وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بولنگر بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 10:19:43
ٹیگز:

جائزہ

یہ بولنگر بینڈز اشارے پر مبنی بریک آؤٹ حکمت عملی ہے۔ یہ داخلہ اور باہر نکلنے کے لئے بریک آؤٹ سگنل پیدا کرنے کے لئے بولنگر بینڈز کے اوپری اور نچلے بینڈ کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحان سازی کی منڈیوں میں زیادہ واپسی حاصل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور اہرام سازی کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے بولنگر بینڈ کے درمیانی بینڈ ، اوپری بینڈ اور نچلے بینڈ کا حساب لگاتی ہے۔ درمیانی بینڈ قیمت کا اوسط ہے ، جبکہ اوپری اور نچلی بینڈ درمیانی بینڈ +/- ایک معیاری انحراف ہیں۔

جب قیمت نچلے بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت بولنگر بینڈس کی حد سے باہر نکل رہی ہے اور رجحان کی حرکت میں داخل ہوسکتی ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی جسمانی بریک آؤٹ کی جانچ کرتی ہے۔ اگر بندش کھلی سے زیادہ ہے اور جسم ایک خاص فیصد کے ذریعہ وسط بینڈ میں داخل ہوتا ہے تو ، یہ پوزیشن کو برابر کردے گا۔ اگر بندش کھلی سے کم ہے اور جسم ایک خاص فیصد کے ذریعہ وسط بینڈ میں داخل ہوتا ہے تو ، یہ بھی پوزیشن کو برابر کردے گا۔ اس سے غلط بریک آؤٹ سے ہونے والے نقصانات سے بچتا ہے۔

پوزیشنوں میں داخل ہونے کے بعد ، حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور اہرام کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ اگر قیمت سازگار سمت میں آگے بڑھتی رہتی ہے تو ، منافع کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن کا سائز بڑھایا جاسکتا ہے۔ اگر قیمت الٹ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کو خطرہ پر قابو پانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور بریکآؤٹس کو پکڑنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کریں۔ یہ اشارے آسان اور موثر ہے۔
جسم اور درمیانی بینڈ کو چیک کریں تاکہ بریک آؤٹ کی صداقت کا تعین کیا جا سکے، تاکہ جھوٹے بریک آؤٹ سے نقصانات سے بچا جا سکے۔
منافع میں تالا لگانے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان کا استعمال کریں.
ٹرینڈنگ حرکتوں میں اعلی واپسی حاصل کرنے کے لئے پرامڈائڈنگ کا استعمال کریں۔
واضح منطق اور سمجھنے میں آسان۔ سادہ پیرامیٹرز اس حکمت عملی کو لاگو کرنا آسان بناتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:

بولنگر بینڈ بریک آؤٹ غلط بریک آؤٹ سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتے، کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں۔
غلط سٹاپ نقصان کی جگہ کا سبب بن سکتا ہے قبل از وقت سٹاپ آؤٹ یا نقصانات کو محدود کرنے میں ناکام.
بہت زیادہ pyramiding اوقات اور سائز میں اضافہ نقصانات کی قیادت کر سکتے ہیں.
جب رجحان الٹ جاتا ہے تو بروقت روکنے میں ناکامی بڑے پیمانے پر کمی کا باعث بن سکتی ہے۔
پیرامیٹر کی ناکافی اصلاح کم کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔
بہت زیادہ خطرہ۔ مختلف مارکیٹوں میں توثیق کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہتر مجموعے تلاش کرنے کے لئے بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں۔
مختلف سٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کی جانچ کریں اور سٹاپ نقصان کی جگہ کو بہتر بنائیں.
ٹیسٹ کریں اور بہترین پرامڈائڈنگ اوقات اور سائز تلاش کریں.
رجحان فلٹر شامل کریں رجحان کے خلاف پرامڈائزنگ سے بچنے کے لئے.
جھوٹے فرار کو کم کرنے کے لئے جسم فرار منطق کو بہتر بنائیں.
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر مختلف پیرامیٹر سیٹ استعمال کرنے کے لئے مشروط احکامات شامل کریں.
مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں میں زیادہ بیک ٹسٹ کریں۔
پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور بریکآؤٹس کو پکڑنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے ، جس میں اچھے نتائج حاصل کرنے کے لئے اضافی اسٹاپ نقصان ، اہرام سازی اور دیگر افعال شامل ہیں۔ لیکن خطرات موجود ہیں ، جس میں پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، استحکام کو بہتر بنانے کے لئے حالات وغیرہ شامل کرنا۔ یہ تکنیکی تجزیہ سے واقف سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے اور رجحان سازی کی مارکیٹوں میں اچھی واپسی پیدا کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.1", shorttitle = "Bollinger str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")

length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")

showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Lines
col = showbands ? black : na 
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)

//Body
body = abs(close - open)
abody = ema(body, 30)

//Signals
up = close <= lower
dn = close >= upper
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) and body > abody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں