یہ ایک دوہری حرکت پذیر اوسط تجارتی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد ڈٹرنڈ مصنوعی قیمت (ڈی ایس پی) پر ہے۔ ڈی ایس پی ایک فنکشن ہے جو حقیقی قیمت کے اعداد و شمار کے غالب سائیکل کے ساتھ مرحلے میں ہے ، جو سہ ماہی سائیکل ای ایم اے سے نصف سائیکل ای ایم اے کو گھٹانے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ڈی ایس پی اوپری بینڈ سے اوپر یا نیچے کی بینڈ سے تجاوز کرتا ہے تو ، یکطرفہ تجارت کی جاتی ہے۔
قیمت کا 1/2 سائیکل HL اوسط xHL2 کا حساب لگائیں۔
لمبائی کی بنیاد پر xHL2 کے 1/4 سائیکل EMA (xEMA1) اور 1/2 سائیکل EMA (xEMA2) کا حساب لگائیں۔
xEMA1 سے xEMA2 کو گھٹاتے ہوئے DSP حاصل کریں۔
اوپری اور نچلے بینڈ پیرامیٹرز مقرر کریں ، جب ڈی ایس پی اوپری بینڈ سے اوپر سے گزرے تو طویل ہوجائیں ، اور نچلے بینڈ سے نیچے سے گزرتے وقت مختصر ہوجائیں۔
ریورس پیرامیٹر طویل اور مختصر سمت کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں.
اس حکمت عملی کے فوائد:
ڈی ایس پی غالب قیمت کے دورانیے کو پکڑتا ہے، معمولی دورانیوں سے گمراہ ہونے سے بچتا ہے.
دوہری EMA ڈیزائن مؤثر طریقے سے غالب سائیکل تبدیلیوں کو ٹریک کرتا ہے.
سادہ اوپری / نچلے بینڈ زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے.
آسانی سے طویل / مختصر کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے ریورس پیرامیٹر کا استعمال کرتے ہوئے، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے قابل.
پیچیدہ پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت نہیں، سادہ اور عملی.
اہم خطرات:
ڈی ایس پی سائیکل کی غلط ترتیب غالب سائیکل کو یاد کر سکتی ہے۔
بینڈ کی چوڑائی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔
فکسڈ سائیکل ڈیزائن میں مارکیٹ میں شدید تبدیلیوں کے لئے کم موافقت ہے۔
صرف ڈی ایس پی پر ٹریڈنگ حکمت عملی کو وِپساؤز کے لیے کمزور بنا دیتی ہے۔
سٹاپ نقصان کی عدم موجودگی کے نتیجے میں اہم نقصانات ہو سکتے ہیں۔
بہتری:
بہترین سائیکل مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک بینڈ شامل کریں.
غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے رجحان اور اتار چڑھاؤ فلٹرز شامل کریں.
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان یا ٹریلنگ سٹاپ میکانزم شامل کریں.
عالمگیریت کے لیے متعدد آلات پر ٹیسٹ۔
موافقت پذیر ڈی ایس پی سائیکل کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ متعارف کرانا۔
مجموعی طور پر یہ ایک بہت ہی آسان اور عملی دوہری حرکت پذیر اوسط تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ ٹھوس سائیکل تجزیہ کی بنیادوں پر بنایا گیا ہے ، جس میں ڈی ایس پی غالب سائیکل کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصانات ، فلٹر کی شرائط اور بہت کچھ میں اصلاحات کے ساتھ ، یہ ایک قابل اعتماد مقداری تجارتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2017
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="D_DSP")
Length = input(14, minval=1)
SellBand = input(25)
BuyBand = input(-25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos = iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA1_EMA2, color=blue, title="D_DSP")