یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور کیلٹنر چینل سگنلز کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ بولنگر بینڈ ایک تکنیکی تجزیہ کا آلہ ہے جو قیمت کی اتار چڑھاؤ کی حدود کی بنیاد پر چینلز کی وضاحت کرتا ہے۔ کیلٹنر چینل سگنل سپورٹ یا مزاحمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے قیمت کی اتار چڑھاؤ اور رجحان کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی یہ فیصلہ کرکے دونوں اشارے کے فوائد کا استعمال کرتی ہے کہ آیا بولنگر بینڈ اور کیلٹنر چینلز کے مابین گولڈن کراس ہوتا ہے تو طویل اور مختصر مواقع تلاش کریں۔ اس میں سگنلز کی صداقت کی تصدیق کے لئے تجارتی حجم بھی شامل ہوتا ہے ، جو رجحانات کے آغاز کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے اور غلط سگنلز کی فلٹرنگ کو زیادہ سے زیادہ کرسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اتار چڑھاؤ کی حدود اور رفتار کا فیصلہ کرنے کے لئے بولنگر بینڈ پر انحصار کرتی ہے۔ کیلنر چینل اپنی مماثل خصوصیات لیکن مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے تصدیق کے آلے کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان دونوں اشارے کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے سگنل کی درستگی میں بہتری آتی ہے۔ تجارتی حجم کو شامل کرنے سے غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
سٹاپ نقصان کی حد کو بڑھانا یا تصدیق کرنے والے اشارے جیسے ایم اے سی ڈی شامل کرنا غلط سگنلز کے خطرات کو کم کرسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ اور کیلٹنر چینلز کو مل کر رجحانات کی نشاندہی کی جاتی ہے ، جس کی تصدیق تجارتی حجم کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور اشارے شامل کرنے جیسی مزید بہتری اس کو زیادہ مارکیٹ کے نظام کے ل strengthen مضبوط کرے گی۔ اس میں سمجھنے میں آسان اور اپنی مرضی کے مطابق تجارتی حکمت عملی کے طور پر مضبوط فزیبلٹی ہے۔
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © jensenvilhelm //@version=5 strategy("BB and KC Strategy", overlay=true) // Define the input parameters for the strategy, these can be changed by the user to adjust the strategy kcLength = input.int(20, "KC Length", minval=1) // Length for Keltner Channel calculation kcStdDev = input.float(2.2, "KC StdDev") // Standard Deviation for Keltner Channel calculation bbLength = input.int(20, "BB Length", minval=1) // Length for Bollinger Bands calculation bbStdDev = input.float(2, "BB StdDev") // Standard Deviation for Bollinger Bands calculation volumeLength = input.int(10, "Volume MA Length", minval=1) // Length for moving average of volume calculation stopLossPercent = input.float(1.5, "Stop Loss (%)") // Percent of price for Stop loss trailStopPercent = input.float(2, "Trail Stop (%)") // Percent of price for Trailing Stop barsInTrade = input.int(20, "Bars in trade before exit", minval = 1) // Minimum number of bars in trade before considering exit // Calculate Bollinger Bands and Keltner Channel [bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bbLength, bbStdDev) // Bollinger Bands calculation [kc_middle, kc_upper, kc_lower] = ta.kc(close, kcLength, kcStdDev) // Keltner Channel calculation // Calculate moving average of volume vol_ma = ta.sma(volume, volumeLength) // Moving average of volume calculation // Plotting Bollinger Bands and Keltner Channels on the chart plot(bb_upper, color=color.red) // Bollinger Bands upper line plot(bb_middle, color=color.blue) // Bollinger Bands middle line plot(bb_lower, color=color.red) // Bollinger Bands lower line plot(kc_upper, color=color.rgb(105, 255, 82)) // Keltner Channel upper line plot(kc_middle, color=color.blue) // Keltner Channel middle line plot(kc_lower, color=color.rgb(105, 255, 82)) // Keltner Channel lower line // Define entry conditions: long position if upper KC line crosses above upper BB line and volume is above MA of volume // and short position if lower KC line crosses below lower BB line and volume is above MA of volume longCond = ta.crossover(kc_upper, bb_upper) and volume > vol_ma // Entry condition for long position shortCond = ta.crossunder(kc_lower, bb_lower) and volume > vol_ma // Entry condition for short position // Define variables to store entry price and bar counter at entry point var float entry_price = na // variable to store entry price var int bar_counter = na // variable to store bar counter at entry point // Check entry conditions and if met, open long or short position if (longCond) strategy.entry("Buy", strategy.long) // Open long position entry_price := close // Store entry price bar_counter := 1 // Start bar counter if (shortCond) strategy.entry("Sell", strategy.short) // Open short position entry_price := close // Store entry price bar_counter := 1 // Start bar counter // If in a position and bar counter is not na, increment bar counter if (strategy.position_size != 0 and na(bar_counter) == false) bar_counter := bar_counter + 1 // Increment bar counter // Define exit conditions: close position if been in trade for more than specified bars // or if price drops by more than specified percent for long or rises by more than specified percent for short if (bar_counter > barsInTrade) // Only consider exit after minimum bars in trade if (bar_counter >= barsInTrade) strategy.close_all() // Close all positions // Stop loss and trailing stop if (strategy.position_size > 0) strategy.exit("Sell", "Buy", stop=entry_price * (1 - stopLossPercent/100), trail_points=entry_price * trailStopPercent/100) // Set stop loss and trailing stop for long position else if (strategy.position_size < 0) strategy.exit("Buy", "Sell", stop=entry_price * (1 + stopLossPercent/100), trail_points=entry_price * trailStopPercent/100) // Set stop loss and trailing stop for short position