وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک حرکت پذیر اوسط ریٹریسیشن مارٹن حکمت عملی

متحرک حرکت پذیر اوسط ریٹریسیشن مارٹن حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-24 10:19:21
ٹیگز:

img

جائزہ

متحرک حرکت پذیر اوسط ریٹریسیشن مارٹن حکمت عملی ایک کثرت سے تجارتی حکمت عملی ہے جو داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل پیدا کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کراس اوورز اور پل بیک سگنل کو یکجا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے 3 دن اور 8 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط کی کراس اوور اور تغیر کا استعمال کرتی ہے ، اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ اور منافع کو اپناتی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق تجارتی سمتوں کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں 3 دن اور 8 دن کی سادہ چلتی اوسط اور ان کے کراس اوور سگنل استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب 3 دن کی ایم اے 8 دن کی ایم اے سے تجاوز کرتی ہے تو ایک لمبا سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب 3 دن کی ایم اے 8 دن کی ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ایک مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ لمبے سگنل طویل اندراج اور مختصر سگنل مختصر اندراج کو متحرک کریں گے۔

اگر کوئی پوزیشن نہیں ہے تو ، حکمت عملی کراس اوور سگنلز کی بنیاد پر انٹری کا تعین کرے گی۔ انٹری کے بعد ، اسٹاپ نقصان کی قیمت اور منافع کی قیمت کا حساب آخری اختتامی قیمت ، اسٹاپ نقصان کا فیصد اور منافع کا فیصد کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ، جب لمبی پوزیشن رکھتے ہو تو ، اسٹاپ نقصان کی قیمت آخری اختتامی قیمت ہے جس میں اسٹاپ نقصان کا فیصد 8 دن کے ایم اے سے ضرب کیا گیا ہے۔ منافع لینے کی قیمت آخری اختتامی قیمت ہے جس میں منافع لینے کا فیصد 8 دن کے ایم اے سے ضرب کیا گیا ہے۔

اگر کوئی موجودہ طویل پوزیشن موجود ہے تو ، جب قیمت منافع یا اسٹاپ نقصان کو متحرک کرتی ہے ، اگر 8 دن کے ایم اے کا پل بیک سگنل آتا ہے تو ، پوزیشن بند ہوجائے گی۔ اس وقت ، اسٹاپ نقصان کی قیمت اور منافع کی قیمت کو 0 پر ری سیٹ کیا جائے گا۔ مختصر پوزیشنوں کو سنبھالنے کی منطق اسی طرح کی ہے۔

حکمت عملی چارٹ پر اندراج اور باہر نکلنے کے نکات کو بھی پلاٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ، ایک لمبی اندراج کو اوپر کی طرف مثلث کے طور پر اور ایک لمبی باہر نکلنے کو نیچے کی طرف مثلث کے طور پر پلاٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے اندراجات اور باہر نکلنے کا بصری طور پر فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. چلتی اوسط کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی رجحانات کو پکڑتا ہے، جو کثرت سے تجارت کی اجازت دیتا ہے.
  2. سٹاپ نقصان کا طریقہ کار واحد نقصان کو کنٹرول کرسکتا ہے۔
  3. لے منافع کی ترتیب جزوی منافع میں مقفل کر سکتے ہیں.
  4. مختلف مراحل کے مطابق تجارت کی سمتوں کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
  5. وضاحت کے لئے چارٹ پر داخلہ اور باہر نکلنے کے مقامات کو ظاہر کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. مختصر مدت کے ایم اے کی حکمت عملیوں کو چھیڑا جاتا ہے.
  2. چلتی اوسط سے سگنل کی تاخیر کا امکان۔
  3. ایک دوسرے کے بعد ہونے والے نقصانات سے مزید نقصانات ہو سکتے ہیں۔
  4. غلط طریقے سے مقرر سٹاپ نقصان فیصد بہت لچکدار یا بہت تنگ ہو سکتا ہے.

اسٹاپ نقصان کا تناسب معقول حد تک بڑھا کر ، ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنا کر ، اضافی فلٹر حالات متعارف کروا کر وغیرہ خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ نیز ، ذاتی رواداری کا صحیح اندازہ لگانا اور زیادہ تجارت سے بچنا بھی ضروری ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ ایم اے کے مجموعے کا تجربہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مل سکیں۔
  2. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے جیسے آر ایس آئی، کے ڈی وغیرہ شامل کریں.
  3. مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے مطابق سٹاپ نقصان کا فیصد ایڈجسٹ کریں۔
  4. پوزیشن سائزنگ کنٹرول شامل کریں جیسے فکسڈ مقدار یا فکسڈ کیپٹل.
  5. اندراج کے حکم کے قواعد شامل کریں.
  6. سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی سطح کو بہتر بنائیں اور اس کا جائزہ لیں.

