وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متعدد ٹائم فریم اور اوسط طول و عرض پر مبنی گیروسکوپک بینڈ کی حکمت عملی

متعدد ٹائم فریم اور اوسط طول و عرض پر مبنی گیروسکوپک بینڈ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-24 17:29:39
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام Gyroscopic Bands Strategy Based on Multi Time Frame and Average Amplitude رکھا گیا ہے۔ اس کا بنیادی خیال قیمت اور ایک ذرہ کے درمیان اوسط طول و عرض کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرنا ہے جو قیمت کے راستے میں فٹ بیٹھتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے ایک ذرہ کی وضاحت کرتی ہے جو قیمت کے راستے میں فٹ بیٹھتی ہے۔ کشش ثقل اور جبر کے اثر و رسوخ کے تحت ، ذرہ کے راستے کی قیمت کے گرد جھولے لگیں گے۔ پھر ہم ذرہ اور قیمت کے مابین اوسط انحراف کا حساب لگاتے ہیں ، اور اس کا استعمال اوپری اور نچلی بینڈ بنانے کے لئے کرتے ہیں۔ جب قیمت اوپری یا نچلی بینڈ کو توڑتی ہے تو ، تجارتی سگنل تیار ہوتے ہیں۔

خاص طور پر، حکمت عملی میں بیان کردہ ذرہ پوزیشن فارمولا ہے:

pos:=if pos<close  
     nz(pos[1])+grav+traj
else
     nz(pos[1])-(grav)+traj

یہاںgravوزن کی اصطلاح کی نمائندگی کرتا ہے جو قیمت کے قریب ذرہ بناتا ہے؛trajان دونوں اشیاء کا مجموعہ پارٹیکل کی قیمت کے گرد جھولنے کا سبب بنتا ہے۔

پھر ہم اوسط انحراف کا حساب لگاتے ہیںavgdistقیمت اور ذرہ کے درمیان، اور اسے اوپری اور نچلے بینڈ کی تعمیر کے لئے استعمال کریں:

bbl=pos-sma(avgdist,varb)
bbh=pos+sma(avgdist,varb)

آخر میں، جب قیمت اوپری بینڈ سے زیادہ ہو تو طویل ہو، اور جب کم بینڈ سے کم ہو تو مختصر ہو.

فوائد

روایتی حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں، اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طریقے سے نمٹنے کے لئے ذرات کے راستے کا استعمال کریں۔
  2. اوپری اور نچلے بینڈ کو تاریخی اوسط طول و عرض کی بنیاد پر موافقت پذیر طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو پیشرفتوں کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔
  3. ملٹی ٹائم فریم ڈیزائن زیادہ تجارتی مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے اعلی اور کم ٹائم فریم کے درمیان سوئچ کرسکتا ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ذرات کی نقل و حرکت کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات غلط سگنل یا غلط سگنل کا سبب بن سکتی ہیں۔
  2. متعدد ٹائم فریم کے درمیان سوئچ کرتے وقت سگنل کے تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
  3. اوپری اور نچلے بینڈ کے بریک آؤٹ سگنل سٹاپ نقصان کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔

اسی طرح کے خطرے کے انتظام کے اقدامات میں شامل ہیں: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، واضح ٹائم فریم ٹائمنگ قوانین کی وضاحت، مناسب سٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کی ترتیب وغیرہ.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. پارٹیکل موشن سے متعلق پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ قیمت کے راستے کو فٹ کیا جاسکے۔
  2. زیادہ سے زیادہ وقت کے فریم میں سگنل کی تصدیق کے لئے ٹائم فریم کی پرتوں کی تعداد میں اضافہ؛
  3. مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران سگنل سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں
  4. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ایک سٹاپ نقصان کو کم کرنے کے لئے.

نتیجہ

یہ حکمت عملی قیمت کے راستے کو فٹ کرنے کے ذریعہ چلتی اوسط حکمت عملی کو بہتر بناتی ہے۔ اس میں موافقت پذیر پیرامیٹرز ، کثیر ٹائم فریم ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح وغیرہ جیسی خصوصیات ہیں۔ کلید قیمت کا نقالی کرنے کے لئے ایک مناسب ذرہ تحریک مساوات تلاش کرنا ہے۔ اگرچہ مزید جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے ، بنیادی خیال قابل عمل ہے اور مزید تحقیق کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//2 revert
strategy("Jomy's Gyroscopic Bands",precision=8,commission_value=.03,overlay=true,initial_capital =10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,  pyramiding=0)//,calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=false) 
leverage=input(1,"leverage")
a=0
a:= if volume > -1
    nz(a[1])+1
else
    nz(a)
    
vara=input(4.0,"variable a (10 to the power of __ ",step=.5)
vara:=pow(10,vara)
varb=input(12,"variable b")
pos=0.0
pos:=if a<=5
    close
else
    nz(pos[1])
grav=1/sqrt((close*close))*vara
traj=0.0
traj:=(nz(close[1])-nz(close[2])+nz(traj[1])*varb)/(varb+1)
pos:=if pos<close
    nz(pos[1])+grav+traj
else
    nz(pos[1])-(grav)+traj

plot(pos,color=color.white)
plot(close)

avgdist=abs(close-pos)
bbl=pos-sma(avgdist,varb)
bbh=pos+sma(avgdist,varb)

plbbh=plot(bbh,color=color.red)
plbbl=plot(bbl,color=color.red)

long = close>pos
short = close<pos

fill(plbbh,plbbl,color=long?color.lime:color.red)
//bgcolor(close>bbh?color.lime:close<bbl?color.red:na,transp=90)

strategy.entry("Long1",strategy.long,when=long,qty=(strategy.equity*leverage/open)) 
strategy.close("Long1",when=not long)
strategy.entry("Short1",strategy.short,when=short,qty=(strategy.equity*leverage/open)) 
strategy.close("Short1",when=not short)


//plot(strategy.equity,color=color.lime,linewidth=4)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں