یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے ، اور منافع کے اہداف کو حاصل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان میکانزم کو نافذ کرتی ہے۔ یہ اعلی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے ، جس سے رجحانات کی تشکیل کے بعد تیزی سے مارکیٹ میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان اور منافع لے کر منافع کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔
یہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ 30 سے نیچے آر ایس آئی کو bearish سمجھا جاتا ہے ، جبکہ 70 سے اوپر کو تیزی سے سمجھا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی کراس اوور ایک تیزی سے رجحان کی نشاندہی کرتا ہے تو ، یہ طویل ہوجائے گا۔ جب آر ایس آئی کراس اوور ایک bearish رجحان کی نشاندہی کرتا ہے تو ، یہ مختصر ہوجائے گا۔
پوزیشن کھولنے کے بعد ، حکمت عملی قیمتوں میں تبدیلیوں کو ٹریک کرنے اور منافع میں تالا لگانے کے لئے ایک متحرک اسٹاپ نقصان میکانزم کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ ہر پوزیشن کی اوسط اندراج کی قیمت کو ریکارڈ کرتی ہے۔ جب قیمت اندراج کی قیمت کا 1٪ تک پہنچ جاتی ہے تو ، یہ متحرک اسٹاپ نقصان میکانزم کو چالو کرے گی ، موجودہ قیمت اور اعلی ترین قیمت کے درمیان فرق کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان لائن کو منتقل کرے گی۔
جب قیمت اسٹاپ نقصان کی سطح تک پہنچ جاتی ہے تو ، یہ پوزیشن سے باہر نکل جائے گی۔ جب قیمت انٹری قیمت کے 3٪ تک پہنچ جاتی ہے تو ، یہ منافع لے گی۔ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے سے دوہری تحفظ کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ منافع کا ہدف حاصل کرتا ہے۔
اضافی اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں تاکہ آر ایس آئی سگنلز کی تصدیق کی جاسکے اور جھوٹے سگنلز کو کم کیا جاسکے۔ بیک ٹیسٹنگ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو بہتر بنانا بھی بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے میں مدد فراہم کرسکتا ہے۔
مجموعی طور پر یہ ایک بہت ہی پیشہ ور اور قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ تیزی سے مارکیٹ کی سمت کا تعین کرسکتا ہے اور اسٹاپ نقصان کو منتقل کرکے منافع میں مقفل کرسکتا ہے اور منافع حاصل کرسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو مزید بہتر بنانا اور تصدیق کرنے والے اشارے شامل کرنا جیت کی شرح اور وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتا ہے۔ واضح منطق اور لچکدار پیرامیٹرز کے ساتھ ، یہ کوانٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی سیکھنے کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔
/*backtest start: 2022-10-03 00:00:00 end: 2023-10-09 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 // Learn more about Autoview and how you can automate strategies like this one here: https://autoview.with.pink/ // strategy("Autoview Build-a-bot - 1m chart", "Strategy", overlay=true, pyramiding=2000, default_qty_value=10000) // study("Autoview Build-a-bot", "Alerts") /////////////////////////////////////////////// //* Backtesting Period Selector | Component *// /////////////////////////////////////////////// //* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *// //* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *// //* Modifications made *// testStartYear = input(1, "Backtest Start Year") testStartMonth = input(11, "Backtest Start Month") testStartDay = input(10, "Backtest Start Day") testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0) testStopYear = input(77777777, "Backtest Stop Year") testStopMonth = input(11, "Backtest Stop Month") testStopDay = input(15, "Backtest Stop Day") testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0) testPeriod() => true ///////////////////////////////////// //* Put your strategy logic below *// ///////////////////////////////////// RSIlength = input(6,title="RSI Period Length") price = close vrsi = (rsi(price, RSIlength)) src = close len = input(2, minval=1, title="Length") up = rma(max(change(src), 0), len) down = rma(-min(change(src), 0), len) rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down)) rsin = input(14) sn = 100 - rsin ln = 0 + rsin // Put your long and short rules here longLocic = crossunder(rsi, ln) shortLogic = crossover(rsi, sn) ////////////////////////// //* Strategy Component *// ////////////////////////// isLong = input(true, "Longs Only") isShort = input(false, "Shorts Only") isFlip = input(false, "Flip the Opens") long = longLocic short = shortLogic if isFlip long := shortLogic short := longLocic else long := longLocic short := shortLogic if isLong long := long short := na if isShort long := na short := short //////////////////////////////// //======[ Signal Count ]======// //////////////////////////////// sectionLongs = 0 sectionLongs := nz(sectionLongs[1]) sectionShorts = 0 sectionShorts := nz(sectionShorts[1]) if long sectionLongs := sectionLongs + 1 sectionShorts := 0 if short sectionLongs := 0 sectionShorts := sectionShorts + 1 ////////////////////////////// //======[ Pyramiding ]======// ////////////////////////////// pyrl = input(2, "Pyramiding less than") // If your count is less than this number pyre = input(1, "Pyramiding equal to") // If your count is equal to this number pyrg = input(1000000, "Pyramiding greater than") // If your count is greater than this number longCondition = long and sectionLongs <= pyrl or long and sectionLongs >= pyrg or long and sectionLongs == pyre ? 1 : 0 and vrsi < 20 shortCondition = short and sectionShorts <= pyrl or short and sectionShorts >= pyrg or short and sectionShorts == pyre ? 1 : 0 //////////////////////////////// //======[ Entry Prices ]======// //////////////////////////////// last_open_longCondition = na last_open_shortCondition = na last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1]) last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1]) //////////////////////////////////// //======[ Open Order Count ]======// //////////////////////////////////// sectionLongConditions = 0 sectionLongConditions := nz(sectionLongConditions[1]) sectionShortConditions = 0 sectionShortConditions := nz(sectionShortConditions[1]) if longCondition sectionLongConditions := sectionLongConditions + 1 sectionShortConditions := 0 if shortCondition sectionLongConditions := 0 sectionShortConditions := sectionShortConditions + 1 /////////////////////////////////////////////// //======[ Position Check (long/short) ]======// /////////////////////////////////////////////// last_longCondition = na last_shortCondition = na last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1]) last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1]) in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition ///////////////////////////////////// //======[ Position Averages ]======// ///////////////////////////////////// totalLongs = 0.0 totalLongs := nz(totalLongs[1]) totalShorts = 0.0 totalShorts := nz(totalShorts[1]) averageLongs = 0.0 averageLongs := nz(averageLongs[1]) averageShorts = 0.0 averageShorts := nz(averageShorts[1]) if longCondition totalLongs := totalLongs + last_open_longCondition totalShorts := 0.0 if shortCondition totalLongs := 0.0 totalShorts := totalShorts + last_open_shortCondition averageLongs := totalLongs / sectionLongConditions averageShorts := totalShorts / sectionShortConditions ///////////////////////////////// //======[ Trailing Stop ]======// ///////////////////////////////// isTS = input(false, "Trailing Stop") tsi = input(100, "Activate Trailing Stop Price (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 ts = input(100, "Trailing Stop (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 last_high = na last_low = na last_high_short = na last_low_short = na last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1]) last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1]) last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1]) last_low_short := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1]) long_ts = isTS and not na(last_high) and low <= last_high - last_high / 100 * ts and longCondition == 0 and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi short_ts = isTS and not na(last_low) and high >= last_low + last_low / 100 * ts and shortCondition == 0 and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi /////////////////////////////// //======[ Take Profit ]======// /////////////////////////////// isTP = input(true, "Take Profit") tp = input(33, "Take Profit (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 long_tp = isTP and close > averageLongs + averageLongs / 100 * tp and not longCondition short_tp = isTP and close < averageShorts - averageShorts / 100 * tp and not shortCondition ///////////////////////////// //======[ Stop Loss ]======// ///////////////////////////// isSL = input(true, "Stop Loss") sl = input(55, "Stop Loss (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 long_sl = isSL and close < averageLongs - averageLongs / 100 * sl and longCondition == 0 short_sl = isSL and close > averageShorts + averageShorts / 100 * sl and shortCondition == 0 ///////////////////////////////// //======[ Close Signals ]======// ///////////////////////////////// longClose = long_tp or long_sl or long_ts ? 1 : 0 shortClose = short_tp or short_sl or short_ts ? 1: 0 /////////////////////////////// //======[ Plot Colors ]======// /////////////////////////////// longCloseCol = na shortCloseCol = na longCloseCol := long_tp ? purple : long_sl ? maroon : long_ts ? blue : longCloseCol[1] shortCloseCol := short_tp ? purple : short_sl ? maroon : short_ts ? blue : shortCloseCol[1] tpColor = isTP and in_longCondition ? purple : isTP and in_shortCondition ? purple : white slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : white ////////////////////////////////// //======[ Strategy Plots ]======// ////////////////////////////////// plot(isTS and in_longCondition ? averageLongs + averageLongs / 100 * tsi : na, "Long Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2) plot(isTS and in_longCondition and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi ? last_high - last_high / 100 * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3) plot(isTS and in_shortCondition ? averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi : na, "Short Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2) plot(isTS and in_shortCondition and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi ? last_low + last_low / 100 * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3) plot(isTP and in_longCondition and last_high < averageLongs + averageLongs / 100 * tp ? averageLongs + averageLongs / 100 * tp : na, "Long TP", tpColor, style=3, linewidth=2) plot(isTP and in_shortCondition and last_low > averageShorts - averageShorts / 100 * tp ? averageShorts - averageShorts / 100 * tp : na, "Short TP", tpColor, style=3, linewidth=2) plot(isSL and in_longCondition and last_low_short > averageLongs - averageLongs / 100 * sl ? averageLongs - averageLongs / 100 * sl : na, "Long SL", slColor, style=3, linewidth=2) plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < averageShorts + averageShorts / 100 * sl ? averageShorts + averageShorts / 100 * sl : na, "Short SL", slColor, style=3, linewidth=2) /////////////////////////////// //======[ Alert Plots ]======// /////////////////////////////// // plot(longCondition, "Long", green) // plot(shortCondition, "Short", red) // plot(longClose, "Long Close", longCloseCol) // plot(shortClose, "Short Close", shortCloseCol) /////////////////////////////////// //======[ Reset Variables ]======// /////////////////////////////////// if longClose or not in_longCondition averageLongs := 0 totalLongs := 0.0 sectionLongs := 0 sectionLongConditions := 0 if shortClose or not in_shortCondition averageShorts := 0 totalShorts := 0.0 sectionShorts := 0 sectionShortConditions := 0 //////////////////////////////////////////// //======[ Strategy Entry and Exits ]======// //////////////////////////////////////////// if testPeriod() strategy.entry("Long", 1, when=longCondition) strategy.entry("Short", 0, when=shortCondition) strategy.close("Long", when=longClose) strategy.close("Short", when=shortClose)