یہ حکمت عملی متعدد الٹ اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ جب قیمتوں میں الٹ اشارے سامنے آتے ہیں تو مخالف سمت کی پوزیشنیں اختیار کی جائیں۔ یہ اوسط الٹ الٹ الگورتھمک تجارتی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے۔
سب سے پہلے، 123 الٹ نظام قیمت الٹ سگنل کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، دو مسلسل سلاخوں کی قیمت کی کارروائی اور اسٹوکاسٹک اشارے پر مبنی ہے.
دوسرا، فاسٹ اینڈ سست کورٹوسس (ایف ایس کے) اشارے رفتار میں تیزی کی بنیاد پر جذبات کی تبدیلی کا اندازہ لگاتا ہے۔
123 ریورس سسٹم اور ایف ایس کے ریورس اشارے کو ایک کمبو کے طور پر ملایا جاتا ہے۔ جب دونوں ریورس سگنل تیار کرتے ہیں تو انسداد سمت کی پوزیشنیں لی جاتی ہیں۔
ریورس ٹریڈنگ کو فعال کیا جاسکتا ہے ، جب اصل سگنل لمبا ہوتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے ، اور اس کے برعکس۔
متعدد عوامل کو ملا کر سگنل کی درستگی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور غلط سگنل سے بچا جا سکتا ہے۔
123 سسٹم اور ایف ایس کے اشارے وقت کے فریموں میں الٹ پھیر کو پکڑنے میں مکمل ہوتے ہیں۔
ریورس ٹریڈنگ تیز تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتی ہے۔
متعدد ریورس فیکٹرز کا استعمال حکمت عملی کی مضبوطی کو بڑھا دیتا ہے۔
سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان، مقدار ٹریڈنگ کے beginners کے لئے موزوں.
ریورس سگنل غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں نقصانات ہوسکتے ہیں۔
غلط وقت کی تبدیلیوں کے نتیجے میں اوپر اور نیچے کا پیچھا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ریورس ٹریڈنگ مسلسل رجحانات میں نقصانات پیدا کر سکتی ہے۔
نامناسب پیرامیٹر کی اصلاح سے اوور فٹنگ ہوتی ہے۔
اعلی تجارتی تعدد سے زیادہ ٹرانزیکشن لاگت آسکتی ہے۔
ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے RSI، KD جیسے دیگر الٹ عوامل کو شامل کرنا.
بہتر اشارے کی حساسیت کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹر شامل کریں۔
سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے متحرک پوزیشن سائزنگ کا استعمال کریں.
ہر تجارت میں نقصانات کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں.
ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات کا اندازہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچ سکے۔
اس حکمت عملی میں 123 الٹ سسٹم اور ایف ایس کے اشارے کو مل کر مخالف سمت میں قیمتوں کی الٹ کو تجارت کرنے کے لئے ملایا گیا ہے۔ یہ غلط سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے اور درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن الٹ سسٹم کو غیر یقینی الٹ کے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خطرات کو کم کرنے اور استحکام کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹر ٹوننگ ، پوزیشن سائزنگ اور تجارتی تعدد کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FSK(Triger) =>
pos = 0.0
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos := iff(xMOM_RAvr > Triger and xMOM_RWAvr > Triger, 1,-1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Triger = input(0, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFSK = FSK(Triger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )