وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

MACD اور RSI کراس اوور سگنلز پر مبنی ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-18 17:19:03
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا جائزہ لینے اور ممکنہ تجارتی نکات کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ اوور بک / اوور سیلڈ حالات کی تصدیق کے لئے آر ایس آئی اشارے کو جوڑتی ہے۔ تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایم اے سی ڈی خرید / فروخت کا سگنل دیتا ہے اور آر ایس آئی بیک وقت اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مارکیٹ اوور سیلڈ / اوور بک ہے۔ اس سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے اور حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

MACD اشارے کا حساب کتاب

ایم اے سی ڈی اشارے میں تیز رفتار ای ایم اے اور سست ای ایم اے کے درمیان فرق شامل ہے ، جو قلیل مدتی اور طویل مدتی اوسط قیمت کے رجحانات کے درمیان فرق کی عکاسی کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ، تیز لائن کی مدت 12 دن اور سست لائن کی مدت 26 دن ہے۔

جب تیز لائن سست لائن سے اوپر سے گزرتی ہے تو ، یہ ایک سنہری کراس سگنل ہے جو ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے نیچے سے گزرتی ہے تو ، یہ ایک موت کراس سگنل ہے جو ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔

RSI اشارے کا حساب کتاب

آر ایس آئی اشارے میں مارکیٹ میں زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی حالت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں آر ایس آئی مدت پیرامیٹر کو 14 پر مقرر کیا گیا ہے۔

RSI 30 سے نیچے اشارہ کرتا ہے کہ اثاثہ اوور سیلڈ تھا کیونکہ خریداروں نے طویل عرصے تک بیچنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا.

RSI 70 سے اوپر اشارہ کرتا ہے کہ اثاثہ اووربوٹ تھا کیونکہ فروخت کے دباؤ نے ٹریک کردہ ٹائم لائن پر خریدنے کے دباؤ کو پیچھے چھوڑ دیا.

30 سے نیچے کی تعداد سے پتہ چلتا ہے کہ فروخت سے زیادہ ہے جبکہ 70 سے اوپر کی تعداد سے پتہ چلتا ہے کہ فروخت سے زیادہ ہے۔

حکمت عملی کے اشارے

تجارتی سگنلز کے لئے صرف ایم اے سی ڈی پر انحصار کرنے سے کچھ غلط سگنلز پیدا ہوسکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتی ہے ، صرف اس وقت ہی اصل تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے جب ایم اے سی ڈی سگنل دیتا ہے اور آر ایس آئی بیک وقت اوور بک / اوور سیل انتہائی تصدیق کرتا ہے۔

خاص طور پر ، جب ایم اے سی ڈی سنہری کراس پیدا کرتا ہے ، اگر آر ایس آئی <= 34 ایک ہی وقت میں ، ایک oversold مارکیٹ کی تصدیق کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی موت کا کراس تشکیل دیتا ہے ، اگر آر ایس آئی >= 75 ، ایک overbought مارکیٹ کی تصدیق کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

یہ دوہری تصدیق کا طریقہ کار بہت سے غیر قابل اعتماد تجارتی سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے ، اس طرح حکمت عملی کے استحکام اور قابل اعتماد کو بہتر بناتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

ڈبل انڈیکیٹر فلٹرنگ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتی ہے

یہ حکمت عملی دوہری تصدیق کے لئے MACD اور RSI اشارے کو یکجا کرتی ہے ، جو غلط سگنلز سے مداخلت کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتی ہے اور کچھ غیر قابل اعتماد تجارتی سگنلز کو فلٹر کرسکتی ہے ، اس طرح سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بناتی ہے۔

واضح رجحان کا فیصلہ

قیمت اور حجم کے اشارے کے طور پر ، ایم اے سی ڈی مارکیٹ کے عروج اور زوال کے رجحانات کو واضح طور پر طے کرسکتا ہے۔ آر ایس آئی کے زیادہ خرید / زیادہ فروخت کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، یہ مارکیٹ میں اہم الٹ پوائنٹس کو درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ انٹری اور ایگزٹ سگنل واضح ہیں۔

بڑے پیرامیٹر کی اصلاح کی جگہ

اس حکمت عملی کے MACD اور RSI اجزاء کے پیرامیٹرز کو مختلف سائیکلوں اور تجارتی آلات کے مطابق بہتر بنایا اور ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ مختلف مارکیٹوں میں حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹر ٹیوننگ کے ذریعے اصلاح کی کافی گنجائش ہے۔

سمجھنے اور عمل میں لانے میں آسان

اس حکمت عملی میں استعمال ہونے والے ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی اور دیگر اشارے بہت عام اور عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے ہیں جو سمجھنے میں آسان ہیں۔ حکمت عملی کا کوڈ بھی بہت آسان اور بدیہی ہے ، جو پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کے لئے سہولت لاتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ تجارتی مواقع سے محروم ہو سکتا ہے

اس حکمت عملی میں نسبتاً محتاط دوہری تصدیق کا نقطہ نظر اپنایا گیا ہے جو جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کرنے سے کچھ کھوئے ہوئے تجارتی مواقع پیدا ہو سکتے ہیں جن کا نتیجہ ایک ہی اشارے کے سگنل پر مبنی منافع میں ہوسکتا تھا۔

حل: تصدیق کی سختی کو کم کرنے اور حکمت عملی کو زیادہ تجارتی مواقع حاصل کرنے کی اجازت دینے کے لئے آر ایس آئی کی حد کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھانا۔

مارکیٹ کی انتہائی حرکتوں کے دوران نقصان کا واقع ہونا

مارکیٹ کی انتہائی اتار چڑھاؤ کی صورت میں، MACD اور RSI دونوں اشارے فیصلے کرنے میں تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں، جس سے حکمت عملی سے پیدا ہونے والے غلط تجارتی سگنل اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔

حل: ایک ہی تجارت میں زیادہ نقصانات سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں۔ انتہائی مارکیٹ کی نقل و حرکت کے ل indicators اشارے کی مناسب حساسیت پیدا کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت زیادہ منحصر ہے

اس حکمت عملی کی کارکردگی زیادہ تر ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی اور دیگر پیرامیٹر کی ترتیبات کے معیار پر منحصر ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیب آسانی سے الٹ ٹریڈنگ سگنل کا باعث بن سکتی ہے۔

حل: بہترین پیرامیٹر کی ترتیبات کو تلاش کرنے کے لئے بیک ٹسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹر کے مجموعے کو بہتر بنائیں۔

اصلاح کی ہدایات

خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں

قیمت یا اشارے پر مبنی سٹاپ نقصان کے قواعد کو پہلے سے طے شدہ قابل اجازت نقصان کی حد کے ساتھ باہر نکلنے والی پوزیشنوں پر لاگو کیا جاسکتا ہے، مؤثر طریقے سے انفرادی تجارتوں پر نقصانات کو محدود کرنا.

مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں

اہم پیرامیٹرز جیسے ایم اے سی ڈی فاسٹ / سست لائن کے ادوار اور آر ایس آئی اوور بک / اوور سیل کی حدوں کو مسلسل بہتر بنانا تاکہ مختلف تجارتی آلات کی ترقی پذیر سائیکل ڈھانچے اور خصوصیات کے مطابق بنایا جاسکے۔

بہترین فٹ کا پتہ لگانے کے لیے اثاثوں کے درمیان جانچ

اسٹاک انڈیکس ، کریپٹو کرنسیوں ، فاریکس جوڑوں ، اجناس اور دیگر اثاثوں پر بیک ٹیسٹ انجام دیں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ کون سی مارکیٹ حکمت عملی کی خصوصیات کے مطابق ہے۔

کثیر جہتی تصدیق کے لئے اضافی اشارے شامل کریں

اسٹوکاسٹکس، او بی وی، سی سی آئی وغیرہ جیسے اشارے کثیر جہتی سگنل فلٹرنگ کے طریقہ کار کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تصدیق کی درستگی کے لئے ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی اجزاء کے اوپر شامل کیے جاسکتے ہیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی MACD اشارے کی بنیاد پر مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی سگنلز کا تعین کرتی ہے ، جبکہ RSI غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے overbought / oversold حالات کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ دوہری تصدیق کا طریقہ کار سگنل کے معیار اور استحکام کو مؤثر طریقے سے بہتر بنا سکتا ہے۔

کارکردگی کو بہتر بنانے کی تکنیکوں ، اسٹاپ نقصانات ، ملٹی پرونگ تصدیق وغیرہ کے ذریعے مزید بڑھا جاسکتا ہے۔ سادہ منطق اور اچھے استحکام کے ساتھ ، یہ ابتدائی کوانٹس کے لئے مشق اور اصلاح کے لئے ایک اچھی ابتدائی حکمت عملی کے طور پر کام کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 25, pyramiding = 10, title="MACD crossover while RSI Oversold/Overbought", overlay=true, shorttitle="MACD Cross + RSI Oversold Overbought", initial_capital = 1000)

//MACD Settings
fastMA = input(title="Fast moving average",  defval = 12, minval = 7) //7 16
slowMA = input(title="Slow moving average",  defval = 26, minval = 7) //24 26 
signalLength = input(9,minval=1) //9 6

//RSI settings
RSIOverSold = input(34 ,minval=1) //26
RSIOverBought = input(75 ,minval=1) //77
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
wasOversold = rsi[0] <= RSIOverSold or rsi[1] <= RSIOverSold or rsi[2] <= RSIOverSold or rsi[3] <= RSIOverSold or rsi[4] <= RSIOverSold or rsi[5] <= RSIOverSold
wasOverbought = rsi[0] >= RSIOverBought or rsi[1] >= RSIOverBought or rsi[2] >= RSIOverBought or rsi[3] >= RSIOverBought or rsi[4] >= RSIOverBought or rsi[5] >= RSIOverBought


[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, signalLength)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, signalLength)
signal = ema(currMacd, signalLength)

crossoverBear = cross(currMacd, signal) and currMacd < signal ? avg(currMacd, signal) : na
crossoverBull = cross(currMacd, signal) and currMacd > signal ? avg(currMacd, signal) : na

plotshape(crossoverBear and wasOverbought , title='MACD-BEAR', style=shape.triangledown, text='overbought', location=location.abovebar, color=orange, textcolor=orange, size=size.tiny) 
plotshape(crossoverBull and wasOversold, title='MACD-BULL', style=shape.triangleup, text='oversold', location=location.belowbar, color=lime, textcolor=lime, size=size.tiny) 

// Configure backtest start date with inputs
startDate = input(title="Start Date",
     defval=8, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month",
     defval=3, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,
     startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
     
if (afterStartDate==true)
    posSize = abs(strategy.position_size)
    strategy.order("long", strategy.long, when = crossoverBull and wasOversold) 
    strategy.order("long", long=false, qty=posSize/3, when = crossoverBear and wasOverbought)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں