وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. فریکٹل لہروں اور ایس ایم ایم اے پر مبنی ایف ایکس حکمت عملی

فریکٹل لہروں اور ایس ایم ایم اے پر مبنی ایف ایکس حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 16:39:41
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رجحان کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے فراکٹل لہر تھیوری اور ایس ایم ایم اے کو جوڑتی ہے ، اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب اسٹاپ نقصان اور ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کرتی ہے۔ یہ صرف مخصوص تجارتی سیشنوں کے دوران پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے تاکہ مخصوص اوقات میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے بچ سکے۔

حکمت عملی منطق

  • اوسط قیمت کا حساب کرنے اور رجحان کی سمت کے لئے مارکیٹ شور کو فلٹر کرنے کے لئے ایس ایم ایم اے کا استعمال کریں
  • بعض ادوار کے اندر سب سے زیادہ / سب سے کم قیمت کو فرکٹال لہروں کے طور پر استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلی کے مقامات کی نشاندہی کریں
  • جب قیمت کی لہر SMMA سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو مختصر ہوجائیں ، جب نیچے ٹوٹ جاتا ہے تو طویل ہوجائیں
  • خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی سٹاپ نقصان اور ٹریلنگ اسٹاپ سیٹ کریں
  • صرف مخصوص سیشنوں کے اندر تجارت کریں، ہفتے کے آخر اور دن کے اندر اتار چڑھاؤ سے بچیں

فوائد کا تجزیہ

  • فریکٹل لہر تھیوری درست طریقے سے رجحان الٹ نقطہ کی نشاندہی کرتا ہے، رجحان کی سمت کے لئے SMMA کے ساتھ مل کر
  • اسٹاپ نقصان اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ مؤثر طریقے سے ہر تجارت میں نقصان کو محدود کرتے ہیں
  • صرف لیکویڈ سیشنز کے دوران ٹریڈنگ سے زیادہ سلائپ اور اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے
  • الٹ سگنل پر باہر نکلنے کے لئے سختی سے پیرابولک SAR کے بعد منافع کو زیادہ سے زیادہ

خطرے کا تجزیہ

  • غیر درست فریکٹل لہر غیر رجحان کے ادوار میں whipsaws کا سبب بن سکتی ہے
  • ایس ایم ایم اے لیگ مثالی رجحان الٹ پوائنٹس کو یاد کر سکتا ہے
  • سٹاپ نقصان بہت تنگ آسانی سے باہر روکا جا سکتا ہے، بہت ڈھیلا زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے
  • مقررہ منافع کا حصول مختلف مارکیٹ کے حالات میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل نہیں

حل:

  • فریکٹل مدت اور ایس ایم ایم اے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  • ریورس سگنل کی تصدیق کے لئے اسٹوکاسٹکس شامل کریں
  • متحرک طور پر سٹاپ نقصان، منافع ہدف کو بہتر بنائیں

اصلاح کی ہدایات

  • فریکٹل مدت اور ایس ایم ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  • جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے کے لئے اسٹوکاسٹکس اشارے کا اضافہ کریں
  • متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ساتھ تجربہ
  • روکنے سے بچنے کے لئے سٹاپ نقصان کو وسیع کریں
  • مختلف مصنوعات اور تجارتی سیشنوں کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

خلاصہ

یہ حکمت عملی تجارت میں رجحان اور الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے فریکٹل ویو تھیوری اور ایس ایم ایم اے کو مربوط کرتی ہے ، جس میں مناسب اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ساتھ ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور زیادہ استحکام اور منافع بخش ہونے کے لئے تصدیق کرنے والے اشارے شامل کرکے اس میں مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-12 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("FX Strategy Based on Fractals and SMMA", overlay=true)

// パラメータ
SMMAPeriod1 = input(30, title="SMMA Period")
StopLoss1 = input(7, title="Stop Loss %")
TrailingStopCoef1 = input(2.7, title="Trailing Stop Coefficient")
fractalPeriod = input(5, title="Fractal Period")

// SMMAの計算関数
smma(src, length) =>
    var float smma = na
    if na(smma[1])
        smma := sma(src, length)
    else
        smma := (smma[1] * (length - 1) + src) / length
    smma

// フラクタルの近似
highFractal = high[2] > high[1] and high[2] > high[3] and high[2] > high[4] and high[2] > high
lowFractal = low[2] < low[1] and low[2] < low[3] and low[2] < low[4] and low[2] < low

// エントリー条件
longEntrySignal = lowFractal and close[1] < smma(close, SMMAPeriod1)
shortEntrySignal = highFractal and close[1] > smma(close, SMMAPeriod1)

// エントリー実行
if (longEntrySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntrySignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// トレーリングストップの計算
atrValue = atr(10)
longStopPrice = close - atrValue * TrailingStopCoef1
shortStopPrice = close + atrValue * TrailingStopCoef1

// トレーリングストップの設定
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopPrice)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopPrice)

// バックテスト期間の設定（MetaTraderのバックテストと同じ期間）
startYear = 2007
startMonth = 05
startDay = 01
endYear = 2022
endMonth = 04
endDay = 01

startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)

// バックテスト期間内でのみトレードを実行
if (time >= startDate and time <= endDate)
    if (longEntrySignal)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (shortEntrySignal)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں