آٹھ دن کی توسیعی آپریشن کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی لنڈا بریڈفورڈ رشک کی طرف سے حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور خاص طور پر امریکی ریاستی قرضوں کے مستقبل کے لئے تیار کی گئی ہے۔ یہ 5 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط کو ٹریک کرکے تلاش کرتا ہے کہ آیا قیمت اس اوسط کو توڑنے کے بعد 8 دن سے زیادہ چل سکتی ہے تاکہ طویل لائنوں کے مقابلے میں قیمت کے رجحان کو پکڑ سکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے 5 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط (SMA) ہے۔ لنڈا نے بہت سارے ٹیسٹ اور تحقیق کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ یہ اشارے رجحانات کی نشاندہی کرنے میں بہت موثر ہے۔ اس نے پایا ہے کہ ہر مارکیٹ میں ہر سال تقریبا 9-10 بار قیمتوں میں رجحان کی سمت میں بہت بڑے غیر معمولی توڑ ہوتے ہیں ، اور اگر رجحان برقرار رہتا ہے تو ، ان توڑنے سے قیمتوں میں ایک طویل عرصے تک چلنے کا امکان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حکمت عملی نے 5 دن کے SMA کو بنیادی اشارے کے طور پر اپنایا ہے۔
اس کے علاوہ، اس نے کہا کہ اس کی حکمت عملی کا منطق یہ ہے:
5 دن SMA کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی رجحان کی سمت کا تعین کریں۔ جب قیمت 5 دن SMA سے زیادہ ہو تو ، اس کا تعین بڑھتے ہوئے رجحان کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جب قیمت 5 دن SMA سے کم ہو تو ، اس کا تعین گرنے والے رجحان کے طور پر کیا جاتا ہے۔
ٹیسٹ قیمت 5 دن SMA توڑنے کے بعد 8 دن سے زیادہ مسلسل چل سکتا ہے کہ آیا. اگر یہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان ہے لیکن قیمت SMA نیچے کی طرف سے توڑنے کے لئے 8 دن سے زیادہ چلتا ہے ((TriggerBuy متغیر) ، تو پھر پہلی گرنے والی مدت کے اختتام پر ((قیمت دوبارہ اوپر کی طرف منتقل) ، ایک کثیر داخلہ (بھاؤ متغیر) ۔ اگر یہ ایک گرنے والی رجحان ہے لیکن قیمت SMA کو توڑنے کے لئے 8 دن سے زیادہ چلتا ہے (TriggerSell متغیر) ، تو پھر پہلی عروج کی مدت کے اختتام پر (قیمت دوبارہ نیچے کی طرف منتقل) ، خالی جگہ میں داخلہ (Sell متغیر) ۔
داخلے کے بعد 10 دن تک پوزیشن رکھیں۔
اس طرح کے ڈیزائن کے ساتھ ، حکمت عملی قیمتوں کے طویل رجحانات کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اضافی منافع حاصل کیا جاسکے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
5 دن کے ایس ایم اے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایک ثابت شدہ اور موثر طریقہ کار کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے قیمتوں میں خرابی کے فیصلے اور آپریشنل سگنل کے لئے ٹھوس نظریاتی بنیاد فراہم کی جاتی ہے۔
غیر معمولی رجحانات کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کی منطق کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں قیمتوں میں رجحانات کی سمت میں مسلسل توڑ پڑتا ہے ، اس طرح کے توڑ اکثر قیمتوں کے طویل عرصے سے چلنے کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ ان کاموں کو پکڑنے سے اعلی امکانات کے ساتھ منافع بخش مواقع حاصل ہوسکتے ہیں۔
انٹری سگنل واضح ہے ، قیمت کے پہلے نیچے / اوپر والے حصے کے اختتام پر پیچھے ہٹنا ، جو کچھ جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔
10 دن کی طویل عرصے سے انعقاد کی مدت بھی قیمتوں کے طویل عرصے سے چلنے میں مدد ملتی ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
پانچواں دن کا ایس ایم اے کچھ تاخیر کا شکار ہے ، جس کی وجہ سے قیمتوں کے رجحان کا غلط اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
یہاں تک کہ اگر قیمت 8 دن سے زیادہ چلتی ہے تو ، یہ ایک جھوٹی توڑ ہوسکتی ہے۔ اگر رجحان جلد ہی الٹ جاتا ہے تو ، نقصان کا خطرہ ہے۔
10 دن کی پوزیشن کی مدت بہت طویل ہے، نقصانات زیادہ ہوسکتے ہیں.
ردعمل:
ٹیسٹ میں دیگر اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں تاکہ فیصلہ سازی کے رجحانات جیسے ایم اے سی ڈی وغیرہ کو بہتر بنایا جاسکے۔
مارکیٹ کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جیسے قیمتوں میں چلانے کے دنوں کو 6-7 دن میں ایڈجسٹ کرنا۔
زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے تجرباتی طور پر متحرک سٹاپ کا تعین کیا جا سکتا ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ٹیسٹ میں دیگر اشارے شامل کیے جاتے ہیں تاکہ رجحانات کا تعین کیا جا سکے۔ جیسے MACD ، KDJ وغیرہ۔ اس سے رجحانات کا تعین کرنے کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے قیمت کے چلنے کے کم سے کم دن ، داخلے کے بعد پوزیشن رکھنے کے دن وغیرہ ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
اپنے اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اپنے اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے کے لئے اپنے اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اپنے اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑے رجحانات کو پکڑنے کی ضمانت دیتے ہوئے واحد نقصان کو کنٹرول کرسکتا ہے۔
ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ آیا داخلے کے بعد قیمتوں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ خود منافع بخش ہو۔ اس سے منافع کا کچھ حصہ لاک کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ اتار چڑھاؤ والے حالات میں حکمت عملی کو بند کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ اس کا احاطہ نہ کیا جاسکے۔ اس کو نافذ کرنے کا طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ حکمت عملی کو چلانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح کی شرائط یا بڑے پیمانے پر اشارے کی شرائط طے کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی معروف تاجر لنڈا رشک سے متاثر ہے ، جس نے 5 دن کے ایس ایم اے اشارے کی پیروی کرکے قیمت کے رجحان کا تعین کیا ہے ، اور غیر معمولی قیمت کی نقل و حرکت کی بنیاد پر بڑے رجحان کو پکڑنے کے لئے تجارتی منطق تیار کی ہے۔ حکمت عملی مضبوط اشارے اور نظریاتی بنیاد ، سگنل کی پیداوار کی وضاحت ، پوزیشن کا طویل وقت وغیرہ کے فوائد کے ساتھ ہے ، جو لمبی لائن قیمت کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ پسماندگی کا خطرہ اور پوزیشن رکھنے کا خطرہ بھی ہے۔ مستقبل میں متعدد پہلوؤں سے اصلاحی جانچ کی جاسکتی ہے ، حکمت عملی کے عنصر کو بہتر بناسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor
//@version=4
// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy for the T-note futures (ZN1!) that finds 8 day extended runs above/ below the 5sma and buys/ sells the first pullback below/ above the 5sma
// as of 01/10/2021 the t-test score is 4.06
strategy("8DayRun", overlay=true)
SMA = sma(close,5)
TrendUp = close > SMA
TrendDown = close < SMA
//logic to long
TriggerBuy = barssince(close < SMA) > 8
Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown
strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = barssince(Buy) >10)
bgcolor(TriggerBuy ? color.red : na)
bgcolor(Buy ? color.blue : na)
// logic to short
TriggerSell = barssince(close > SMA) > 8
Sell = TriggerSell[1] and TrendUp
strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = barssince(Sell) > 10)
bgcolor(TriggerSell ? color.white : na)
bgcolor(Sell ? color.fuchsia : na)