وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بی بی فی صد انڈیکس رجحان ختم ہونے کی حکمت عملی

بی بی فی صد انڈیکس رجحان ختم ہونے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-06 14:43:39
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بی بی فی صد انڈیکس پر مبنی ہے جس میں آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے شامل ہیں۔ یہ آر ایس آئی oversold / overbought سگنل اور ایم ایف آئی oversold / overbought سگنل کے ساتھ ساتھ بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے ریل کی قیمتوں میں خرابی کا پتہ لگاکر طویل اور مختصر فیصلے کرتا ہے۔ یہ ایک عام رجحان ختم ہونے والی تجارتی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. بولنگر بینڈ فی صد (بی بی ٪) کا حساب لگائیں۔ بی بی ٪ بولنگر سینٹرل بینڈ کے سلسلے میں قیمت کا معیاری انحراف پیش کرتا ہے ، جو بولنگر چینل کے ذریعے مارکیٹ کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے۔
  2. زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے شامل کریں۔ آر ایس آئی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے ایک عرصے کے دوران اوسط منافع اور اوسط نقصان کا موازنہ کرتا ہے۔ ایم ایف آئی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے حجم اور کم حجم کا موازنہ کرتا ہے۔
  3. جب قیمت بولنگر کے نیچے ریل کو اوپر کی طرف توڑتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب قیمت بولنگر کے اوپری ریل کو نیچے کی طرف توڑتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ اسی وقت ، فلٹریشن کے لئے آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اشارے سے زیادہ فروخت / زیادہ خریدنے والے سگنل کا استعمال کریں۔

فوائد

  1. رجحان ختم ہونے والی تجارت مارکیٹ کے رجحانات سے بچتی ہے اور منافع کی اتار چڑھاؤ کو کم کرتی ہے۔
  2. متعدد اشارے کا امتزاج سگنلز کو فلٹر کرتا ہے اور فیصلے کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
  3. پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کے خطرے اور واپسی کی خصوصیات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچکدار ہیں.
  4. انتہائی غیر مستحکم آلات جیسے اجناس، فاریکس، کریپٹو کرنسیوں وغیرہ پر لاگو ہوتا ہے۔

خطرات اور حل

  1. بولنگر بریک آؤٹ سے غلط سگنل کا امکان بہت زیادہ ہے، فلٹرنگ کے لئے متعدد اشارے کے امتزاج کی ضرورت ہے۔
  2. بریک آؤٹ سگنل فیصلے کو مناسب طریقے سے نرم معیار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اچھے مواقع کو ضائع نہ کیا جاسکے۔
  3. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹر کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کریں، جیسے پوزیشن سائزنگ، سٹاپ نقصان کی لائنوں کو بڑھانا وغیرہ.

اصلاح کی ہدایات

  1. اس میں اتار چڑھاؤ پر مبنی سٹاپ نقصان کے طریقہ کار جیسے اے ٹی آر اشارے شامل ہیں۔
  2. بریک آؤٹ سگنل کی کوالٹی کا جائزہ لینے میں مدد کے لیے مشین لرننگ ماڈلز متعارف کرانا۔
  3. اس میں حصہ لینے والے آلات کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے آلات کے انتخاب کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔
  4. فیصلہ سازی کے فریم ورک کو بہتر بنانے کے لئے جذبات کے اشارے ، خبریں وغیرہ جیسے مزید عوامل کو شامل کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والے غیر رجحان ساز آلات پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ بولنگر چینل اور اشارے کے امتزاج کے ذریعہ رجحان ختم ہونے والی تجارت کو نافذ کرتی ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے رسک ریٹرن کی خصوصیات کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ فیصلے کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے مزید معاون اشارے اور ماڈلز متعارف کرانے سے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے ، اس طرح حکمت عملی کی بہتر کارکردگی حاصل ہوسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "BB%/MFI/RSI", shorttitle = "BB%/MFI/RSI", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

source = hlc3
length = input(14, minval=1), mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50), bblength = input(50, minval=1, title="BB Period")
DrawRSI_f=input(true, title="Draw RSI?", type=bool)
DrawMFI_f=input(false, title="Draw MFI?", type=bool)
HighlightBreaches=input(true, title="Highlight Oversold/Overbought?", type=bool)

DrawMFI = (not DrawMFI_f) and (not DrawRSI_f) ? true : DrawMFI_f
DrawRSI = (DrawMFI_f and DrawRSI_f) ? false : DrawRSI_f
// RSI
rsi_s = DrawRSI ? rsi(source, length) : na
plot(DrawRSI ? rsi_s : na, color=maroon, linewidth=2)

// MFI
upper_s = DrawMFI ? sum(volume * (change(source) <= 0 ? 0 : source), length) : na
lower_s = DrawMFI ? sum(volume * (change(source) >= 0 ? 0 : source), length) : na
mf = DrawMFI ? rsi(upper_s, lower_s) : na
plot(DrawMFI ? mf : na, color=green, linewidth=2)

// Draw BB on indices
bb_s = DrawRSI ? rsi_s : DrawMFI ? mf : na
basis = sma(bb_s, length)
dev = mult * stdev(bb_s, bblength)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1,p2, blue)

b_color = (bb_s > upper) ? red : (bb_s < lower) ? lime : na
bgcolor(HighlightBreaches ? b_color : na, transp = 0)

//Signals
up = bb_s < lower and close < open
dn = bb_s > upper and close > open
size = strategy.position_size
lp = size > 0 and close > open
sp = size < 0 and close < open
exit = (up == false and dn == false) and (lp or sp)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں