وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ایم اے سی ڈی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

ایم اے سی ڈی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 17:08:15
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ایم اے سی ڈی ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک مقداری حکمت عملی ہے جو قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے اور تجارت کے رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد وسط سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا اور رجحان کی تبدیلیوں کے وقت بروقت انداز میں پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ ایم اے سی ڈی ایک بریک آؤٹ اشارے ہے جو تیز ای ایم اے لائن (12 دن) اور سست ای ایم اے لائن (26 دن) سے تشکیل پایا جاتا ہے۔ ان دونوں لائنوں کے مابین فرق ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام تشکیل دیتا ہے ، اور ہسٹوگرام کا 9 دن کا ای ایم اے ایم اے ایم اے سیگنل لائن ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک سنہری صلیب ہے ، جو ایک اوپر کا رجحان ظاہر کرتی ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک مردہ صلیب ہے ، جو ایک نیچے کا رجحان ظاہر کرتی ہے۔

حکمت عملی سب سے پہلے ایم اے سی ڈی لائن اور سگنل لائن کا حساب لگاتی ہے ، پھر دونوں لائنوں کے مابین فرق ڈیلٹا کا حساب لگاتی ہے۔ جب ڈیلٹا 0 سے اوپر جاتا ہے تو ، خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب ڈیلٹا 0 سے نیچے جاتا ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ ان دو سگنلز کی بنیاد پر ، حکمت عملی اس کے مطابق پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ شور کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں ای ایم اے لائن بھی متعارف کروائی جاتی ہے - جب قیمت اس ای ایم اے لائن کو توڑتی ہے تو ہی درست تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔

خاص طور پر، حکمت عملی کا منطق یہ ہے:

  1. MACD لائن، سگنل لائن اور فرق ڈیلٹا کا حساب لگائیں
  2. اس بات کا تعین کریں کہ 0 سے اوپر یا نیچے ڈیلٹا کراسنگ رجحان کی تبدیلی کا مطلب ہے
  3. فلٹر کے طور پر کام کرنے کے لئے ایک EMA لائن کا حساب لگائیں
  4. جب ڈیلٹا 0 سے اوپر اور قیمت ای ایم اے سے اوپر ہے، خریدنے کا اشارہ پیدا کریں
  5. جب ڈیلٹا 0 سے نیچے گزرتا ہے اور قیمت ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ تیار کریں

اس ڈیزائن کے ساتھ، حکمت عملی درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے اور رجحانات کے الٹ جانے پر پوزیشنوں کو فوری طور پر ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے۔ یہ قلیل مدتی مارکیٹ شور سے گمراہ ہونے سے بچتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت کے لئے رجحان کے الٹ پوائنٹس کا درست طریقے سے پتہ لگانے کے لئے MACD کا استعمال کریں
  2. EMA فلٹر کو قلیل مدتی مارکیٹ شور سے مداخلت سے بچنے کے لئے اپنائیں
  3. صرف درمیانی اور طویل مدتی رجحانات پر عمل کریں، مختلف مارکیٹوں میں ہائپساؤ سے بچیں
  4. سادہ اور واضح منطق، کوڈ کو سمجھنے اور تبدیل کرنے کے لئے آسان
  5. پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ٹریڈنگ فریکوئنسی کو کنٹرول کرنے میں لچک
  6. درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مکمل طور پر ٹریک کرنے کے لئے اعلی سرمایہ کاری کا استعمال

خطرات

کچھ خطرات ہیں جن سے آگاہ ہونا ضروری ہے:

  1. MACD ایک رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کے طور پر متضاد مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے
  2. ای ایم اے فلٹر کچھ درست تجارتی مواقع کو فلٹر کر سکتا ہے
  3. پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے زیادہ یا کم تجارت ہوسکتی ہے
  4. تاخیر کی نوعیت کی وجہ سے قلیل مدتی مارکیٹ کی تبدیلیوں کا جواب دینے میں ناکام
  5. تاخیر کی وجہ سے رجحان موڑ کے مقامات پر زیادہ سے زیادہ وقت سے محروم ہوسکتا ہے

حل:

  1. غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور ای ایم اے فلٹر کو ایڈجسٹ کریں
  2. مزید تجارتوں کا پتہ لگانے کے لئے تصدیق کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
  3. ایک ہی تجارت پر نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو لاگو کریں
  4. لچک کو بہتر بنانے کے لئے انعقاد کی مدت کو کم کرنا

اصلاح

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اعلی درستگی کے لئے ایک مشترکہ نظام بنانے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
  2. بہتر رسک کنٹرول کے لیے منافع لینے اور نقصان روکنے کے طریقہ کار متعارف کروانا
  3. جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں
  4. مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  5. ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے اندراج اور باہر نکلنے کی منطق کو بہتر بنائیں
  6. رجحانات کو بہتر طور پر پیروی کرنے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے پوزیشنوں میں پیمانے

اشارے کے مجموعے، موافقت پذیر پیرامیٹرز، سٹاپ نقصان / منافع لینے وغیرہ جیسے طریقوں سے نمایاں بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔

نتیجہ

خلاصہ یہ کہ ، ایم اے سی ڈی ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے آسان اور موثر ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور منطق کے بعد ایک واضح رجحان کو نافذ کرتی ہے۔ اس میں رجحانات کے ساتھ ساتھ معقول رسک کنٹرول اقدامات کو بھی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ مزید اصلاحات کے ساتھ ، حکمت عملی ایک بہت ہی عملی مقدار ٹریڈنگ سسٹم بن سکتی ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو قلیل مدتی منافع کے مقابلے میں مستقل طویل مدتی فوائد کی تلاش میں ہیں۔

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-10-27 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's MACD Strategy v1.0", shorttitle = "MACD str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
usefil = input(false, defval = false, title = "Use EMA filter")
lenfil = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "EMA filter period")

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

//Signals
ema = ema(close, lenfil)
trend = crossover(delta, 0) == true ? 1 : crossunder(delta, 0) == true ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and (low < ema or usefil == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > ema or usefil == false) ? 1 : 0

plot(ema, color = black, transp = 0)

if (up == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if (dn == 1)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں