یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے ملٹی ٹائم فریم چلتی اوسط کراس اوور پر مبنی ہے۔ یہ اضافے کا پیچھا کرنے اور تیزی سے دارالحکومت کی ترقی کو حاصل کرنے کے لئے اہرام سازی کی پوزیشن اپناتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے بیچوں اور مراحل میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات اور اہرام کے اندراجات کو پکڑنے کے قابل ہونا۔
اوپر بنیادی تجارتی منطق ہے.
یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے بہت موزوں ہے۔ بیچوں میں اہرام کی اندراجات بہت زیادہ رسک-انعام تناسب حاصل کرسکتی ہیں۔ کچھ آپریشن کے خطرات بھی ہیں ، جن پر پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعہ قابو پالیا جانا چاہئے۔ مجموعی طور پر یہ ایک وعدہ کرنے والی حکمت عملی ہے جو براہ راست تجارت کی تصدیق اور مزید اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest start: 2023-12-27 00:00:00 end: 2024-01-03 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Coinrule //@version=3 strategy(shorttitle='Pyramiding Entry On Early Trends',title='Pyramiding Entry On Early Trends (by Coinrule)', overlay=false, pyramiding= 7, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1) //Backtest dates fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month") fromDay = input(defval = 10, title = "From Day") fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year") thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month") thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day") thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year") showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range") start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window window() => true // create function "within window of time" //MA inputs and calculations inSignal=input(9, title='MAfast') inlong1=input(100, title='MAslow') inlong2=input(200, title='MAlong') MAfast= sma(close, inSignal) MAslow= sma(close, inlong1) MAlong= sma(close, inlong2) Bullish = crossover(close, MAfast) longsignal = (Bullish and MAfast > MAslow and MAslow < MAlong and window()) //set take profit ProfitTarget_Percent = input(3) Profit_Ticks = (close * (ProfitTarget_Percent / 100)) / syminfo.mintick //set take profit LossTarget_Percent = input(3) Loss_Ticks = (close * (LossTarget_Percent / 100)) / syminfo.mintick //Order Placing strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 0) and longsignal) strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 1) and longsignal) strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 2) and longsignal) strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 3) and longsignal) strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 4) and longsignal) strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 5) and longsignal) strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 6) and longsignal) if (strategy.position_size > 0) strategy.exit(id="Exit 1", from_entry = "Entry 1", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 2", from_entry = "Entry 2", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 3", from_entry = "Entry 3", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 4", from_entry = "Entry 4", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 5", from_entry = "Entry 5", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 6", from_entry = "Entry 6", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 7", from_entry = "Entry 7", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)