وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 12:20:42
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف ادوار کے دو چلتے ہوئے اوسطوں کا حساب کتاب کرکے اور ان کے کراس اوور پوائنٹس کو پلاٹ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط طویل مدتی چلتے ہوئے اوسط سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، اور جب مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط طویل مدتی چلتے ہوئے اوسط سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی چلتی اوسط کے فائدہ پر مبنی ہے - وہ قیمت کی ترتیب میں بے ترتیب کو ختم کرتے ہیں اور مرکزی رجحان کو نکالتے ہیں۔ یہ حکمت عملی دوہری چلتی اوسط نظام کا استعمال کرتی ہے جس میں 7 دن اور 20 دن کی لائنیں ہوتی ہیں ، دو عام طور پر استعمال ہونے والی اور کافی حتمی مدتیں۔

جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے اوپر عبور کرتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قیمتیں اوپر کے رجحان میں داخل ہو رہی ہیں۔ جب یہ اس سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قیمتیں نیچے کے رجحان میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس منطق کے مطابق ، ہم بالترتیب طویل یا مختصر جاتے ہیں۔

خاص طور پر ، حکمت عملی 7 دن کی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) اور 20 دن کی سادہ چلتی اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ جب دونوں اوسط عبور کرتے ہیں تو ، یہ رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے اور تجارتی سگنل کو متحرک کرتا ہے۔ کراس اوور کی اقسام کے مابین فرق کرنے کے لئے ، ہم مختصر مدت کی لائن کو طویل مدتی لائن سے اوپر ہونے کی تعریف کرتے ہیں ، جو قیمت کے رجحان کے طور پر ، اور اس کے برعکس ، نیچے کی طرف ہے۔ جب مختصر مدت کی لائن طویل مدتی لائن سے اوپر ہوتی ہے ، یعنی ، ایک بڑھتی ہوئی رجحان کا آغاز ہوتا ہے ، تو ایک لمبی پوزیشن درج کی جاتی ہے۔ جب مختصر مدت کی لائن نیچے سے عبور کرتی ہے ، یعنی ، ایک نیچے کی رجحان کا آغاز ہوتا ہے ، تو ایک مختصر پوزیشن درج کی جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

(1) حکمت عملی کا منطق سادہ اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.

(2) رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کے طور پر چلنے والے اوسط قیمتوں میں کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں۔ دوہری چلنے والی اوسط نظام استحکام کو مزید بڑھا دیتا ہے۔

(3) مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے لچکدار پیرامیٹر ترتیب.

(4) دو عام طور پر استعمال ہونے والے حرکت پذیر اوسط ادوار کا استعمال واضح تجارتی سگنل کا تعین کرنا آسان بناتا ہے۔

(5) بدیہی رجحان، کلیدی سطحوں کی شناخت وغیرہ کے لئے طاقتور نقطہ نظر.

(6) حکمت عملی کی واپسی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بیک ٹسٹنگ کے ذریعے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

(1) یہ حکمت عملی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے لیے کافی حساس ہے۔ وِپساؤ مختلف ادوار میں کثرت سے نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔

(2) کراس اوورز ٹرینڈ الٹ کی سطح کو درست طریقے سے نہیں بتاسکتے ہیں اور غلط سگنل کو متحرک کرسکتے ہیں۔

(3) سخت قوانین مارکیٹوں کو متاثر کرنے والے شدید واقعات کے مطابق نہیں بن سکتے ، جس سے ممکنہ طور پر بڑے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔

(4) ناقص پیرامیٹرز بھی غلط سگنل اور چھوٹی تجارت کا باعث بن سکتے ہیں۔ محتاط جانچ کی ضرورت ہے۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ تصدیق کے لئے دوسرے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں سے نقصانات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز یا حکمت عملیوں کو مارکیٹ کے نظام کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

بہتری کی ہدایات

(1) ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کو شامل کرنے سے سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر توسیع کی تصدیق کے لئے حجم شامل کرنا۔

(2) اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کرنا تاکہ ایک ہی تجارت کے نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر اگر قیمتیں کسی حد تک چلتی اوسط سے تجاوز کرتی ہیں تو پوزیشنوں سے باہر نکلنا۔

(3) متحرک اوسط ادوار کی جانچ اور اصلاح۔ بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف تیز اور سست مجموعوں کی کوشش کرنا۔ دیگر متحرک اوسط جیسے ای ایم اے ، ڈبلیو ایم اے کی بھی جانچ کی جاسکتی ہے۔

(4) مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹر ٹوننگ۔ زیادہ مستحکم مصنوعات کے لئے مختصر حرکت پذیر اوسط اور چھوٹے کراس ٹرم فرق کا استعمال کرتے ہوئے۔

نتیجہ

حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک بہت ہی عام اور بنیادی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ مختلف ادوار کے دو حرکت پذیر اوسطوں کا حساب کتاب کرکے اور ان کے کراس اوورز کا مشاہدہ کرکے ، یہ قیمت کے رجحان میں ہونے والی تبدیلیوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ تجارتی سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط لمبی مدت سے اوپر یا نیچے عبور کرتی ہے۔ اس سادہ منطق کو نافذ کرنا آسان اور ایڈجسٹ کرنے میں لچکدار ہوتا ہے ، جس سے یہ ایک تعارفی مقدار کی حکمت عملی بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور ممکنہ طور پر ناقص سگنلز کی حساسیت جیسے نقائص بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، اسٹاپ شامل کرنے اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کو مقداری تجارت کے لئے بہت عملی بنا دیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Ma stratégie", overlay=true)

// Multi-timeframe and price input
pricetype = input(close, title="Price Source For The Moving Averages")
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Timeframe As Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Then Uncheck The Box Above",  defval="W")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
price = request.security(syminfo.tickerid, res, pricetype)

// MA period input
shortperiod = input(7, title="Short Period Moving Average")
longperiod = input(20, title="Long Period Moving Average")



short = ema(price, shortperiod) 
long = ema(price, longperiod) 
   
// MA trend direction color
shortcolor = short > short[1] ? lime : short < short[1] ? red : blue
longcolor = long > long[1] ? lime : long < long[1] ? red : blue

// MA output
MA1 = plot(short, title="Short Period Moving Average", style=linebr, linewidth=2, color=shortcolor)
MA2 = plot(long, title="Long Period Moving Average", style=linebr, linewidth=4, color=longcolor)
fill(MA1, MA2, color=silver, transp=50)

// MA trend bar color
TrendingUp() => short > long 
TrendingDown() => short < long 
barcolor(TrendingUp() ? green : TrendingDown() ? red : blue)

// MA cross alert
MAcrossing = cross(short, long) ? short : na
plot(MAcrossing, style = cross, linewidth = 4,color=black)

// MA cross background color alert
Uptrend() => TrendingUp() and TrendingDown()[1]
Downtrend() => TrendingDown() and TrendingUp()[1]
bgcolor(Uptrend() ? green : Downtrend() ? red : na,transp=50)

// Buy and sell alert
Buy = Uptrend() and close > close[1]
Sell = Downtrend() and close < close[1]
plotshape(Buy, color=black, style=shape.arrowup, text="Buy", location=location.bottom)
plotshape(Sell, color=black, style=shape.arrowdown, text="Sell", location=location.top)



if (Buy)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)


if (Sell)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں