وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

رفتار توڑنے والی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-04 15:57:06
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک جامع اور عملی مقداری تجارتی حکمت عملی کی تعمیر کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، سپر ٹرینڈ اشارے اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کو ضم کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی)

آر ایس آئی ایک طاقتور دوڑتا ہوا اشارے ہے جو قیمتوں کی نقل و حرکت کی رفتار اور شدت کی پیمائش کرکے فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ زیادہ فروخت والے علاقے سے نیچے آر ایس آئی زیادہ فروخت سگنل کی نشاندہی کرتا ہے ، جبکہ زیادہ خریدنے والے علاقے سے اوپر آر ایس آئی زیادہ خرید سگنل ہے۔

سپر ٹرینڈ اشارے

سپر ٹرینڈ ایک رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے جو موجودہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سپر ٹرینڈ لائن سے اوپر کی قیمت ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ سپر ٹرینڈ لائن سے نیچے کی قیمت ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہے۔

اوسط حقیقی رینج (ATR)

اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور خطرے کی سطح کی پیمائش کرتا ہے۔ اعلی اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ کم کا مطلب نسبتا calm پرسکون ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع کا ہدف طے کرنے کے لئے اے ٹی آر کا فائدہ اٹھاتی ہے۔

حکمت عملی کے نفاذ کی منطق

طویل سگنل:جب تیز RSI سست RSI سے نیچے عبور کرتا ہے جبکہ قیمت سپر ٹرینڈ لائن سے اوپر ہے تو طویل عرصے تک جاتا ہے۔

مختصر سگنل:جب تیز رفتار RSI سست RSI سے اوپر سے گزرتا ہے جبکہ قیمت سپر ٹرینڈ لائن سے نیچے ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔

باہر نکلنے کا اصول:اگر آپ طویل پوزیشن رکھتے ہیں تو ، جب تیز RSI سست RSI سے اوپر گزرتا ہے یا قیمت سپر ٹرینڈ لائن سے نیچے آجاتی ہے تو باہر نکلیں۔ اگر مختصر پوزیشن رکھتے ہیں تو ، جب تیز RSI سست RSI سے نیچے گزرتا ہے یا قیمت سپر ٹرینڈ لائن سے اوپر بڑھتی ہے تو باہر نکلیں۔

فوائد

رجحان کی پیروی: سپر ٹرینڈ واضح طور پر رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔
رفتار کی تصدیق: آر ایس آئی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت مارکیٹ کے جذبات کے مطابق ہو۔
Volatility Adaptive: ATR سے چلنے والا سٹاپ نقصان مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔

خطرات اور حل

رجحان کی غلط سیدھ کا خطرہ: سپر ٹرینڈ اور اصل رجحان کی سمت کے مابین تنازعات کا امکان اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات۔ پیرامیٹر کی اصلاح درستگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔
قبل از وقت اسٹاپ نقصان کا خطرہ: بہت قریب اسٹاپ نقصان غیر ارادی طور پر مارا جاسکتا ہے۔ معقول اسٹاپ فاصلہ طے کرنا چاہئے۔
پیرامیٹر رسک: آر ایس آئی پیرامیٹرز کی غلط ترتیب اندراجات اور باہر نکلنے کے وقت کو متاثر کرتی ہے۔ مناسب پیرامیٹرز کا تعین کرنے کے لئے محتاط بیک ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔

بہتر بنانے کی سفارشات

نظام کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں.
RSI پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ پابندیوں کی بنیاد پر بہتر بنائیں۔
بہترین سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کی تلاش کے لئے ہیوریسٹک الگورتھم کا فائدہ اٹھائیں۔

نتیجہ

اس حکمت عملی میں رجحان ، رفتار اور اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل ہیں جو واضح سگنلز ، لچکدار پیرامیٹر ٹوننگ ، اور ٹھوس رسک کنٹرول کے ساتھ ایک مقداری ماڈل تیار کرتے ہیں۔ مسلسل جانچ اور بہتری کے ساتھ ، یہ طویل مدتی میں اوسط سے زیادہ مستحکم منافع حاصل کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI, SuperTrend, and ATR Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
rsiLength1 = input(14, title="RSI Length 1")
rsiLength2 = input(21, title="RSI Length 2")
supertrendMultiplier = input(1.5, title="SuperTrend Multiplier")

// Calculate indicators
rsi1 = ta.rsi(close, rsiLength1)
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength2)
supertrend = ta.atr(14) * supertrendMultiplier

// Define trading conditions
rsiLongCondition = rsi1 > rsi2
rsiShortCondition = rsi1 < rsi2
supertrendLongCondition = close > supertrend
supertrendShortCondition = close < supertrend

// Execute trades
if (rsiLongCondition and supertrendLongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (rsiShortCondition and supertrendShortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0 and (rsiShortCondition or supertrendShortCondition))
    strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0 and (rsiLongCondition or supertrendLongCondition))
    strategy.close("Short")

// Plot indicators on the chart
plot(rsi1, color=color.orange, title="RSI 1")
plot(rsi2, color=color.yellow, title="RSI 2")
plot(supertrend, color=color.blue, title="SuperTrend")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں