سی ایم اے آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو آر ایس آئی اشارے اور حرکت پذیر اوسط کو جوڑتی ہے۔ یہ رجحانات اور حرکت پذیر اوسط کو اندراجات اور خارجی اشاروں کے اشارے کے طور پر شناخت کرنے کے لئے ایک بہتر آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے اور اس کا مقصد رجحان کی پیروی کرکے منافع حاصل کرنا ہے۔
سی ایم اے آر ایس آئی حکمت عملی میں کونورز آر ایس آئی نامی ایک بہتر آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ کونورز آر ایس آئی میں تین اشارے شامل ہیں - کلاسیکی آر ایس آئی ، آر ایس آئی اپ / ڈاؤن لائنز ، اور آر او سی فیصد۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:
کونورس آر ایس آئی = (آر ایس آئی + آر ایس آئی اوپر / نیچے + آر او سی فیصد) / 3
جہاں آر ایس آئی 3 دن کا دورانیہ استعمال کرتا ہے ، آر ایس آئی اپ / ڈاؤن 2 دن کا استعمال کرتا ہے ، اور آر او سی فیصد 100 دن کا استعمال کرتا ہے۔
کونرس آر ایس آئی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ متعدد اشارے کو یکجا کرتا ہے اور رجحان کی تبدیلیوں کی زیادہ درستگی سے نشاندہی کرسکتا ہے۔ 40 سے اوپر کا کراسنگ ایک لمبا سگنل ہے ، جبکہ 70 سے نیچے کا کراسنگ ایک مختصر سگنل ہے۔
سی ایم اے آر ایس آئی کی حکمت عملی میں کانورس آر ایس آئی کے اوپر ایک حرکت پذیر اوسط عنصر بھی شامل ہے۔ یہ 2 دن کی حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتا ہے اور کونورس آر ایس آئی اور ایم اے کے کراس اوورز کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مخصوص قواعد یہ ہیں:
جب کونورس آر ایس آئی 40 سے اوپر عبور کرتا ہے اور اس میں 2 دن کی ایم اے کا سنہری کراس ہوتا ہے تو طویل درج کریں۔
باہر نکلیں جب کونورز RSI 70 سے نیچے کراس اور 2 دن کے MA کے موت کے کراس ہے.
ایم اے فلٹر کا استعمال کرنے سے کونورز آر ایس آئی سے کچھ غلط سگنلز سے بچا جاسکتا ہے اور حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
سی ایم اے آر ایس آئی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد اشارے کا امتزاج ہے ، جس سے واحد آر ایس آئی اشارے کی حدود سے گریز ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
کونورس آر ایس آئی رجحان موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے کلاسیکی آر ایس آئی سے زیادہ مستحکم ہے۔
چلتی اوسطوں کا تعارف مؤثر طریقے سے کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے اور اعلی اور فروخت کی کم سے کم کا پیچھا کرنے سے روکتا ہے۔
متعدد اشارے کا امتزاج رجحانات کی پیروی کرکے جیت کی شرح کو بہتر بنا سکتا ہے۔
تجارتی قوانین سادہ اور لاگو کرنے میں آسان ہیں.
رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر ، یہ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات سے منافع کو مکمل طور پر حاصل کرسکتا ہے۔
سی ایم اے آر ایس آئی حکمت عملی کے اہم خطرات غلط رجحان کی تشخیص اور اسٹاپ نقصان کی جگہ سے آتے ہیں۔ مخصوص خطرات یہ ہیں:
کونورس آر ایس آئی غلط سگنل دیتا ہے ، جس کی وجہ سے غیر ضروری اندراجات ہوتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا تصدیق کے لئے دوسرے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
اسٹاپ نقصان کی جگہ غیر معقول ہے ، جس کی وجہ سے قبل از وقت اسٹاپ آؤٹ یا بہت بڑا اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کو مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے بہتر بنایا جانا چاہئے۔
چلتی اوسط فلٹرز مختلف مارکیٹوں میں اچھی طرح سے کام نہیں کرسکتی ہیں۔ اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جانا چاہئے۔
طویل عرصے تک استعمال سے زیادہ فٹنگ ہوسکتی ہے۔ مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر باقاعدگی سے بیک ٹسٹنگ اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔
سی ایم اے آر ایس آئی کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف ادوار اور مصنوعات کے لئے کونورز RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
فلٹرنگ اثر کو مزید بہتر بنانے کے لئے مختلف قسم کے چلتے ہوئے اوسط کی کوشش کریں.
تجارت کی تصدیق کے لیے دیگر اشارے جیسے ایم اے سی ڈی، بولنگر بینڈ شامل کریں۔
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں، جیسے پیچھے آنے والے سٹاپ نقصان یا وقفے وقفے سے نقصان.
اسٹریٹجی کے مطابق بہترین مصنوعات کو اسکریننگ کے ذریعے منتخب کریں۔
پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنانے اور اوور فٹنگ کو روکنے کے لئے واک فارورڈ تجزیہ کا استعمال کریں.
سی ایم اے آر ایس آئی کی حکمت عملی میں کونیئر آر ایس آئی اور چلتی اوسط کو ملا کر درمیانی سے طویل مدتی تجارت کے لئے رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ مستحکم ، لاگو کرنا آسان ہے ، اور مؤثر طریقے سے رجحان کے منافع کو حاصل کرسکتا ہے۔ ہمیں مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بنانا چاہئے ، خطرات کا انتظام کرنا چاہئے ، اور اچھی منافع بخش پیدا کرنا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، سی ایم اے آر ایس آئی ایک تجویز کردہ رجحان ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA,band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA,band1)
strategy.exit("sell", "buy", profit=1000000, stop=10000000)
plot(strategy.equity)