HMA مومینٹم انڈیکیٹر بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی میں HMA (ہل مووینگ ایوریج) اشارے اور K لائن کے تکنیکی تجزیہ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں کے بارے میں متحرک فیصلے اور توڑنے والے آپریشن کو ممکن بنایا جاسکے۔
تیسرا، حکمت عملی
- ایچ ایم اے انڈیکس کے اصول
ایچ ایم اے اشارے کو 2005 میں ایلن ہل نے تخلیق کیا تھا جس کا مقصد ایک ایسی حرکت پذیر اوسط پیدا کرنا تھا جو حساس اور ہموار ہو۔ اس کا حساب کتاب یہ ہے:
(1) نصف دورانیہ ڈبل ہموار اوسط ڈی ایم اے کا حساب لگائیں
(2) پورے سائیکل کے لئے اوسط SMA کا حساب لگائیں
(3) ڈی آئی ایف ایف ڈی ایم اے اور ایس ایم اے کے فرق کا حساب لگائیں
(4) ڈی آئی ایف ایف کے ایس کیو آر ٹی (دورانی) دورانیہ اوسط کا حساب لگائیں ، اور ایچ ایم اے حاصل کریں
- تجارتی حکمت عملی
حکمت عملی نے HMA اشارے کے اوپر اور نیچے کی توڑ کو نشانہ بنایا ، جس میں K لائن اداروں کے حصے کی توڑ کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کے اشارے پیدا کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ اصول قائم کیا گیا ، منافع کی اصل وقت کی نگرانی کی گئی ، منافع کی حفاظت کی گئی۔
چار، حکمت عملی کے فوائد
ایچ ایم اے اشارے کی ‘تعلقات’ کی خصوصیت اس کو قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے انتہائی حساس بناتی ہے جبکہ اوسط کی ہموار کو برقرار رکھتے ہوئے جھوٹے اشارے سے بچنے کے لئے۔
ڈبل توڑنے کا طریقہ کار ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے ، اور اس سے بچنے سے بچتا ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان کی روک تھام اور منافع کی حفاظت ، جو خطرے اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرتی ہے۔
مکمل طور پر خود کار طریقے سے ٹریڈنگ، آسان آپریشن.
پانچواں، حکمت عملی کا خطرہ
جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی زیادہ فریکوئنسی ، فیسوں میں اضافہ
غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے بہت سارے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
حل
معقول واپسی کو ترتیب دینے کے لئے سٹاپ نقصان کی روک تھام کے حالات کو بہتر بنائیں۔
ٹرانزیکشن فریکوئنسی کو ایڈجسٹ کریں اور فیسوں کے اثرات کو کم کریں۔
HMA سائیکل اور بریک اپ حالات کے لئے ٹیسٹ کی اصلاح ، بہترین پیرامیٹرز کا تعین کریں۔
6۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کی سمت
رجحانات کے اشارے کے ساتھ مل کر ، منفی تجارت سے گریز کریں۔
اعداد و شمار کے ذرائع کو تبدیل کرنے کے لئے خود کار طریقے سے فیصلے میں اضافہ، زیادہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق.
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں اور پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔
سرور پر تعیناتی میں اضافہ، 24 گھنٹے ریئل ٹائم کی توثیق کے لیے۔
VII
ایچ ایم اے متحرک اشارے کی بریک آؤٹ حکمت عملی مارکیٹ کی حرکیات کو درست طریقے سے پکڑنے کے لئے ہل کی متحرک اوسط کی منفرد طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ ڈبل بریک آؤٹ فلٹرنگ میکانزم سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے ، متحرک اسٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے محفوظ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال آسان ہے ، اس کا اثر واضح ہے ، اور یہ ایک بہت ہی عملی مقدار میں تجارت کا آلہ ہے ، جس کی تشہیر کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)