موڈیمم موونگ اوسط کراس اوور کی بہتر حکمت عملی

جائزہ

آپٹمائزڈ مومنٹم موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں موونگ ایوریج کراس اوور سگنل ، پوزیشن سائزنگ ، اور رسک مینجمنٹ شامل ہیں۔ یہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز اور سست موونگ ایوریج کراس اوور کا استعمال کرتی ہے اور رسک کنٹرول کے لئے پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ روایتی موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی کو زیادہ جدید اور قابل اعتماد الگو ٹریڈنگ حل فراہم کرنے کے لئے کثیر جہتی اصلاحات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے بنیادی تجارتی سگنل دو حرکت پذیر اوسطوں کے مابین کراس اوور سے آتے ہیں - ایک تیز ، قلیل مدتی اور ایک آہستہ ، طویل مدتی۔ خاص طور پر ، جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط نیچے سے آہستہ حرکت پذیر اوسط کے اوپر سے عبور کرتا ہے تو ، خرید کا سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔ اور جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے آہستہ سے نیچے سے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار ہوتا ہے۔

ایک رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کے طور پر ، حرکت پذیر اوسط مؤثر طریقے سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ہموار کرسکتے ہیں اور رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔ تیز رفتار حرکت پذیر اوسط قلیل مدتی قیمتوں میں تبدیلیوں پر بہتر رد عمل ظاہر کرتا ہے جبکہ سست ایک طویل مدتی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس طرح دونوں اوسط کے مابین کراس اوور رجحان کی سمت میں تبدیلیوں کا تعین کرنے کا ایک موثر طریقہ ہے۔

جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے کے اوپر سے گزرتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قیمتیں قلیل مدتی میں اوپر کی طرف پلٹ گئیں ہیں اور طویل مدتی قیمتوں کو بڑھ رہی ہیں۔ یہ پیچھا کرنے کا اشارہ ہے۔ اور جب تیز رفتار ایم اے نیچے سے گزرتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہوگئی ہے جس سے طویل مدتی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوگی۔ یہ ڈمپنگ سگنل ہے۔

اس حکمت عملی کا ایک اور نمایاں مقام اس کا رسک مینجمنٹ ہے۔ یہ تاجروں کو ہر تجارت کے لئے رسک فی صد کی وضاحت کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے مطابق متحرک طور پر پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ خاص طور پر پوزیشن کا سائز اس طرح سے شمار کیا جاتا ہے:

پوزیشن کا سائز = (اکاؤنٹ ایکویٹی × رسک فی صد) / (رسک فی صد فی ٹرانزیکشن × 100)

اکاؤنٹ کی حیثیت اور قابل قبول خطرے کی سطح کی بنیاد پر پوزیشنوں کو لچکدار طریقے سے پیمانے پر لگانے کا یہ طریقہ مؤثر خطرے کے کنٹرول کو ممکن بناتا ہے، اس حکمت عملی کا ایک بڑا پلس.

فوائد

• تیز اور سست ایم اے کو یکجا کرتے ہوئے زیادہ قابل اعتماد سگنل
• بہتر خطرے کے انتظام کے لئے متحرک پوزیشن کا سائز
• بدیہی گرافک نمائندگی، استعمال میں آسان
• بروقت کارروائیوں کے لئے سگنل انتباہ شامل ہے
• لچک کے لئے حسب ضرورت پیرامیٹرز

سادہ حرکت پذیر اوسط کراس اوور سسٹم کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں کچھ اہم اصلاحات کی گئی ہیں:

ہوشیار سگنل منطق.دوہری تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط، ایک واحد ایم اے لائن کے بجائے، مختصر مدت اور طویل مدتی رجحانات دونوں کی نشاندہی کرسکتے ہیں، کراس اوور سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بناتے ہیں.

زیادہ سائنسی رسک کنٹرول۔سرمایہ اور قابل قبول خطرے کی بنیاد پر پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے سے عملی ضروریات کے مطابق منافع اور خطرے کا انتظام دونوں حاصل ہوتا ہے۔

بہتر صارف کا تجربہ۔بصری سگنل مارکرز اور ریئل ٹائم الرٹس پورے دن اسکرین کو گھورنے کے بغیر آسان آپریشن کی اجازت دیتے ہیں۔

زیادہ لچک.اپنی مرضی کے مطابق MA لمبائی اور خطرے کی ترتیبات تاجروں کو اپنی ذاتی ترجیحات اور ٹریڈنگ سٹائل کے مطابق حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہیں.

خطرے کا تجزیہ

بنیادی حرکت پذیر اوسط کراس اوور سسٹم کے مقابلے میں نمایاں بہتری کے باوجود ، عملی ایپلی کیشنز میں ابھی بھی کچھ خطرات موجود ہوسکتے ہیں۔

گمشدہ قیمتوں میں تبدیلی:چلتی اوسط رجحان ٹریکرز ہیں جو تیز ، اچانک قیمت کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے قابل نہیں ہیں ، ممکنہ طور پر اہم طویل / مختصر اندراجات اور باہر نکلنے سے محروم ہیں۔

سائیڈ وے مارکیٹسطویل عرصے تک ضمنی استحکام کے دوران ، ایم اے سگنل غلط سگنل پیدا کرنے کا رجحان رکھتے ہیں لہذا پوزیشن سائز کو کم کیا جانا چاہئے یا دیگر حکمت عملی کی اقسام پر غور کیا جانا چاہئے۔

ناقص پیرامیٹر انتخاب:غیر مناسب ایم اے پیرامیٹر انتخاب خراب سگنل کی طرف جاتا ہے ، جس میں بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے تکرار اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

زیادہ خطرہ AppConfig:بہت زیادہ جارحانہ رسک فی صد کی ترتیبات میں زیادہ لیورجنگ اور بلوز کا خطرہ ہوتا ہے لہذا ذاتی رسک رواداری کے ساتھ ہم آہنگ قدامت پسند ترتیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔

مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لیے کچھ تدبیریں اپنائی جاسکتی ہیں:

1. ٹریڈنگ کے حجم اور KD اشارے جیسے فلٹرز کو شامل کرنا تاکہ واپسی کی کمی سے بچنے کے لئے.

2. کچھ مارکیٹ کے نظاموں میں اتار چڑھاؤ کی قسم کی پرتوں پر سوئچ کرنا یا پوزیشنوں کو کم کرنا۔

3. مصنوعات کے درمیان بہترین پیرامیٹرز یا تقسیم شدہ ترتیبات تلاش کرنے کے لئے مکمل بیک ٹسٹنگ.

4. احتیاط سے خطرے کے پیرامیٹرز کی تشکیل، پرامڈ پوزیشن، تجارت کے نقصان کی حد.

اصلاح کی ہدایات

مزید اصلاحات کو مندرجہ ذیل جہتوں میں دریافت کیا جاسکتا ہے:

1. سگنل فلٹرنگ:اضافی فلٹرز جیسے کے ڈی جے، بولنگر بینڈ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لیے۔

2. موافقت پذیر پیرامیٹرز:مشین لرننگ کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے بدلتے حالات کی بنیاد پر ایم اے لمبائی کو متحرک طور پر بہتر بنانا۔

3. منافع لے لو اور نقصان بند کرو:ٹریلنگ اسٹاپس، منافع میں تالا لگانے اور نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے مقررہ تناسب کے منافع کو شامل کرنا.

4. حکمت عملی کی ساخت:دیگر تہوں جیسے چپچپا سطحوں کے ساتھ مل کر، زیادہ مستحکم اور کافی الفا حاصل کرنے کے لئے oscillators.

5. کراس مارکیٹ ثالثی:خطرہ سے پاک ثالثی کے لئے مختلف مارکیٹوں میں قیمت کے تعلقات کا استحصال کرنا۔

ٹیسٹنگ اور بہتر بنانے کی مسلسل کوششوں کے ساتھ، ہم اس حکمت عملی کو ایک قابل اعتماد، کنٹرول قابل، الفا پیدا کرنے والے الگو ٹریڈنگ حل میں تیار کرنے میں اعتماد رکھتے ہیں.

نتیجہ

آپٹمائزڈ مومنٹم موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی تیز اور سست ایم اے کراس اوورز کے ذریعے تجارتی سگنل فراہم کرتی ہے اور متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے خطرے کا انتظام کرتی ہے ، جس سے یہ ایک کافی جامع الگو ٹریڈنگ سسٹم بن جاتا ہے۔ روایتی ایم اے اسٹریٹس کے مقابلے میں ، یہ بہتر ورژن سگنل کی افادیت ، رسک کنٹرول ، صارف کے تجربے اور بہت کچھ میں اہم اپ گریڈ کا نشان لگاتا ہے۔ جیسے جیسے ٹھیک ٹیوننگ پیرامیٹرز ، فلٹرنگ سگنل ، اسٹاپ رن کو مربوط کرنے اور حکمت عملی کی ساخت میں مزید بہتری آتی ہے ، اس سے خوردہ تاجروں کے لئے ایک مثالی منافع بخش خطرہ سے متعلق حکمت عملی بننے میں بہت زیادہ وعدہ ہوتا ہے۔