پیرابولک ایس اے آر اور ای ایم اے پر مبنی حکمت عملی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ رجحان کی سمت اور مارکیٹ میں داخلے کے وقت کی شناخت کے لئے پیرابولک ایس اے آر اور ای ایم اے دونوں اشارے کا استعمال کریں۔ اس میں ، پیرابولک ایس اے آر کا استعمال موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، ای ایم اے کا استعمال مخصوص مارکیٹ میں داخلے کے وقت کا تعین کرنے میں معاون ہے۔ جب SAR قیمت کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ایک گائے کی مارکیٹ ہے ، اور جب ایس اے آر قیمت کے نیچے ہوتا ہے تو یہ ایک بیل کی مارکیٹ ہے۔ مارکیٹ میں داخلے کے وقت ، ای ایم اے کو یہ سمجھنے کے لئے کہ رجحان کا آغاز ہوا ہے ، قیمت کو توڑنے کی ضرورت ہے ، اور اس وقت رجحان کی سمت پر عمل پیرا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے پیرابولک ایس اے آر ہے ، جو ایک تکنیکی تجزیہ کا آلہ ہے جو قیمتوں کو ٹریک کرنے اور رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ اس کے حساب کتاب کے فارمولے زیادہ پیچیدہ ہیں ، لیکن اصول سادہ اور بدیہی ہیں۔ ایس اے آر اشارے اپنی پوزیشن کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کرکے ہمیشہ قیمت کے پیچھے رہتا ہے ، اور جب قیمت کی تبدیلی ہوتی ہے تو ، یہ فوری طور پر پوزیشن کو قیمت کے دوسری طرف ایڈجسٹ کرتا ہے۔ لہذا ، موجودہ رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے صرف SAR اشارے کی قیمت کے مقابلے میں پوزیشن کو دیکھنا ضروری ہے۔
اس حکمت عملی کی مدد کرنے والا ایک اور اشارے ای ایم اے ہے۔ SAR کے برعکس ، ای ایم اے رجحان کی مستقل مزاجی کا فیصلہ کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ قیمتوں کو ای ایم اے کو توڑنے کے بعد ہی داخل ہونے کی درخواست کرکے ، کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اور ای ایم اے کو الٹ سگنل کی تصدیق کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، جب قیمتوں میں بڑھتی ہوئی ای ایم اے کو توڑ دیا جاتا ہے تو ، یہ بہت امکان ہوتا ہے کہ رجحان الٹ ہونے کا اشارہ ہو۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کے لئے مخصوص تجارتی قواعد یہ ہیں:
- SAR کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے، SAR قیمت کے اوپر ایک ریچھ مارکیٹ ہے، قیمت کے نیچے ایک بیل مارکیٹ ہے
- گائے کی مارکیٹ میں ، جب قیمت ای ایم اے سے زیادہ ہو تو زیادہ خریدیں ، اور گائے کی مارکیٹ میں ، جب قیمت ای ایم اے سے کم ہو تو کم خریدیں
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی قیمت کو SAR پر مقرر کریں
پیرابولک ایس اے آر کے ذریعہ بڑے رجحانات کا تعین کریں ، پھر ای ایم اے فلٹرنگ کے ذریعہ گمراہ کن سگنل کا استعمال کریں ، جو رجحانات کو لاک کرنے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، جس سے رجحانات کی موثر نگرانی کی جاسکتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
- رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت مضبوط ہے۔ SAR رجحانات کے الٹ جانے کے فیصلے کے لئے بہت حساس ہے ، اور اس رجحان کی سمت کو مؤثر طریقے سے طے کرسکتا ہے۔
- اعلی درستگی۔ ای ایم اے شور کو فلٹر کر سکتا ہے ، اور اس سے بچنے سے بچ سکتا ہے۔
- خطرے پر قابو پالیں۔ SAR کے ذریعہ اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- لاگو کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ حکمت عملی کے قواعد سادہ اور واضح ہیں ، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں متعدد اشارے کی خوبیوں کو شامل کیا گیا ہے ، جس میں رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ موثر خطرے پر قابو پانے کی حکمت عملی بھی شامل ہے ، جو ایک کارکردگی مستحکم ، آسانی سے قابو پانے والی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد کے باوجود ، عملی طور پر چلنے میں کچھ خطرات موجود ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔
- رجحان کی تبدیلی کا خطرہ۔ جب رجحان کی تبدیلی ہوتی ہے تو ، حکمت عملی کو بروقت روکنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
- زلزلے کے حالات کا خطرہ۔ زلزلے کے حالات میں ، حکمت عملی سے کئی بار معمولی نقصان ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ۔ SAR اور EMA کے پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں ، اور بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے بار بار جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنانے کی ضرورت ہے:
- ٹرینڈ ریورس ٹائمنگ کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، ایک زیادہ حساس اسٹاپ نقصان کا تعین کریں۔
- فلٹرز میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ زلزلے کے واقعات میں بار بار ذخیرہ اندوزی سے بچا جاسکے۔
- جینیاتی الگورتھم جیسے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، مندرجہ ذیل پہلوؤں پر غور کیا جاسکتا ہے:
آپٹمائزڈ پیرامیٹرز کی ترتیب۔ ای ایم اے اور ایس اے آر کے پیرامیٹرز کو زیادہ منظم طریقوں جیسے جینیاتی الگورتھم کے ذریعہ جانچ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
رجحانات کا تعین کرنے کے لئے مزید ٹولز۔ رجحانات کی تصدیق اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے جیسے MACD ، برن بینڈ وغیرہ شامل کیے جاسکتے ہیں۔
متحرک سٹاپ لگانا۔ اے ٹی آر جیسے اشارے کے مطابق متحرک سٹاپ لگانے کے لیے سٹاپ لگانے کا مقام مقرر کیا جا سکتا ہے تاکہ سٹاپ لگانے میں زیادہ لچک ہو۔
ٹرانزیکشن لاگت پر غور کریں۔ سلائڈ پوائنٹس اور فیس پیرامیٹرز متعارف کروائیں ، خالص منافع کو بہتر بنائیں نہ کہ مطلق منافع۔
ٹرانسمیشن کے مختلف مراحل میں پوزیشنوں کی تعمیر یا نقصان کو روکنے کے لئے ایک پیچیدہ کثیر درجے کے انٹری اور آؤٹ آؤٹ میکانزم قائم کیا جاسکتا ہے۔
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے کے بعد ، حکمت عملی کو رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے ، اعلی استحکام ، زیادہ درست فیصلے اور زیادہ مضبوط خطرے سے متعلق قابو پانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی توقع کی جاسکتی ہے ، جس سے بہتر کارکردگی حاصل ہوسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
پیرابولک ایس اے آر اور ای ایم اے پر مبنی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ، جس میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور داخلے کے وقت کے لئے متعدد اشارے شامل ہیں ، ایس اے آر کو روکنے کے مقام کے طور پر ترتیب دے کر ، خطرے پر قابو پانے کے لئے ، ایک نسبتا stable مستحکم کارکردگی کی ایک مقداری حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں سرمایہ کاروں کے لئے پڑھنے کے قابل ہونے کے فوائد ہیں ، بشمول اعلی تعین کی درستگی ، آسانی سے مہارت حاصل کرنا۔ لیکن کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، بہتر کارکردگی حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹرز اور روکنے کے طریقوں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
emalength = input(100 , "EMA Length")
emaoffset = input(0.00, "EMA Offset %")
start = input(0.015)
increment = input(0.005)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
ema = ema(close, emalength)
offset = (emaoffset / 100) * ema
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
//Plot EMA
plot(ema)
if(psar_long)
strategy.close("Short")
if(psar_short)
strategy.close("Long")
if (psar < low and time_cond and close > ema + offset)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop = psar)
if (psar > high and time_cond and close < ema - offset)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop = psar)
if (not time_cond)
strategy.close_all()