وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط کراس اوور ٹرینڈ کی حکمت عملی

چلتی اوسط کراس اوور ٹرینڈ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 10:56:57
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ تجارتی حکمت عملی ٹرینڈ ٹریکنگ کے لئے ایک سادہ چلتی اوسط اور چلتی اوسط کراس اوور سسٹم پر مبنی ہے۔ یہ مختلف ادوار کے ساتھ تیز اور سست چلتی اوسط کے کراس اوور کو طویل یا مختصر جانے کے اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب تیز ایم اے نیچے سے سست ایم اے سے اوپر سے گزرتا ہے تو ، طویل ہوجاتا ہے۔ جب تیز ایم اے اوپر سے سست ایم اے سے نیچے سے گزرتا ہے تو ، مختصر ہوجاتا ہے۔ یہ حکمت عملی واضح رجحانات والی مصنوعات کے لئے اچھی طرح کام کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی 60 دن کی طرح تیز رفتار سادہ حرکت پذیر اوسط اور 200 دن کی طرح سست رفتار استعمال کرتی ہے۔ تیز رفتار ایم اے قلیل مدتی رجحانات کی عکاسی کرتے ہوئے قیمتوں میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دیتا ہے ، جبکہ سست ایم اے سست رفتار سے جواب دیتا ہے اور درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو ظاہر کرتا ہے۔

جب مختصر ایم اے نیچے سے لمبی ایم اے کے اوپر سے عبور کرتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں اور ایک بیل مارکیٹ میں داخل ہوتی ہیں ، لہذا لمبا ہوجائیں۔ جب مختصر ایم اے اوپر سے لمبی ایم اے سے نیچے سے عبور کرتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمتیں گرنے لگتی ہیں اور ریچھ مارکیٹ میں داخل ہوتی ہیں ، لہذا مختصر ہوجائیں۔

حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایم اے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی قیمتیں تیزی سے بڑھتی ہیں تو ، مختصر ایم اے لمبی ایم اے کو اوپر کی طرف دھکیل دے گی اور اسے نیچے سے عبور کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اپ ٹرینڈ ابھر رہا ہے اور لمبی پوزیشن لی جانی چاہئے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی قیمتیں تیزی سے گرتی ہیں تو ، مختصر ایم اے لمبی ایم اے کو نیچے کی طرف کھینچ لے گا اور اسے اوپر سے عبور کرے گا ، جس کا مطلب ہے کہ نیچے کا رجحان اور مختصر پوزیشن لی جانی چاہئے۔

تیز اور سست ایم اے کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے رجحانات کے موڑ کے مقامات کو پکڑنے سے ، حکمت عملی مناسب طریقے سے لمبی / مختصر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی کے رجحان کے تعین اور تجارتی سگنل کی تخلیق کے پیچھے بنیادی منطق ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • اہم رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایم اے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے، قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے گمراہ ہونے سے بچتا ہے.
  • مختصر اور درمیانے اور طویل مدتی دونوں ٹائم فریم کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد سمجھتا ہے۔
  • سادہ اور مؤثر رجحان کی پیروی کو لاگو کرتا ہے، مثال کے طور پر اوپر کی رجحانات میں طویل اور نیچے کی رجحانات میں مختصر.
  • چلتی اوسط وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ہیں، سمجھنے میں آسان ہیں، اور پیرامیٹرز لچکدار ہیں.
  • خطرہ مینجمنٹ پیرامیٹرز کنٹرول خطرات کے لئے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

  • یہ حکمت عملی قیمتوں کے واضح رجحانات پر مبنی ہے، مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ناکامی ہوسکتی ہے۔
  • وِپساؤس مختلف مارکیٹوں کے دوران بہت سے غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں، جس سے پوزیشنوں کو اکثر کھولنے اور بند کرنے کا سبب بنتا ہے۔
  • چلتی اوسطوں میں تاخیر ہوتی ہے، ممکنہ طور پر قیمتوں میں موڑ پوائنٹس کی کمی ہوتی ہے۔
  • غیر مناسب پیرامیٹر کی ترتیبات جیسے سٹاپ نقصان بہت تنگ یا منافع کو بہت وسیع لے سکتے ہیں جو منافع بخش پوزیشنوں سے قبل ہی باہر نکلنے یا ختم ہونے کا باعث بن سکتے ہیں۔
  • معقول پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

مصنوعات اتار چڑھاؤ کی تعدد کی بنیاد پر ایم اے ادوار کو ایڈجسٹ کرنے، زیادہ پیچیدہ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے سٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے میں بہتری، حجم فلٹر وغیرہ شامل کرنے جیسے طریقوں سے اس حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مختلف اتار چڑھاؤ کی تعدد کے ساتھ مصنوعات کو اپنانے کے لئے تیز اور سست ایم اے ادوار کو بہتر بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ مجموعے کا تجربہ کیا جاسکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاش کیا جاسکے۔

  2. غلط سگنلز کو کم کرنے کے لیے حجم کے چوٹیوں جیسے مزید فلٹرز شامل کر کے انٹری کے حالات کو بہتر بنائیں۔

  3. سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں / منافع حاصل کریں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا متحرک منافع حاصل کریں تاکہ منافع بخش ہو.

  4. کمیشن جیسے تجارتی اخراجات پر غور کریں اور زیادہ حقیقت پسندانہ بیک ٹیسٹ کے ل cost لاگت کی تشخیص کے ماڈیول شامل کریں۔

  5. ڈیزائن پیرامیٹر کائنات مختلف مصنوعات کے مطابق بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے.

  6. رجحان موڑ کے مقامات کا تعین کرنے میں مدد کے لئے مقامی پیٹرن کی شناخت شامل کریں اور داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنائیں.

اسٹریٹجی کو منظم طریقے سے بہتر بنانے سے منافع بخش، استحکام میں بہتری آسکتی ہے اور اخراجات میں کمی آسکتی ہے۔

خلاصہ

تجارتی حکمت عملی ایم اے کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلیوں کا تعین کرتی ہے ، جو ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ دو کے امتزاج کے ذریعے طویل / مختصر سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز اور سست ایم اے کے مابین کراس اوور کا استعمال کرتی ہے ، رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مستقل اور قابل اعتماد انداز میں رجحانات کو پکڑتی ہے اور اسے سمجھنا اور نافذ کرنا آسان ہے۔ جب اسے بہتر بنایا جاتا ہے تو ، یہ زیادہ تر مصنوعات کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور ایک بنیادی مقداری تجارتی حکمت عملی تشکیل دیتا ہے۔ منافع بخش اور جیت کی شرح میں مزید بہتری کو دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر حاصل کیا جاسکتا ہے ، اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانا وغیرہ۔

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thebearfib
//
//@version=5
//

strategy("x-over 150d_200d_sma - Free", overlay = true)

repaint = input.bool(defval = false, title = "[RePaint] Uncheck to see real time results") //when you deselect it - it shows what would have happened in real time while trading the system
srcmc   = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, lookahead= repaint ? barmerge.lookahead_on : barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)

fast_length         = input(title="Fast Length", defval=60)
slow_length         = input(title="Slow Length", defval=275)

_fast               = ta.sma(srcmc,  fast_length)
_slow               = ta.sma(srcmc,  slow_length)

plot(_fast, 
  title="Fast SMA", 
  color=color.red,
  linewidth = 1) 

plot(_slow, 
  title="Slow SMA", 
  color=color.white,
  linewidth = 3)
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Calculating  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//
longProfitPerc      = input.float(title="Long Take Profit (%)", minval=0.01, step=1.0, defval=42) * .01
longStopPerc        = input.float(title="Long Stop (%)",        minval=0.01, step=1.0, defval=13)  * .01
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Stop Conditions   ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longExitPrice  = strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc) : srcmc *  (1 + longProfitPerc)
longStopPrice = strategy.opentrades  > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc)   : srcmc *  (1 - longStopPerc)
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Long Conditions   ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longCondition   = srcmc > _slow and  ta.crossover(_fast, _slow)
closeCondition  =  ta.crossover(srcmc, _slow)  

if (longCondition)
    strategy.entry("Entry (long)", strategy.long, comment="→ 𝗟𝗴 𝗘𝗻𝘁𝗿𝘆")

if (closeCondition)
    strategy.close("Entry (long)", comment=" 𝗟𝗴 𝗘𝘅𝗶𝘁 ←")

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="XL", limit=longExitPrice, stop = longStopPrice, comment_profit = "Take Profit", comment_loss = "Stop Loss")
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————  Never the End Just the beginning    —————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں