وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. آر ایس آئی اور سی سی آئی کا مجموعہ مقداری تجارتی حکمت عملی

آر ایس آئی اور سی سی آئی کا مجموعہ مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-22 10:33:03
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام آر ایس آئی اور سی سی آئی امتزاج مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے اور سی سی آئی اشارے کے امتزاج کا استعمال مارکیٹ میں زیادہ خرید / فروخت کی حیثیت کا فیصلہ کرنے اور الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے۔ خاص طور پر ، یہ حکمت عملی آر ایس آئی کے خرید و فروخت کے اشاروں کا حساب لگاتی ہے ، جس میں سی سی آئی اشارے کے تجارتی اشاروں کے ساتھ مل کر ، طویل اور مختصر اندراج کے قوانین مرتب کیے جاتے ہیں۔ جب اندراج کے قوانین کو پورا کیا جاتا ہے تو ، اسی طرح کی لمبی یا مختصر پوزیشنیں کھولی جائیں گی۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ مارکیٹ اس وقت زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے یا نہیں اس کا تعین کرنے کے لئے RSI اشارے اور CCI اشارے دونوں کی شماریاتی خصوصیات کا استعمال کرنا ہے۔

سب سے پہلے ، آر ایس آئی کا حصہ۔ آر ایس آئی اشارے مارکیٹ میں زیادہ خرید / زیادہ فروخت ہونے والے مظاہر کی عکاسی کرسکتا ہے۔ آر ایس آئی 70 سے زیادہ عام طور پر زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے ، جبکہ 30 سے کم زیادہ فروخت ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی دو آر ایس آئی اشارے ، ڈیفالٹ 14 ادوار کے ساتھ طویل مدتی آر ایس آئی ، اور 12 ادوار کے ساتھ قلیل مدتی آر ایس آئی طے کرتی ہے۔ طویل مدتی آر ایس آئی مجموعی رجحان کا فیصلہ کرتی ہے ، جبکہ قلیل مدتی آر ایس آئی زیادہ حساس موڑ کے مقامات کو ٹریک کرتی ہے۔ جب دونوں آر ایس آئی لائنیں ایک ہی سمت کی نشاندہی کرتی ہیں (جیسے ڈبل اوور بک یا ڈبل اوور سیل) ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ نمایاں عدم توازن کی حالت میں ہے ، جو بہترین الٹ جانے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔

دوسری بات ، سی سی آئی کا حصہ۔ سی سی آئی اشارے کو زیادہ خرید / فروخت کی سطحوں کی نشاندہی کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سی سی آئی 100 سے زیادہ کو زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے ، جبکہ -100 سے کم کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی سی سی آئی کی اس خصوصیت کا استعمال انٹری قواعد مرتب کرنے کے لئے کرتی ہے: جب سی سی آئی سگنل آر ایس آئی اشارے کے مطابق ہوتا ہے تو ، آر ایس آئی کے ذریعہ اشارہ کردہ انٹری سگنل پر عمل درآمد کیا جائے گا۔

خاص طور پر داخلے کے قوانین یہ ہیں:

  1. لانگ انٹری: جب آر ایس آئی oversold area دکھاتا ہے (دونوں طویل اور قلیل مدتی آر ایس آئی 30 سے نیچے) ، اور سی سی آئی -100 سے کم ہے، تو طویل عرصے تک جانا.

  2. شارٹ انٹری: جب آر ایس آئی میں زیادہ خریدنے کا علاقہ ظاہر ہوتا ہے (دونوں طویل اور قلیل مدتی آر ایس آئی 70 سے اوپر) ، اور سی سی آئی 100 سے زیادہ ہے، مختصر ہو جاتا ہے.

RSI اور CCI کے مشترکہ فیصلے کے مطابق، زیادہ خریدنے والے / زیادہ فروخت والے زونوں کو مؤثر طریقے سے تصدیق کی جاسکتی ہے، اس طرح حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بڑھانے کے لۓ.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرید / فروخت کے اشاروں کو زیادہ درست طریقے سے پہچاننے کے لئے آر ایس آئی اور سی سی آئی دونوں شماریاتی نمونوں کا بیک وقت استعمال کیا جاتا ہے ، جو الٹ جانے کو پکڑنے کے لئے مثالی موڑ کے مقامات فراہم کرتا ہے۔ ٹھوس فوائد میں شامل ہیں:

  1. طویل اور مختصر آر ایس آئی کا مجموعہ رجحان اور حساس موڑ کے دونوں نکات کا جائزہ لیتا ہے، جو مواقع کو لچکدار طریقے سے پکڑنے میں مدد کرتا ہے۔
  2. اس بات کی تصدیق ہے کہ CCI مارکیٹ میں غلط تبدیلیوں سے گمراہ کن ہونے سے بچتا ہے۔
  3. آر ایس آئی اور سی سی آئی کے مشترکہ سگنل کے ذریعے ، غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے اندراجات زیادہ درست ہوجاتے ہیں۔
  4. اوور بکڈ / اوور سیلڈ زونز میں ٹریڈنگ ریورسنگ خود ایک حکمت عملی خیال ہے جس میں جیتنے کے نسبتا بڑے امکانات ہیں۔
  5. حکمت عملی کو سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے، سیکھنے کے لئے شروع کرنے والے کے لئے موزوں ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آر ایس آئی اور سی سی آئی کے ذریعہ اشارہ کردہ زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے سگنل حقیقی الٹ ٹائمنگ کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرسکتے ہیں۔ ٹھوس خطرات میں شامل ہیں:

  1. اشارے غلط الٹ سگنل دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رجحان کی الٹ کے بجائے قیمت میں اتار چڑھاؤ۔
  2. وقت کی تاخیر موجود ہوگی یہاں تک کہ اگر سمت کی درستگی۔ کمپیوٹنگ سائیکل کے اندر پیرامیٹرز کی تبدیلی تازہ ترین قیمت کی نقل و حرکت کو مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں کرسکتی ہے۔
  3. سٹاپ نقصان کو ریورسز کے دوران چھوا جا سکتا ہے اس طرح نقصان کو بڑھا سکتے ہیں۔
  4. اہم رجحان کا اثر نہیں سمجھا جاتا جس میں اصل تجارت میں رجحان تجزیہ کے ساتھ شامل ہونا چاہئے۔

اسی طرح کے حل میں شامل ہیں:

  1. بہت زیادہ حجم کے ساتھ الٹیاں سگنل کی تصدیق میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔
  2. RSI اور CCI کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ وقت کی تاخیر کا امکان کم ہو۔
  3. ایک تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے مقرر کریں.
  4. اصل تجارت میں، اہم رجحانات کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے رجحان اور تکنیکی تجزیہ کے ساتھ مل کر.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو اصل تجارت میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، بنیادی طور پر:

  1. ٹیسٹ اور RSI اور CCI کے لئے بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کریں، جیسے RSI اور CCIs سائیکل کے طویل / مختصر سائیکل.
  2. انٹری سگنلز کو بڑھانے کے لیے دیگر اشارے شامل کریں، جیسے KD، MACD وغیرہ۔
  3. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں، جیسے موبائل سٹاپ نقصان یا شارک فین سٹاپ نقصان.
  4. اشارے کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے زیادہ امکان کی داخلہ سمتوں کا تعین کرنے کے لئے اعلی درجے کی جیت کی شرح کے ماڈلز کو یکجا کریں۔
  5. پیرامیٹرز اور سگنل وزن کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔
  6. رجحانات کے بعد کے نظام کے ساتھ مجموعہ کی حکمت عملی کی جانچ کریں.
  7. اہم رجحانات کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے اعلی ٹائم فریم رجحانات اور اہم قیمتوں کی سطح پر غور کرنے والے قوانین شامل کریں.

ٹیسٹ اور اصلاحات کے ذریعے، حکمت عملی کی منافع بخش اور استحکام کی توقع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی ایک عام الٹ کی گرفتاری کی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔ دو عام طور پر استعمال ہونے والے اشارے ، آر ایس آئی اور سی سی آئی کو یکجا کرکے ، یہ اوور بک / اوور سیلڈ کی سطح کا فیصلہ کرتا ہے اور اسی کے مطابق انٹری رولز مرتب کرتا ہے ، جس سے ایک آسان عملی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی تشکیل ملتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دونوں اشارے کے مشترکہ استعمال سے سگنل کا فیصلہ زیادہ درست ہوجاتا ہے ، جعلی الٹ سے بچنے سے بچتا ہے ، اور الٹ کے لئے بہترین وقت کو سمجھتا ہے۔ یقینا risks خطرات موجود ہیں ، جس میں خود اشارے میں اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، اور رجحان تجزیہ کے ساتھ تعاون کرنا۔ مجموعی طور پر ، یہ ابتدائیوں کو ایک سادہ قابل اعتماد مقداری نقطہ نظر فراہم کرتا ہے ، جو سیکھنے اور مشق کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: RvZ14
//Based on Joseph Nemeth MACD+CCI strategy
//Reference reading: https://sites.google.com/site/forexjosephnemeth/home/macd-cci

strategy(title="MACD+CCI Strategy", shorttitle="macd/cci")
length = input(14, minval=1)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(2,minval=1)
src = input(close, title="CCI Source")

//cci
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
plot(cci, title = "cci", color=#5DADE2,linewidth = 1,transp = 0)
band1 = hline(100, color=gray, linewidth = 1)
band0 = hline(-100, color=gray, linewidth = 1)
fill(band1, band0, color= #F9E79F)

//macd
source = close
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
plot(hist, color=#EC7063, style=histogram)
plot(macd, title = "macd", color=#5DADE2, linewidth = 1,transp = 0)
plot(signal, title = "signal", color=#F5B041,linewidth = 1,transp = 0)

longCond = cci > 100 and macd > 0 or cci > -100 and macd < 0
shortCond = cci < -100 and macd < 0 or cci < 100 and macd > 0
strategy.entry("long",strategy.long,when = longCond == true)
strategy.entry("short",strategy.short,when=shortCond == true)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں