وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. Keltner چینل پل بیک حکمت عملی

Keltner چینل پل بیک حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-27 14:49:39
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں کیلٹنر چینل اشارے پر مبنی واپسی کی تجارتی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ یہ کیلٹنر چینل کے اوپری اور نچلے ریلوں کے ساتھ قیمت کا موازنہ کرکے ممکنہ قیمتوں میں ردوبدل کا وقت طے کرتا ہے ، اور مناسب لمبی اور مختصر پوزیشنیں لیتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے کیلٹنر چینل اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ کیلٹنر چینل میں ایک حرکت پذیر اوسط اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) ہوتا ہے۔ اوپری ریل حرکت پذیر اوسط کے علاوہ این گنا اے ٹی آر کے برابر ہے؛ نچلی ریل حرکت پذیر اوسط مائنس این گنا اے ٹی آر کے برابر ہے۔ جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے چینل کی نچلی ریل کو توڑتی ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ تیزی کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے اور لمبی پوزیشنیں لی جاسکتی ہیں۔ جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف سے اوپری ریل کو توڑتی ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ bearish طاقت میں اضافہ ہوا ہے اور مختصر پوزیشنیں لی جاسکتی ہیں۔

اس کے علاوہ ، واپسی کے مواقع کا فیصلہ کرنے کی حکمت عملی کی بنیاد یہ ہے کہ قیمت چینل کی حد کو دوبارہ چھوتی ہے یا توڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ، نیچے کی ریل کو توڑنے کے لئے قیمت بڑھنے کے بعد ، اگر یہ اوپر کی ریل کو چھوئے بغیر نیچے کی ریل کو چھونے کے لئے دوبارہ گر جاتا ہے تو ، یہ ایک طویل واپسی کا موقع ہے۔ حکمت عملی اس وقت طویل پوزیشنیں کھولے گی۔

فوائد کا تجزیہ

یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو قیمتوں کی پل بیک خصوصیات کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں:

  1. قیمتوں کے رجحانات کی سمت کا اندازہ کرنے کے لئے Keltner چینل کا استعمال مؤثر طریقے سے شور کو فلٹر کر سکتا ہے.
  2. واپسی کی حکمت عملی کو اپنانے سے مارکیٹ میں واپسی سے پہلے داخل ہوسکتا ہے اور بڑے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. طویل مدتی یکطرفہ منڈیوں میں، کم واپسی کے مواقع ہوسکتے ہیں، منافع حاصل کرنے کے قابل نہیں.
  2. واپسی کے اشاروں کا غلط اندازہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔

انسداد اقدامات:

  1. مارکیٹ کے حالات کے مطابق چینل کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
  2. واحد نقصان کو کم کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ کریں.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. جھوٹے انکشافات سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ کے حجم کی بنیاد پر انکشاف فلٹرنگ۔
  2. غیر مستحکمیت کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
  3. زیادہ منافع میں مقفل کرنے کے لئے منتقل رکنے کے ساتھ سٹاپ نقصان کے طریقوں کو اپ ڈیٹ کریں.

خلاصہ

اس حکمت عملی میں رجحان کی تشخیص اور پل بیک ٹریڈنگ کے طریقوں کو مربوط کیا گیا ہے ، اور الٹ رجحانات کو پکڑنے میں اس کے منفرد فوائد ہیں۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور افعال کو بڑھا کر ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = close

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerATRLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner ATR Period Length (the same as EMA length in classic Keltner Channels)")
keltnerDeviation = input(defval=8, minval=1, maxval=15, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
enterOnBorderTouchFromInside = input(type=bool, defval=false, title="Enter on border touch from inside? (by default from outside, which is less risky but less profitable)")
SL = input(defval=50, minval=0, maxval=10000, title="Stop loss in ticks (leave zero to skip)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerATRLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

tradeSize = input(defval=1, minval=1, title="Trade size")

if ( enterOnBorderTouchFromInside and crossunder(price, bottom) )
    strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")
else
    if( crossover(price, bottom) )
        strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")

if( 0 != SL )
    strategy.exit("EXIT BUY", "BUY", qty=tradeSize, loss=SL)
    strategy.exit("EXIT SELL", "SELL", qty=tradeSize, loss=SL)
   
if( enterOnBorderTouchFromInside and crossover(price, bottom) )
    strategy.entry("SELL", strategy.long, qty=tradeSize, comment="SELL")
else
    if ( crossunder(price, top) )
        strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=tradeSize, comment="SELL")
    
    
if( crossunder(price, EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں