جائزہ: یہ ایک تیز رفتار آر ایس آئی گیپ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو کریپٹوکرنسی مارکیٹوں کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ تجارتی مواقع تلاش کرنے کے لئے موم بتی چارٹوں پر تیز رفتار آر ایس آئی اشارے اور گیپ پیٹرن دونوں کا استعمال کرتی ہے۔
اصول: اس حکمت عملی میں دو اہم تکنیک استعمال کی جاتی ہیں: فاسٹ آر ایس آئی اشارے اور گیپ پیٹرن۔
سب سے پہلے ، یہ صرف 7 موم بتیوں کی بنیاد پر ایک تیز رفتار آر ایس آئی اشارے کا حساب لگاتا ہے۔ اس سے آر ایس آئی زیادہ حساس ہوجاتا ہے تاکہ زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حالتوں کا تیزی سے پتہ لگایا جاسکے۔ آر ایس آئی کی اوپری حد 70 اور نچلی حد 30 پر طے کی گئی ہے۔ 70 سے اوپر کو زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے جبکہ 30 سے نیچے oversold سمجھا جاتا ہے۔
دوسرا ، یہ موم بتی کے چارٹوں پر فرق کے نمونوں کا پتہ لگاتا ہے۔ فرق موجودہ افتتاحی قیمت اور پچھلی بندش کی قیمت کے درمیان خالی خالی جگہوں سے مراد ہے۔ فرق اعلی اتار چڑھاؤ اور ممکنہ رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔
جب تیزی سے RSI oversold حالت دکھاتا ہے تو نیچے کا فرق ظاہر ہوتا ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب تیزی سے RSI oversold حالت کی نشاندہی کرتا ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی غلط سگنل سے بچنے کے لئے ایس ایم اے اور منی / میکس اشارے سمیت دوسرے فلٹرز کا استعمال کرتی ہے۔ صرف فلٹرز کو پاس کرنے پر ہی اصل تجارتی سگنل متحرک ہوجائیں گے۔
فوائد: اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ انتہائی تیزی سے اوور بک / اوور سیل ٹرن اور گیپ الٹ کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ یہ خاص طور پر انتہائی اتار چڑھاؤ والے کریپٹو مارکیٹوں کے لئے تیز رفتار رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔ باقاعدہ آر ایس آئی کے مقابلے میں ، تیز آر ایس آئی کریپٹو ٹریڈنگ کی اعلی تعدد نوعیت کے مطابق بہت تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اضافی فلٹرز غلط سگنل کو دور کرنے اور وشوسنییتا کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔
خطرات:
اسٹریٹیجی کا سامنا کرنے والے اہم خطرات میں شامل ہیں:
تیز رفتار RSI بہت حساس ہوسکتا ہے، جس سے بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
یہ فرق حقیقی تبدیلیوں کے بجائے صرف عام قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوسکتے ہیں۔ حکمت عملی کو اسٹاپ نقصان کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
کم اتار چڑھاؤ کے دوران، پوزیشنوں کو طویل عرصے تک غیر فعال رکھا جا سکتا ہے.
غلط پیرامیٹر کی ترتیبات جیسے Min / Max مدت کمزور سگنل اور کم کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے.
اس کے مطابق مندرجہ ذیل طریقوں سے مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
تیز رفتار RSI پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور RSI مدت میں اضافہ کریں تاکہ اسے کم حساس بنایا جاسکے۔
منافع میں تالا لگانے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کا اطلاق کریں۔ گیپ چوٹیوں کا پیچھا کرنے سے گریز کریں۔
حکمت عملی کی شرکت کی شرح کو بہتر بنائیں۔ کم اتار چڑھاؤ کے ماحول کے دوران ملوث ہونے کو محدود کریں۔
مسلسل backtest اور مضبوط ترتیبات کو یقینی بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے.
اضافہ: اصلاح کی اہم سمتوں میں شامل ہیں:
درستگی بڑھانے کے لیے دیگر اشارے جیسے ایم اے سی ڈی، کے ڈی جے کے ساتھ ساتھ خلاؤں کا بھی جائزہ لیں۔
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی تعمیر.
خلاؤں کے بعد الٹ کی تصدیق کے لئے OBV جیسے حجم کے اشارے شامل کریں.
غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے بہترین ترتیبات کو دریافت کرنے کے لئے Min / Max مدت جیسے فلٹر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
مختلف کریپٹو اثاثوں میں پیرامیٹرز کی موافقت کی تحقیق کریں۔
یہ کوششیں حکمت عملی کے استحکام، موافقت اور قابل اعتماد میں نمایاں طور پر اضافہ کرسکتی ہیں۔
نتیجہ: خلاصہ میں ، فاسٹ آر ایس آئی گیپ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک موثر نقطہ نظر ہے جو واضح طور پر اتار چڑھاؤ والے کریپٹو مارکیٹوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مسلسل جانچ اور بہتری کے ذریعہ ، اس میں تیزی سے مارکیٹ کی تبدیلیوں کو قابل اعتماد طریقے سے پکڑنے اور مستقل منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔
/*backtest start: 2023-10-27 00:00:00 end: 2023-11-26 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2018 //@version=3 strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.5", shorttitle = "Fast RSI str 1.5", overlay = true) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy") usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy") usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter") smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period") fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period") limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit") rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price") rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars") mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars") showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter") showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows") fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //Fast RSI fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast) fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast) fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) //Limits bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 uplimit = 100 - limit dnlimit = limit //RSI Bars upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0 dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0 uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1 dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1 //Body body = abs(close - open) abody = sma(body, 10) //MinMax Bars min = min(close, open) max = max(close, open) minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0 maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0 mins = sma(minsignal, mmbars) == 1 maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1 //SMA Filter sma = sma(close, smaperiod) colorsma = showsma ? blue : na plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3) //Signals up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2 //Arrows col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na needup = up1 or up2 needdn = dn1 or dn2 needexitup = exit and strategy.position_size < 0 needexitdn = exit and strategy.position_size > 0 plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0) plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0) plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0) plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0) //Trading if up1 or up2 strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))) if dn1 or dn2 strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))) if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit strategy.close_all()