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے قوانین کو شامل کرکے تجارتی فیصلوں کو بہتر بناتی ہے۔ یہ چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کے ساتھ قیمت کے تعلقات کی نگرانی کرتا ہے ، بریک آؤٹ پر طویل یا مختصر تجارت میں داخل ہوتا ہے ، اور زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کے مطابق خطرہ اور منافع کو متوازن کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. Keltner چینل کے وسط، اوپری اور نچلے بینڈ کا حساب لگائیں.

  2. طویل مواقع پر غور کریں جب قیمت اوپری بینڈ کو چھوتی ہے، اور کم بینڈ کو چھوتے وقت مختصر مواقع.

  3. اوپری بینڈ بریکآؤٹس پر طویل تجارت کریں اور نچلی بینڈ بریکآؤٹس پر مختصر تجارت کریں۔

  4. لاگ ان قیمت کے اوپر ایک مخصوص فیصد پر منافع حاصل کرنے کا ہدف مقرر کریں، اور لاگ ان قیمت کے نیچے ایک مخصوص فیصد پر سٹاپ نقصان کا ہدف.

اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ جب رجحان غلط ہوجاتا ہے تو وقت میں نقصانات کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے قواعد متعارف کرایا جاتا ہے ، اور جب لہر ختم ہونے سے پہلے منافع حاصل ہوتا ہے۔ یہ پائیدار رجحان ٹریڈنگ کی شرکت کے لئے دوبارہ اندراج کے اشارے بھی فراہم کرتا ہے۔

پیرامیٹرز کو مختلف اثاثوں کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ بہترین رسک ریٹرن بیلنسنگ حاصل کیا جا سکے۔

حکمت عملی کے فوائد

  • Keltner چینل رجحان سمت کا تعین کرتا ہے

  • سٹاپ نقصان اور منافع لے لو انعام کو بہتر بناتا ہے

  • ہموار داخلہ اور باہر نکلنے جھوٹے وقفے کو روکتا ہے

  • ایڈجسٹمنٹ کے لئے لچکدار پیرامیٹرز

  • دیگر اشارے کے ساتھ مل کر

خطرے سے متعلق انتباہات

  • سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے تناسب کو بڑھانے کی ضرورت ہے

  • کچھ سٹاپ نقصان کے خطرات باقی ہیں

  • نقصانات کے ساتھ چینلز ٹوٹ سکتے ہیں

  • چھوٹا سٹاپ نقصان اکثر رکنے کا سبب بنتا ہے

نتیجہ

Keltner Channel Stop Loss Take Profit Strategy روایتی چینل ٹریڈنگ کو بہتر بناتا ہے جس میں رجحان کی پیروی کرتے ہوئے خطرات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ وسیع پیمانے پر بیک ٹسٹنگ اور پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعے بہترین حکمت عملی کے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو آہستہ آہستہ استحکام کو بہتر بنانے کے لئے گہری تحقیق اور براہ راست جانچ کے قابل ہے۔


/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Optimized Keltner Channels Strategy for BTC", overlay=true)
length = input(9, minval=1)
mult = input(1.0, "Multiplier")
src = input(close, title="Source")
exp = input(true, "Use Exponential MA")
BandsStyle = input("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style")
atrlength = input(18, "ATR Length")
sl = input(defval=22, minval=0, title="Stop Loss (%)")
tp = input(defval=21, minval=0, title="Take Profit (%)")

esma(source, length)=>
	s = sma(source, length)
	e = ema(source, length)
	exp ? e : s
ma = esma(src, length)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? rma(tr(true), length) : BandsStyle == "Average True Range" ? atr(atrlength) : rma(high - low, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
c = color.blue
u = plot(upper, color=color.green, title="Upper")
plot(ma, color=#0094FF, title="Basis")
l = plot(lower, color=color.red, title="Lower")
fill(u, l, color=#0094FF, transp=95, title="Background")
crossUpper = crossover(src, upper)
crossLower = crossunder(src, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? close+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? close-syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
     : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
     : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice )
if (cancelBcond)
	strategy.cancel("KltChLE")
if (crossUpper)
	strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="Long")
if (cancelScond)
	strategy.cancel("KltChSE")
if (crossLower)
	strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="Short")

strategy.exit("long exit", "KltChLE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)
strategy.exit("Short exit", "KltChSE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)

plot(bprice, color=color.green)
plot(sprice, color=color.red)

مزید