1. مربع
2. چلتی اوسط کراس اوور اور اوپری ریل کی پیشرفت کی رفتار کی حکمت عملی

چلتی اوسط کراس اوور اور اوپری ریل کی پیشرفت کی رفتار کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 11:52:22
ٹیگز:

---

---

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-09 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © onurenginogutcu

//@version=4
strategy("R19 STRATEGY", overlay=true, calc_on_every_tick=true , margin_long=100, margin_short=100 ,  process_orders_on_close=true )



sym = input(title="Symbol", type=input.symbol, defval="BINANCE:BTCUSDT" , group = "SYMBOL") 
timeFrame = input(title="Strategy Decision Time Frame", type = input.resolution ,  defval="60")

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing" , group = "ADX")
dilen = input(14, title="ADX DI Length", group = "ADX")
adxemalenght = input(30, title="ADX EMA", group = "ADX")
adxconstant = input(19, title="ADX CONSTANT", group = "ADX")

fibvar = input (title = "Fibo Look Back Canles" , defval = 50 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
smaLookback = input (title = "SMA Look Back Candles" , defval = 30 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDFast = input (title = "MACD Fast Lenght" , defval = 15 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDSlow = input (title = "MACD Slow Lenght" , defval = 30 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDSmooth = input (title = "MACD Signal Smoothing" , defval = 9 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDLookback = input (title = "MACD Look Back Candles" , defval = 100 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")

trailingStopLong = input (title = "Trailing Long Stop %" , defval = 2.0 , step = 0.1, group = "TP & SL") * 0.01
trailingStopShort = input (title = "Trailing Short Stop %" , defval = 2.0 , step = 0.1 , group = "TP & SL") * 0.01
LongTrailingProfitStart = input (title = "Long Profit Start %" , defval = 2.0 , step = 0.1 , group = "TP & SL") * 0.01
ShortTrailingProfitStart = input (title = "Short Profit Start %" , defval = 2.0 , step = 0.1, group = "TP & SL") * 0.01

lsl = input(title="Max Long Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=3.0, group = "TP & SL") * 0.01
     
ssl = input(title="Max Short Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=2.5, group = "TP & SL") * 0.01
     
longtp = input(title="Long Take Profit (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=100, group = "TP & SL") * 0.01
     
shorttp = input(title="Short Take Profit (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=100, group = "TP & SL") * 0.01
     
capperc = input(title="Capital Percentage to Invest (%)",
     minval=0.0, maxval=100, step=0.1, defval=95, group = "CAPITAL TO INVEST") * 0.01
     

symClose = security(sym, timeFrame, close)
symHigh = security(sym, timeFrame, high)
symLow = security(sym, timeFrame, low)

atr = atr (14) 

/////////adx code

dirmov(len) =>
	up = change(symHigh)
	down = -change(symLow)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
emasig = ema (sig , adxemalenght )


////////adx code over



i = ema (symClose , MACDFast) - ema (symClose , MACDSlow) 
r = ema (i , MACDSmooth)

sapust = highest (i , MACDLookback) * 0.729 
sapalt = lowest (i , MACDLookback) * 0.729  


simRSI = rsi (symClose , 50 ) 




fibtop = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)
fibbottom = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)





cond1 = 0
cond2 = 0
cond3 = 0
cond4 = 0


longCondition = crossover(i, r) and i < sapalt and sig > adxconstant and symClose < sma (symClose , smaLookback) and simRSI < sma (simRSI , 50) and symClose < fibbottom 
shortCondition = crossunder(i, r) and i > sapust and sig > adxconstant and  symClose > sma (symClose , smaLookback) and simRSI > sma (simRSI , 50) and symClose > fibtop 


//////////////////////probability long/short
if (crossover(i, r) and i < sapalt)
    cond1 := 35
else if (crossunder(i, r) and i > sapust)
    cond1 := -35
else
    cond1 := 0
    
if (symClose < sma (symClose , smaLookback))
    cond2 := 30
else if (symClose > sma (symClose , smaLookback))
    cond2 := -30
else
    cond2 := 0
    
if (simRSI < sma (simRSI , 50))
    cond3 := 25
else if (simRSI > sma (simRSI , 50))
    cond3 := -25
else
    cond3 := 0
    
if (symClose < fibbottom)
    cond4 := 10
else if (symClose > fibbottom)
    cond4 := -10
else
    cond4 := 0
    
probab = cond1 + cond2 + cond3 + cond4
////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////STRATEGY ENTRIES AND STOP LOSSES /////
var startTrail = 0
var trailingLongPrice = 0.0
var trailingShortPrice = 0.0

if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long , qty = capperc * strategy.equity / close )

if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Short" , strategy.short , qty = capperc * strategy.equity / close )
    
    
if (strategy.position_size == 0)    
    trailingShortPrice := 0.0
    trailingLongPrice := 0.0  
    startTrail := 0
/////////////////////////////////strategy exit

if (strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price * (1 + LongTrailingProfitStart))
    startTrail := 1

if (strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price * (1 - ShortTrailingProfitStart))
    startTrail := -1
    



trailingLongPrice := if strategy.position_size > 0 and startTrail == 1
    stopMeasure = close * (1 - trailingStopLong)
    max (stopMeasure , trailingLongPrice [1])
else if strategy.position_size > 0 and startTrail == 0
    strategy.position_avg_price * (1 - lsl)


trailingShortPrice := if strategy.position_size < 0 and startTrail == -1
    stopMeasure = close * (1 + trailingStopShort)
    min (stopMeasure , trailingShortPrice [1])
else if strategy.position_size < 0 and startTrail == 0
    strategy.position_avg_price * (1 + ssl)




if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = trailingLongPrice , limit=strategy.position_avg_price*(1 + longtp))
 

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = trailingShortPrice , limit=strategy.position_avg_price*(1 - shorttp))


////////////////////////vertical colouring signals
bgcolor(color=longCondition ? color.new (color.green , 70) : na)
bgcolor(color=shortCondition ? color.new (color.red , 70) : na)

plot (trailingLongPrice , color = color.green) ///long price trailing stop
plot (trailingShortPrice , color = color.red) /// short price trailing stop
plot (startTrail , color = color.yellow)
plot (probab , color = color.white) ////probability

---

• ڈی ایم آئی بریکآؤٹ قلیل مدتی اسکیلپنگ کی حکمت عملی کے ساتھ متضاد ایم اے سی ڈی رفتار
• بولنگر بینڈ رینج ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ ای ایم اے فیصد چینل
• دوہری EMA کراس اوور حکمت عملی
• سٹاپ نقصان کی تدریجی حکمت عملی
• اتار چڑھاؤ روکنے کے ساتھ رفتار توڑنے کی حکمت عملی
• انتہائی تقسیم سوئنگ حکمت عملی
• کثیر اشارے کراس اوور مضبوط ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی
• قیمت کی خرابی اور اوسط الٹ پر مبنی رفتار توڑ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• رفتار کی قیمت کے رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی
• فریکٹل لہروں اور ایس ایم ایم اے پر مبنی ایف ایکس حکمت عملی
• کوپوک وکر پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
• دباؤ کے توازن پر مبنی اعلی امکان کی کامیابی کی تجارتی حکمت عملی
• تیزی سے RSI رسک کنٹرول مرکب فیوچر ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ڈبل ڈی آئی کراس اوور ڈیلی ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی
• چلتی اوسط تجارتی حکمت عملی
• ولیمز کی مگرمچھ کی حکمت عملی
• دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی
• طویل مدتی رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی
• دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور مستقل اپ ٹرینڈ حکمت عملی