خلاصہ

متحرک حرکت پذیر اوسط ریٹریسیشن مارٹن حکمت عملی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کے ذریعہ تشکیل پائے جانے والے قلیل مدتی رجحانات کو حاصل کرتی ہے ، اور مناسب اسٹاپس اور منافع لے کر خطرات کا انتظام کرتی ہے۔ کثرت سے تجارت کی نوعیت اس کو منافع کے مواقع کے ساتھ ساتھ خطرات بھی دیتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، سگنلز کو فلٹر کرنے اور خطرات کو کنٹرول کرنے سے ، اس حکمت عملی کو مزید وشوسنییتا کے ل further مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

    // ____  __    ___   ________ ___________  ___________ __  ____ ___ 
   // / __ )/ /   /   | / ____/ //_/ ____/   |/_  __<  / // / / __ |__ \
  // / __  / /   / /| |/ /   / ,< / /   / /| | / /  / / // /_/ / / __/ /
 // / /_/ / /___/ ___ / /___/ /| / /___/ ___ |/ /  / /__  __/ /_/ / __/ 
// /_____/_____/_/  |_\____/_/ |_\____/_/  |_/_/  /_/  /_/  \____/____/                                              

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402
//@version=5
strategy('[blackcat] L1 MartinGale Scalping Strategy', overlay=true, pyramiding = 5)

// Define input variables
takeProfit = input(1.03, title='Take Profit')
stopLoss = input(0.95, title='Stop Loss')
inputTradingMode = input.string(defval='Long', options=['Long', 'Short', 'BiDir'], title='Trading Mode')

//The purpose of this rule is to forbid short entries, only long etries will be placed. The rule affects the following function: 'entry'.
strategy.risk.allow_entry_in(inputTradingMode == 'Long' ? strategy.direction.long : inputTradingMode == 'Short' ? strategy.direction.short : strategy.direction.all)

// Define strategy logic
entryPrice = 0.0
stopPrice = 0.0
takeProfitPrice = 0.0
stopLossPrice = 0.0

// Define SMA crossover and crossunder signals
sma3 = ta.sma(close, 3)
sma8 = ta.sma(close, 8)
plot(sma3, color=color.yellow)
plot(sma8, color=color.fuchsia)
crossoverSignal = ta.crossover(sma3, sma8)
crossunderSignal = ta.crossunder(sma3, sma8)
crossoverState = sma3 > sma8
crossunderState = sma3 < sma8

if strategy.position_size == 0
    if crossoverState
        strategy.entry('Buy', strategy.long)
        entryPrice := close
        stopPrice := close - stopLoss * sma8[1]
        takeProfitPrice := close + takeProfit * sma8[1]
        stopLossPrice := stopPrice
        stopLossPrice
    if crossunderState
        strategy.entry('Sell', strategy.short)
        entryPrice := close
        stopPrice := close + stopLoss *  sma8[1]
        takeProfitPrice := close - takeProfit *  sma8[1]
        stopLossPrice := stopPrice
        stopLossPrice

if strategy.position_size > 0
    if (close > takeProfitPrice or close < stopLossPrice) and crossunderState
        strategy.close('Buy')
        entryPrice := 0.0
        stopPrice := 0.0
        takeProfitPrice := 0.0
        stopLossPrice := 0.0
        stopLossPrice
    else
        strategy.entry('Buy', strategy.long)
        entryPrice := close
        stopPrice := close - stopLoss *  sma8[1]
        takeProfitPrice := close + takeProfit *  sma8[1]
        stopLossPrice := stopPrice
        stopLossPrice

if strategy.position_size < 0
    if (close > takeProfitPrice or close < stopLossPrice) and crossoverState
        strategy.close('Sell')
        entryPrice := 0.0
        stopPrice := 0.0
        takeProfitPrice := 0.0
        stopLossPrice := 0.0
        stopLossPrice
    else
        strategy.entry('Sell', strategy.short)
        entryPrice := close
        stopPrice := close + stopLoss *  sma8[1]
        takeProfitPrice := close - takeProfit *  sma8[1]
        stopLossPrice := stopPrice
        stopLossPrice

// Plot entry and exit points
plotshape(strategy.position_size > 0 and crossoverSignal, 'Buy Entry', shape.triangleup, location.belowbar, color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(strategy.position_size > 0 and (close >= takeProfitPrice or close <= stopLossPrice), 'Buy Exit', shape.triangledown, location.abovebar, color.new(color.red, 0), size=size.small)
plotshape(strategy.position_size < 0 and crossunderSignal, 'Sell Entry', shape.triangledown, location.abovebar, color.new(color.red, 0), size=size.small)
plotshape(strategy.position_size < 0 and (close >= takeProfitPrice or close <= stopLossPrice), 'Sell Exit', shape.triangleup, location.belowbar, color.new(color.green, 0), size=size.small)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں