وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

رفتار کی تبدیلی کی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-18 11:26:40
ٹیگز:

جائزہ

یہ ایک بہت ہی آسان قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو بنیادی طور پر انڈیکس فیوچر روزانہ کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ یہ صرف اس وقت طویل عرصے تک چلتا ہے جب انڈیکس طویل مدتی اپ ٹرینڈ چینل میں ہوتا ہے اور قلیل مدتی الٹ سگنل ہوتا ہے۔

اصول

حکمت عملی بنیادی طور پر رجحانات اور زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی شرائط کا تعین کرنے کے لئے چلنے والے اوسط اور آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ مخصوص تجارتی سگنل یہ ہیں: انڈیکس کی اختتامی قیمت طویل مدتی 200 دن کی چلتی اوسط سے اچھال جاتی ہے اور طویل مدتی رجحان فیصلے کے طور پر اس سے اوپر رہتی ہے۔ اختتامی قیمت مختصر مدت کی ایڈجسٹمنٹ سگنل کے طور پر 10 دن کی چلتی اوسط سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے۔ آر ایس آئی 3 30 سے کم زیادہ فروخت سگنل کے طور پر۔ جب مذکورہ بالا تین شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مختصر مدت میں الٹ جانے کا امکان نسبتا large بڑا ہے ، لہذا لمبا سفر کریں۔

پوزیشن لینے کے بعد ، اخراجات اسٹاپ نقصان ، منافع اور قلیل مدتی رجحان کے فیصلوں پر مبنی ہیں۔ اگر اختتامی قیمت 10 دن کی ایم اے سے اوپر رہتی ہے ، اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے کہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ ختم ہوگئی ہے تو ، منافع کو فعال طور پر لیں؛ اگر اختتامی قیمت ایک نئی کم ہوتی ہے تو ، نقصان کے ساتھ بند ہوجائیں۔ جب اختتامی قیمت 10٪ بڑھتی ہے تو منافع حاصل کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

سادہ منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان، beginners کے لئے موزوں؛
انڈیکس کے طویل مدتی بڑھتے ہوئے رجحان کا بھرپور استعمال کریں تاکہ رجحان کے خلاف تجارت سے گریز کیا جاسکے۔
منافع کے امکان کو بڑھانے کے لئے قلیل مدتی ریورس پوائنٹ کا تعین کرنے کے لئے RSI اشارے کا استعمال کریں۔
خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار موجود ہیں۔
کم ڈیٹا کی ضروریات، روزانہ ڈیٹا کافی ہے، صفر لاگت کے نفاذ کے لئے موزوں ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

ریڑھ کی ہڈیوں کی مارکیٹوں میں مسلسل کمی نقصانات کا باعث بنے گی۔
ناکام واپسی اہم نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات بھی نتائج کو متاثر کر سکتی ہیں، جیسے غلط حرکت پذیر اوسط ادوار؛
تجارتی تعدد کم ہو سکتا ہے، تمام ایڈجسٹمنٹ کو پکڑنے کے قابل نہیں؛
محدود منافع اوپر کی طرف، مارکیٹ انڈیکس کی واپسی سے زیادہ نہیں.

مذکورہ بالا خطرات کے جواب میں ، حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، اسٹاپ نقصان کے تناسب کو ایڈجسٹ کرنا ، دوسرے اشارے کے فیصلے شامل کرنا وغیرہ جیسے طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

طویل مدتی اور قلیل مدتی رجحانات کے بارے میں کثیر عوامل کے فیصلوں کو بڑھانا ، جیسے کہ MACD اور KD فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانا۔
تجارتی حجم کا تجزیہ شامل کریں، جیسے تجارتی حجم میں اضافے پر طویل عرصے تک جانا؛
بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے واک فارورڈ تجزیہ اور دیگر طریقوں کے ذریعے پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔
الٹاوے کی سطح کا تعین کرنے کے لئے مزید الٹاوے کے عوامل جیسے فبونیکی ریٹریکشن لیولز، سپورٹ اور مزاحمت کی سطحوں کو یکجا کریں۔
منافع کی شرح کو بہتر بنانے پر جامع طور پر غور کریں، جیسے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے پوزیشنوں اور سٹاپ نقصان کے تناسب کو ایڈجسٹ کرنا۔

خلاصہ

خلاصہ میں ، یہ ایک بہت ہی آسان اور عملی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ خطرات پر قابو پانے کے دوران زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے انڈیکس کے طویل مدتی اپ ٹرینڈ اور قلیل مدتی پل بیک الٹ کو یکجا کرتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور پیرامیٹر ٹیوننگ کے ذریعہ ، بہتر نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں