یہ حکمت عملی VSTOP اور RSI اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ جب RSI overbought ہو اور جب RSI oversold ہو تو مختصر ہو، جبکہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور رجحان کے الٹ جانے پر وقت میں نقصانات کو کم کرنے کے لئے VSTOP کا استعمال کرتے ہوئے.
RSI اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں اور oversold اور overbought لائنیں مقرر کریں۔ جب RSI overbought لائن سے اوپر ہو اور جب RSI oversold لائن سے نیچے ہو تو مختصر ہوجائیں۔
VSTOP کا حساب لگائیں ، جو قیمت میں اتار چڑھاؤ کی حد پر مبنی اسٹاپ نقصان کی لائن ہے۔ حساب کے اقدامات مندرجہ ذیل ہیں:
اے ٹی آر اشارے کا حساب لگائیں اور اے ٹی آر کوفیسیٹر ملٹ سیٹ کریں
زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم از کم قیمت ریکارڈ کریں
uptrend حالت is_uptrend کے مطابق، موجودہ سٹاپ نقصان لائن کا حساب: سٹاپ = is_uptrend ؟ زیادہ سے زیادہ - mult * ATR : منٹ + mult * ATR
سٹاپ نقصان لائن کو اپ ڈیٹ کریں: vstop1 = is_uptrend? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
جب رجحان الٹ واقع ہوتا ہے، سٹاپ نقصان لائن داخل ری سیٹ کریں
جب RSI oversold ہے، اگر قیمت VSTOP سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے، تو مختصر ہوجائیں؛ جب RSI overbought ہے، تو طویل ہوجائیں۔
رجحان اشارے اور oversold/oversold اشارے کا امتزاج رجحان کی مارکیٹوں میں الٹ کے مواقع کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے۔
سٹاپ نقصان قائم کرنے کے لئے VSTOP کا استعمال مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کرتا ہے.
لچکدار RSI پیرامیٹر کی ترتیبات مختلف مصنوعات کے لئے بہتر کیا جا سکتا ہے.
VSTOP دستی مداخلت کے بغیر سٹاپ نقصان کو منظم طریقے سے ٹریک کرتا ہے.
اگر اے ٹی آر پیرامیٹر بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لائن بے معنی ہوگی۔ مختلف اے ٹی آر پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے یا اے ٹی آر اوسط کے ساتھ مل کر۔
رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، آر ایس آئی تجارتی اشاروں کو کثرت سے متحرک کرسکتا ہے ، جس سے تجارتی تعدد اور سکڑنے کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ RSI پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں۔
ناکام الٹ اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ ہے۔ تاجروں کو انسداد رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے بڑے ٹائم فریم ٹرینڈ کی سمت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رجحان کا تعین کرنے کے لئے طویل مدتی حرکت پذیر اوسط استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑنے پر غور کریں، مثال کے طور پر حجم، ڈونچیان چینل وغیرہ.
بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بیک ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
تحقیق کریں کہ کس طرح مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کے ل AT اے ٹی آر گتانک کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جائے۔
اعلی خطرے کے ادوار کے دوران حکمت عملی کو بند کرنے کا جائزہ لیں.
اس حکمت عملی میں رجحانات کا فیصلہ اور رجحانات کی مارکیٹوں میں الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ خرید / فروخت کی سطح کو مربوط کیا جاتا ہے۔ وی ایس ٹی او پی خطرے کے کنٹرول کے لئے منظم اسٹاپ نقصان کا انتظام فراہم کرتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور دیگر اشارے کو جوڑنے کے ذریعے حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ تاجروں کو ناکام الٹ جانے ، اہم خطرہ سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")