یہ حکمت عملی 123 الٹ پیٹرن اور MACD اشارے کو فلٹرنگ کے ذریعے مضبوط تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے جوڑتی ہے۔ 123 الٹ مختصر مدت کے الٹ مواقع پر قبضہ کرتی ہے جبکہ MACD درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کمبو سگنل مؤثر طریقے سے اعلی امکان کی تجارتی ترتیبات کا پتہ لگاسکتا ہے۔
واپسی کی حکمت عملی خریدتی ہے جب پچھلے دو دن نیچے دن تھے اور آج کی بندش اوپر ہے ، اسٹوکاسٹک حد سے نیچے ہے۔ فروخت کرتی ہے جب پچھلے دو دن اوپر دن تھے اور آج نیچے ہے ، اسٹوکاسٹک حد سے اوپر ہے۔
ایم اے سی ڈی حکمت عملی طویل ہوتی ہے جب تیز ایم اے سست ایم اے سے اوپر ہوتا ہے ، اور مختصر ہوتا ہے جب تیز ایم اے سست ایم اے سے نیچے ہوتا ہے۔
تجارت صرف اس وقت کی جاتی ہے جب دونوں حکمت عملیوں میں اتفاق ہو، ورنہ کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ تجارت کی سمت تبدیل کی جاسکتی ہے۔
اہم فوائد:
کمبو سگنل مؤثر طریقے سے جعلی فرار فلٹر، جیت کی شرح میں اضافہ.
123 قلیل مدتی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے، MACD درمیانی طویل مدتی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے.
اسٹوکاسٹک 123 کے ساتھ رجحان کی تبدیلی کے بعد زیادہ تجارت سے بچتا ہے.
دو حکمت عملی مختلف کاموں کا اشتراک کرتی ہیں، باہمی طور پر توثیق کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچنے کے.
آسانی سے طویل / مختصر کے درمیان سوئچ، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے قابل.
اہم خطرات:
کمبو سگنل بہت محتاط ہو سکتا ہے، اچھے مواقع کھو.
تبدیلیاں اچانک ہونے والی ہیں، ناکامی کا شکار ہیں۔
سٹاپ نقصان کی عدم موجودگی سے حکمت عملی کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ڈبل فلٹرنگ کی وجہ سے ٹرینڈ ٹریڈز غائب ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹر کی اصلاح کی کمی، ڈیفالٹ اقدار تمام آلات کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا.
بہتری:
زیادہ سے زیادہ اقدار تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعے کی جانچ کریں.
اسٹاپ نقصان کو کنٹرول نقصان میں فی تجارت شامل کریں.
سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ فلٹر اشارے شامل کریں.
خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ ماڈل متعارف کروانا۔
استحکام کا اندازہ کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ تجارتی آلات پر ٹیسٹ کریں۔
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر سوئچ پیرامیٹر سیٹ.
مجموعی طور پر ، دوہری سگنلز کو جوڑنے سے سنگل حکمت عملیوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ اصلاح سے گریز ہوتا ہے۔ مزید فلٹرز ، اسٹاپ نقصانات وغیرہ جیسے اضافوں کے ساتھ ، یہ ایک مضبوط اور عملی مقداری تجارتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 02:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
EMACD(r,SmthLen,LengthMACD) =>
pos = 0
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, LengthMACD)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, SmthLen)
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, -1,
iff(xmacd > xMA_MACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MACD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
LengthMACD = input(21, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMACD = EMACD(r,SmthLen,LengthMACD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMACD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMACD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )