وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-26 16:19:47
ٹیگز:

img

جائزہ

حکمت عملی منطق

بنیادی منطق مندرجہ ذیل پہلوؤں پر مبنی ہے:

  1. ای ایم اے کراس اوور: تیز ای ایم اے 1 اور سست ای ایم اے 2 کا حساب لگائیں۔ جب ای ایم اے 1 ای ایم اے 2 کے اوپر کراس اوور ہوتا ہے تو ، خرید سگنل تیار کریں۔ جب ای ایم اے 1 ای ایم اے 2 کے نیچے کراس اوور ہوتا ہے تو ، فروخت سگنل تیار کریں۔

  2. وی ڈبلیو ایم اے: وی ڈبلیو ایم اے کا حساب لگائیں۔ جب وی ڈبلیو ایم اے سے اوپر قیمت کراس اوور بند ہو جاتی ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ ہے۔ جب وی ڈبلیو ایم اے سے نیچے قیمت کراس اوور بند ہو جاتی ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔

  3. سپر ٹرینڈ: اے ٹی آر اور ضرب پیرامیٹر کی بنیاد پر اوپری بینڈ اور نچلے بینڈ کا حساب لگائیں۔ رجحان کی سمت کا تعین کریں۔ اپ ٹرینڈ میں خرید سگنل تیار کریں اور ڈاؤن ٹرینڈ میں سگنل فروخت کریں۔

  4. آر ایس آئی: آر ایس آئی اشارے کا حساب لگائیں۔ جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے کی سطح سے اوپر ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ فروخت کی سطح سے نیچے ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ ہے۔

  5. ایم اے سی ڈی: ایم اے سی ڈی ، سگنل لائن اور ہسٹوگرام کا حساب لگائیں۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر کراس ہو تو ، خرید پیدا کریں۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے کراس ہو تو ، فروخت پیدا کریں۔

فوائد

یہ حکمت عملی مارکیٹ کو فلٹر کرنے اور جھوٹے اشاروں سے بچنے کے لئے متعدد اشارے کو جوڑتی ہے۔ اہم فوائد:

  1. متعدد اشارے کا امتزاج ایک اشارے کی غلطیوں سے بچتا ہے۔

  2. رجحان اشارے اور آسکیلیٹر کا امتزاج رجحانات کے دوران اضافی منافع حاصل کرتا ہے۔

  3. سٹاپ نقصان کی منطق کا استعمال تجارت فی زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرتا ہے.

  4. مارٹنگیل منطق نقصانات کے بعد بھی توڑنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

خطرات

اہم خطرات:

  1. اشارے کا بہت محتاط مجموعہ کچھ تجارتی موقع کھو سکتا ہے۔ جب ضروری ہو تو اشارے کا مجموعہ آسان بنائیں۔

  2. مارٹنگیل منطق اہم نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ اضافی اندراجات کی تعداد پر معقول حد مقرر کریں۔

  3. سٹاپ نقصان کا غلط استعمال غیر ضروری اسٹاپ آؤٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ موافقت پذیر اسٹاپ نقصان میکانزم کو اپنائیں۔

  4. پیرامیٹر کی غلط ترتیب سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

اصلاح

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اشارے کے مختلف مجموعوں کا اندازہ کریں، وزن کا تعین کریں.

  2. موافقت پذیر سٹاپ نقصان منطق شامل کریں.

  3. متحرک پوزیشن سائزنگ میکانزم شامل کریں.

  4. پیرامیٹرز اور ماڈلز کو بہتر بنانے کے لئے مشین سیکھنے کا فائدہ اٹھائیں.

خلاصہ

خلاصہ میں ، یہ ایک بہت ہی عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ تجزیہ کے لئے متعدد کلاسیکی تکنیکی اشارے کی طاقت کو یکجا کرتی ہے۔ پیرامیٹرز کو مزید ٹوننگ اور ماڈل کی اصلاح سے بہتر نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔


/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title='Pinku Buy', overlay=true)

fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970)
thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12)
thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31)
thruYear = input.int(defval=2112, title='Thru Year', minval=1970)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')

start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
window() => true
// ema crossover
length1 = input.int(10)
length2 = input.int(20)
ema1 = ta.ema(close , length1)
ema2 = ta.ema(close , length2)
//vwap 
VWAP = ta.vwap(hlc3)
plot(VWAP, color=color.new(color.red, 0), linewidth=3)
buy_1 = close > VWAP
sell_1 = close < VWAP
//vwma 
len = input.int(20, 'VWMA_len', minval=1)
ma = ta.vwma(close, len)
plot(ma, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=2)
buy_2 = close > ma
sell_2 = close < ma
//super trend 
//inputs 
Periods = input(title='STR Period', defval=22)
Source = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='STR Multiplier', step=0.1, defval=5.0)



//Compute ATR Levels 
atr = ta.atr(Periods)


//Creating Upper Channel 

up = Source - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

//Creating Down Channel 
dn = Source + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn


//Compute the Trend Stream +1/-1 
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

//Create Stoploss for Longs 
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
//buy_a = close > upPlot 
//Buy Signal 
buy_3 = trend == 1 and trend[1] == -1

plotshape(buy_3 ? up : na, title='Go Long', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))

dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
//sell_a = close < dnPlot 
//Sell Signal 
sell_3 = trend == -1 and trend[1] == 1

plotshape(sell_3 ? dn : na, title='Go Short', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// //paraboloic sar 
// start = input(0.02)
// increment = input(0.02)
// maximum = input(0.2, 'Max Value')
// out = ta.sar(start, increment, maximum)


buy_4 = ema1 > ema2
//buy_4 = buy1 and not buy1[1] 
//plotshape(buy_4 , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) 
sell_4 = close < ema2
//sell_4 = sell1 and not sell1[1] 
//plotshape(sell_4, color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) 
plot(ema1, 'ema1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(ema2, 'ema2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)

// rsi
lenr = input(14, title='Rsi Period')
rs = ta.rsi(close, lenr)

over_sold = input(44)
over_bought = input(56)

buy_5 = rs > over_bought 
sell_5 = rs < over_sold 
// macd
slow_len_macd = input.int(12)
fast_len_macd = input.int(26)
signal_len_macd = input.int(9)

ema3 = ta.ema(close , slow_len_macd)
ema4 = ta.ema(close , fast_len_macd)
ema5 = ta.ema(close , signal_len_macd)

buy_6 = ema5 > ema4
sell_6 = ema5 < ema4

// adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//plot(sig, color=color.red, title="ADX")
adx_Greater_than = input.int(25)

signal = sig > adx_Greater_than 
// volume ema 
volume_ema = input.int(10)

vema = ta.ema(volume,volume_ema)

signal_2 = volume > vema



//define buy sell 
g = buy_1 and buy_2 and buy_4 and trend == 1 and buy_5 and buy_6 and signal and signal_2 and window()
r = sell_1 and sell_2 and sell_4 and trend == -1 and sell_5 and sell_6 and signal and signal_2 and window()

rg = 0
rg := r ? 1 : g ? 2 : nz(rg[1])

buy11 = 0
buy11 := r ? 0 : g ? 1 : nz(buy11[1])
sell11 = 0
sell11 := r ? 1 : g ? 0 : nz(sell11[1])

buy = buy11 and not buy11[1]
sell = sell11 and not sell11[1]
multiple_signals = input(true)

if multiple_signals
    buy := g and not g[1] and  window()
    sell := r and not r[1] and  window()
    sell
else
    buy := buy and window()
    sell := sell and window()
    sell



//plotshape(long  , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) 
//plotshape(short   , color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) 
Stop = input(0.5, title='StopLoss') / 100

ProfitPerc = input(defval=1.5, title='Profit') / 100

rev = input(1024,title = "Reverse Limit")

Averaging_position_ = input(true , title = "Averaging position ? ")

qn = 1
qn := nz(qn[1])


long_short = 0
long_last = buy and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == -1)
short_last = sell and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == 1)
long_short := long_last ? 1 : short_last ? -1 : long_short[1]

long_entered = false
long_entered := long_entered[1]

short_entered = false
short_entered := short_entered[1]


longPrice = ta.valuewhen(long_last, close, 0)
shortPrice = ta.valuewhen(short_last, close, 0)


longStop = longPrice * (1 - Stop)
shortStop = shortPrice * (1 + Stop)
longTake = longPrice * (1 + ProfitPerc)
shortTake = shortPrice * (1 - ProfitPerc)
plot(long_short == 1 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(long_short == -1 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(long_short == 1 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Long Fixed TP')


plot(long_short == -1 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Short Fixed TP')


longBar1 = ta.barssince(long_last)
longBar2 = longBar1 >= 1 ? true : false
shortBar1 = ta.barssince(short_last)
shortBar2 = shortBar1 >= 1 ? true : false

longSLhit = long_short == 1 and longBar2 and low < longStop

if long_entered and sell
    longSLhit := true
    longSLhit

plotshape(longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Long SL', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortSLhit = long_short == -1 and shortBar2 and high > shortStop


if short_entered and buy
    shortSLhit := true
    shortSLhit

plotshape(shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Short SL', textcolor=color.new(color.white, 0))


longTPhit = long_short == 1 and longBar2 and high > longTake
plotshape(longTPhit, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Long TP', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortTPhit = long_short == -1 and shortBar2 and low < shortTake
plotshape(shortTPhit, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Short TP', textcolor=color.new(color.white, 0))

long_short := (long_short == 1 or long_short == 0) and longBar2 and (longSLhit or longTPhit) ? 0 : (long_short == -1 or long_short == 0) and shortBar2 and (shortSLhit or shortTPhit) ? 0 : long_short

if(shortSLhit or longSLhit or (long_entered[1] and sell) or (short_entered[1] and buy ))
    qn := qn*2
 
if(longTPhit or shortTPhit or qn > rev)
    qn := 1
    
if Averaging_position_
    qn := 1
 
plotshape(buy and not long_entered, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar)
plotshape(sell and not short_entered, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar)


// plotshape(buy and not(long_entered) and (short_entered), color = color.green , style = shape.labelup , text = "FA Buy" , textcolor = color.white , location = location.belowbar) 
// plotshape(sell and not(short_entered)  and (long_entered), color = color.red , style = shape.labeldown , text = "FA Sell" , textcolor = color.white , location = location.abovebar) 


// alertcondition(condition=buy and  not(long_entered)  and (short_entered), title="Fully Algo Buy") 
// alertcondition(condition=sell and  not(short_entered)  and (long_entered), title="Fully Algo sell") 

alertcondition(condition=buy and not long_entered, title='Buy')
alertcondition(condition=sell and not short_entered, title='Sell')

if long_last
    long_entered := true
    short_entered := false
    short_entered
if short_last
    short_entered := true
    long_entered := false
    long_entered

alertcondition(condition=longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), title='Long SL')
alertcondition(condition=shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), title='Short SL')

alertcondition(condition=longTPhit, title='Long TP')
alertcondition(condition=shortTPhit, title='Short TP')

if longSLhit or longTPhit
    long_entered := false
    long_entered

if shortSLhit or shortTPhit
    short_entered := false
    short_entered

// if buy
//     strategy.entry('buy', strategy.long)
//     strategy.exit('exit', 'buy', limit=longTake, stop=longStop)


// if sell
//     strategy.entry('sell', strategy.short)
//     strategy.exit('exit', 'sell', limit=shortTake, stop=shortStop)
if(buy)
    strategy.entry("buy",strategy.long,qty = qn)
    strategy.exit("Stop","buy",limit = longTake,stop = longStop)
 
if(sell)
    strategy.entry("sell",strategy.short,qty = qn)
    strategy.exit("Stop","sell",limit = shortTake,stop = shortStop)
 
strategy.close("buy",when =  longTPhit or sell or longSLhit, comment = "Target")
strategy.close("sell",when =  shortSLhit or shortTPhit or buy , comment = "Stop Loss")
 
strategy.cancel("buy",when =  longTPhit or sell or longSLhit)
strategy.cancel("sell",when =  shortSLhit or shortTPhit or buy )

مزید