وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر ٹائم فریم منتقل اوسط کراس اوور اصلاح کی حکمت عملی

کثیر ٹائم فریم منتقل اوسط کراس اوور اصلاح کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-05 12:05:42
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مشہور CM_Ultimate_MA_MTF اشارے پر مبنی ہے اور اسے تجارتی حکمت عملی میں دوبارہ لکھا گیا ہے۔ یہ متعدد ٹائم فریموں میں حرکت پذیر اوسط کو پلاٹ کرسکتا ہے اور مختلف ادوار کے ایم اے کے مابین کراس اوور سگنل تیار کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. مرکزی چارٹ ٹائم فریم اور صارف کی تشکیل کی بنیاد پر اعلی ٹائم فریم پر مختلف اقسام کی ایم اے لائنز کو پلاٹ کریں۔
  2. جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے کے اوپر سے گزرتا ہے تو طویل ہو جاتا ہے؛ جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے کے نیچے سے گزرتا ہے تو مختصر ہو جاتا ہے.
  3. مزید کنٹرول خطرات کے لئے پیچھے سٹاپ نقصان شامل کریں.

فوائد کا تجزیہ

  1. وقت کے فریموں میں ایم اے کراس اوور سگنل کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں اور جھوٹے سگنل کو کم کرسکتے ہیں۔
  2. مختلف ایم اے اقسام کا امتزاج بہتر استحکام کے لئے انفرادی اشارے کی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔
  3. اسٹاپ نقصان کی پیروی کرنے سے نقصانات کو بروقت حد تک محدود کرنے میں مدد ملتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. ایم اے کی پسماندہ نوعیت سے قلیل مدتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
  2. ایم اے کی مدت کی ناقص اصلاح سے بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
  3. غلط سٹاپ نقصان کی جگہ غیر ضروری باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے.

اصلاح کی ہدایات

  1. ایم اے پیرامیٹرز کے مجموعے کو ٹیسٹ کریں تاکہ بہترین ترتیب مل سکے۔
  2. سگنل فلٹرنگ اور معیار کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں.
  3. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے پروفائل کے مطابق.

نتیجہ

حکمت عملی میں سگنل کے معیار اور خطرے کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لئے ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور چلتی اوسط کے پیچھے رکنے کے طریقوں کو مربوط کیا گیا ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ اور اضافی اشارے شامل کرکے مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Ultimate Moving Average Strategy", shorttitle = "UMA Strategy", overlay = true)

//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Converted to strategy by Virtual_Machinist 7-11-2018
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",  defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")

useStop     = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)

// Strategy conditions

longCond    = ma_up
shortCond   = ma_down
// entries and base exit
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

if (useStop)
    strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
    strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
// not sure needed, but just incase..
strategy.exit("XL", from_entry = "long", when = shortCond)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", when = longCond)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں