بولنگر بینڈز پر مبنی اعلی تعدد تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بلین بینڈ اشارے پر مبنی ایک ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ حکمت عملی کو لاگو کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کے معیاری فرق اور متحرک اوسط کا حساب لگانے کے ذریعے اوپر اور نیچے بلین بینڈ کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب قیمتیں درمیانی لائن کو چھوتی ہیں تو خریدنے یا بیچنے کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ ہر تجارت پر فکسڈ فنڈز میں مکمل سرمایہ کاری کی جاتی ہے ، اور 0.5٪ کی روک تھام کی حد مقرر کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی اعلی اتار چڑھاؤ والے تجارتی جوڑوں اور بغیر کسی فیس کے تبادلے کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں برلن بینڈ کے اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا قیمت میں زیادہ خرید و فروخت ہوئی ہے۔ برلن بینڈ اوپری برلن بینڈ ، نچلے برلن بینڈ اور درمیانی لائن پر مشتمل ہے۔ درمیانی لائن قیمت کی n دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہے۔ اوپری برلن بینڈ درمیانی لائن کے علاوہ k گنا n دن کی قیمت کا معیاری فرق ہے۔ نچلے برلن بینڈ درمیانی لائن سے کم k گنا n دن کی قیمت کا معیاری فرق ہے۔ k قدر عام طور پر 2 کے طور پر مقرر کی جاتی ہے۔ جب قیمت اوپر برلن بینڈ کے قریب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ خرید ہے اور جب قیمت نیچے برلن بینڈ کے قریب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ فروخت ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ پیرامیٹر کی لمبائی 20 دن ہے اور اس کی قیمت 2 ہے۔ جب قیمت وسط لائن کو چھوتی ہے تو ، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قیمت حد سے زیادہ علاقوں سے واپسی کرتی ہے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ سگنل قیمت کے اوپر وسط لائن کو عبور کرتے ہیں ، اور خالی سگنل قیمت کے نیچے وسط لائن کو عبور کرتے ہیں۔
ہر بار پوزیشن کھولنے پر ، پوری سرمایہ کاری کریں (بشمول اصل رقم اور فلوٹنگ نقصان) ۔ پھر 0.5٪ کی روک تھام کی حد طے کریں۔ جب قیمت 0.5٪ سے زیادہ منتقل ہوتی ہے تو ، پوزیشن کو صاف کریں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:
برن بینڈ اشارے کا استعمال خرید و فروخت کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جو سادہ منتقل اوسط جیسے اشارے کے مقابلے میں قیمتوں کے نسبتا high اعلی اور کم مقامات کا تعین کرنے میں بہتر ہے۔
ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، ہر تجارت کا دورانیہ مختصر ہے ، جس سے فوری منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
ہر تجارت میں مکمل سرمایہ کاری سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
منافع کو لاک کرنے کے لئے روک تھام کی حد مقرر کریں ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
برن بینڈ اشارے پیرامیٹرز کے لئے حساس ہیں ، اگر پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا جائے تو ، بہت سارے غلط سگنل پیدا ہوں گے۔
ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کے لیے ایک ایسی ایکسچینج کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کوئی فیس نہ ہو، ورنہ یہ فیس تیزی سے منافع کو ختم کر دیتی ہے۔
تمام فنڈز کی تجارت میں خطرہ ہے۔ اگر کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آتا ہے تو ، اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ، آپریٹنگ سسٹم میں بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہوسکتی ہیں۔
اس کا حل کیا ہے؟
برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں.
بغیر کسی فیس کے تبادلے کا انتخاب کریں ، جیسے بٹ کوائن کیش۔
زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی ترتیب.
اسٹاپ کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھانا اور ٹرانزیکشن کی تعداد کو کم کرنا
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر ، جیسے توانائی کے بہاؤ اشارے ، جعلی توڑنے کو فلٹر کریں۔
برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
متحرک اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں۔ مثال کے طور پر ، تجارت یا منافع کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ، اسٹاپ کی حد میں بتدریج توسیع کریں۔
مشین لرننگ ماڈل کو شامل کریں اور اس کا استعمال خرید و فروخت کی پیش گوئی کرنے کے لئے کریں۔
بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر ، اہم واقعات سے پہلے اور بعد میں تجارت سے گریز کریں (جیسے مالیاتی اشاعت) ۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی برن بینڈ پر مبنی ایک اعلی تعدد تجارتی حکمت عملی کی تعمیر کرتی ہے۔ برن بینڈ کا استعمال خرید و فروخت کے مقامات ، مکمل اسٹاک تجارت ، چھوٹے اسٹاپس کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ منافع بخش منافع حاصل کیا جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ پیرامیٹرز کی حساسیت ، رسک کنٹرول وغیرہ کے مسائل ہیں۔ ہم اشارے کے نظام ، متحرک اسٹاپ نقصان ، مشین لرننگ وغیرہ کو بہتر بنانے کے بہت سے پہلوؤں سے اصلاح کرسکتے ہیں ، تاکہ حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
if (strategy.position_size != 0)
direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))