وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

آر ایس آئی فلٹر کے ساتھ بولنگر بینڈ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 12:12:41
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام بولنگر بینڈس اسٹریٹیجی ہے جس میں آر ایس آئی فلٹر ہے۔ یہ بولنگر بینڈس کے اصولوں کو آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر انٹری سگنلز کے فلٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی مناسب منافع حاصل کرنے کے لئے کم خریدنے اور اعلی فروخت کرنے کے لئے مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے طے کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے بولنگر بینڈ ہے ، جس میں درمیانی بینڈ ، اوپری بینڈ اور نچلی بینڈ شامل ہیں۔ درمیانی بینڈ این پیریڈ کی چلتی اوسط ہے ، اوپری بینڈ درمیانی بینڈ پلس کے اوقات این پیریڈ معیاری انحراف ہے ، اور نچلی بینڈ درمیانی بینڈ مائنس کے اوقات این پیریڈ معیاری انحراف ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ کی طرف بڑھتی ہے تو ، مارکیٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور مختصر پوزیشنوں پر غور کیا جانا چاہئے۔ جب قیمت نچلی بینڈ کی طرف بڑھتی ہے تو ، مارکیٹ کم ہوتی ہے اور لمبی پوزیشنوں پر غور کیا جانا چاہئے۔

بولنگر بینڈز کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں داخلہ سگنلز کے فلٹر کے طور پر آر ایس آئی اشارے کو شامل کیا گیا ہے۔ آر ایس آئی فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ 70 سے اوپر کی قیمتیں زیادہ خرید کی حالت کی نشاندہی کرتی ہیں اور 30 سے نیچے کی قیمتیں زیادہ فروخت کی حالت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ حکمت عملی صرف اس وقت تجارت میں داخل ہوتی ہے جب بولنگر بینڈز آر ایس آئی کے ساتھ ساتھ سگنل دیتے ہیں جو زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔

خاص طور پر ، جب قیمت نیچے سے نیچے بولنگر بینڈ سے تجاوز کرتی ہے جبکہ آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت اوپر سے اوپری بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے جبکہ آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کو آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر مؤثر طریقے سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی مارکیٹ کی حالتوں کی نشاندہی کرتی ہے ، جس سے غلط بریک آؤٹ سے غیر ضروری نقصانات سے بچنے سے بچتا ہے۔ آر ایس آئی کچھ مارکیٹ شور کو دور کرنے کے لئے فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے ، جس سے انٹری ٹائمنگ زیادہ درست ہوجاتی ہے۔

اس حکمت عملی میں کچھ پیرامیٹرز ہیں اور اس کا نفاذ آسان ہے ، جو تمام مہارت کی سطح کے مقداری تاجروں کے لئے موزوں ہے۔ درمیانی سے طویل مدتی ہولڈنگ کی حکمت عملی میں قلیل مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے مداخلت سے گریز کیا جاتا ہے۔

خلاصہ میں، فوائد یہ ہیں:

بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کو ضم کرنے کا مضبوط فیصلہ
جھوٹے بریک آؤٹ سے ہونے والے نقصانات کو کم کرتا ہے
سادہ پیرامیٹرز، لاگو کرنے کے لئے آسان
درمیانے اور طویل مدتی ہولڈنگز کے ساتھ کم استعمال

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات سے آگاہ ہونا شامل ہیں:

غیر مناسب بولنگر بینڈ پیرامیٹر کی ترتیبات سگنل کی کوالٹی کو خراب کرتی ہیں
بولنگر بینڈ رجحان مارکیٹوں میں قیمت کی کارروائی کی پیروی کرتے ہیں
RSI اختلافات سگنل کی درستگی کو متاثر کرتی ہیں
غیر معمولی تجارتی سگنل طویل مدتی نقصان کا خطرہ رکھتے ہیں

ان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے:

بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
مختلف مارکیٹوں سے بچنے کے لئے زیادہ ٹائم فریم ڈھانچے پر غور کریں
غلط سگنل سے بچنے کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ RSI سگنل کی تصدیق کریں
بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے انعقاد کی مدت کو ایڈجسٹ کریں

اصلاح کی ہدایات

مزید بہتری:

مختلف RSI پیرامیٹرز کی جانچ کریں
خطرہ کو بہتر کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصانات کو شامل کریں
تصدیقوں کو یکجا کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں

یہ بہتری استحکام کو بہتر بناسکتی ہے، پیرامیٹرز کو بہتر بناسکتی ہے، اور رسک مینجمنٹ کو مضبوط کر سکتی ہے۔

نتیجہ

آر ایس آئی فلٹر کے ساتھ بولنگر بینڈز کی حکمت عملی مضبوط مقداری حکمت عملی بنانے کے لئے آر ایس آئی کے رفتار گائیڈ کے ساتھ بولنگر بینڈز زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی نشاندہی کو مربوط کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں وقت کے فریموں میں مارکیٹ کے مواقع کا تعین کرنے میں انوکھے فوائد ہیں ، جو نمایاں الفا پیدا کرنے کے قابل ہیں۔

اس کے باوجود ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں کارکردگی کو اپنانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول کے ذریعے بہتری کی گنجائش موجود ہے ، ایک ایسا علاقہ جس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy with RSI Filter", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// RSI Filter
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(source, rsiLength)

// Buy and Sell Conditions with RSI Filter
buyEntry = ta.crossover(source, lower) and rsiValue < rsiOversold
sellEntry = ta.crossunder(source, upper) and rsiValue > rsiOverbought

// Entry and Exit Logic
if (buyEntry)
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (sellEntry)
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

// Plot Bollinger Bands on the chart
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")

// Plot RSI on the chart
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyEntry, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellEntry, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں