وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اعلی اور کم ٹی ای ایم اے اوسط کی نوساناتی حکمت عملی

اعلی اور کم ٹی ای ایم اے اوسط کی نوساناتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 17:49:52
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بٹ کوائن کے نیچے کے رجحان کو پکڑنے کے لئے ٹی ای ایم اے ، وی ڈبلیو ایم اے سی ڈی اور ایچ ایم اے اشارے استعمال کرتی ہے۔ اس کا بنیادی منطق یہ ہے کہ جب وی ڈبلیو ایم اے سی ڈی 0 سے نیچے گزر جاتا ہے تو ، قیمت ایچ ایم اے سے نیچے ہے اور فاسٹ ٹی ای ایم اے سست ٹی ای ایم اے سے نیچے ہے۔ جب وی ڈبلیو ایم اے سی ڈی 0 سے اوپر گزر جاتا ہے تو ، قیمت ایچ ایم اے سے اوپر ہے یا فاسٹ ٹی ای ایم اے سست ٹی ای ایم اے سے اوپر گزر جاتا ہے تو یہ پوزیشن سے باہر نکل جائے گا۔

اصول

سب سے پہلے VWMACD کا حساب لگائیں (عام MACD سے فرق صرف حرکت پذیر اوسط کا حساب لگانے کا طریقہ ہے) اور اسے ہسٹگرام کے طور پر پلاٹ کریں۔ پھر HMA کو ٹرینڈ فلٹر کے طور پر شامل کریں۔ اس کے بعد تیز TEMA (5 ادوار) اور سست TEMA (8 ادوار) بنائیں اور شامل کریں ، اور ان کے درمیان فرق کا حساب لگائیں تاکہ 0 کے ارد گرد پلاٹ کریں۔ یہ مختصر جانے کا کلیدی فیصلہ ہے۔

مخصوص اندراج کا قاعدہ یہ ہے: جب VWMACD 0 سے کم ہو، قیمت HMA سے کم ہو اور تیز رفتار TEMA سست TEMA سے کم ہو، مختصر ہو.

مخصوص باہر نکلنے کا اصول یہ ہے کہ: جب VWMACD 0 سے اوپر جاتا ہے تو قیمت HMA سے اوپر ہوتی ہے یا تیز TEMA سست TEMA سے اوپر جاتا ہے، بند پوزیشن۔

فوائد کا تجزیہ

  • تین اشارے کا ایک مجموعہ استعمال کرتا ہے، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے.
  • وی ڈبلیو ایم اے سی ڈی اختلافات کی نشاندہی کرسکتا ہے اور درست رجحانات کے فیصلے فراہم کرسکتا ہے۔
  • HMA ایک رجحان فلٹر کے طور پر فلٹر، شور مداخلت سے بچتا ہے.
  • تیز رفتار اور سست رفتار TEMA کمبو مختصر مدت کی تبدیلی کے مقامات کو پکڑتا ہے.
  • مختصر مدت کے پیرامیٹرز کو اپناتا ہے، جو اعلی تعدد کی تجارت کے لئے موزوں ہے، مختصر مدت کے نیچے کے رجحانات کو پکڑتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  • ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ، پیچیدہ پیرامیٹر کی ترتیب کی ضرورت ہے.
  • HMA فلٹر ہونے کے باوجود، اب بھی مارکیٹوں کی حد میں جھوٹے بریکآؤٹس کو روکنے کی ضرورت ہے.
  • مارکیٹ شور مداخلت کے لئے موزوں مختصر مدت، غلط سگنل ہو سکتا ہے.
  • غیر متوقع بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے سخت سٹاپ نقصان کی ضرورت ہے۔
  • ٹرانزیکشن لاگت کنٹرول پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ آسانی سے رگڑ کی طرف سے نقصان پہنچا.

اصلاح کی ہدایات

  • بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعے کی جانچ کر سکتے ہیں.
  • مدد کے لئے دیگر اشارے جیسے آر ایس آئی، کے ڈی شامل کر سکتے ہیں.
  • مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق موافقت پذیر پیرامیٹرز استعمال کرسکتے ہیں۔
  • سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے ٹریلنگ سٹاپ نقصان.
  • ناکافی دھکا سے بچنے کے لئے حجم اشارے کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی وی ڈبلیو ایم اے سی ڈی ، ایچ ایم اے اور تیز / سست ٹی ای ایم اے کا مجموعہ استعمال کرتی ہے تاکہ بٹ کوائن کے قلیل مدتی نیچے کے رجحانات کو پکڑ سکے۔ اس کے فوائد نسبتا reliable قابل اعتماد سگنل اور اعلی تعدد کی تجارت کے لئے موزوں ہیں۔ لیکن اس میں پیچیدہ پیرامیٹر ٹوننگ جیسے خطرات بھی ہیں ، شور کی مداخلت کا شکار ہیں۔ پیرامیٹر کومبو کو مزید بہتر بنانا اور معاون اشارے شامل کرنا حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، متعدد اشارے کی تصدیق اور مختصر مدت کے پیرامیٹرز کا استعمال کرکے ، یہ حکمت عملی بٹ کوائن کے قلیل مدتی نیچے کے رجحانات پر نسبتا accurate درست فیصلے کرسکتی ہے ، اور یہ ایک موثر اعلی تعدد مختصر حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
    iff(time >= startP and time <= end, true, false)
    

slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")

Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
Macd = Slow - Fast 
Signal = ema(Macd, signal) 
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)

length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))

tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")


tema(sec, length)=>
    tema1= ema(sec, length)
    tema2= ema(tema1, length)
    tema3= ema(tema2, length)
    tema = 3*tema1-3*tema2+tema3

tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)

threshold  = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)

up =  crossover(tm, 0) 
down = crossunder(tm, 0)

longCondition =  (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2)  and _testPeriod() 
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)  
 
shortCondition =  (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)


// Take profit  
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')  
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')  
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں