وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. سوئنگ پوائنٹس بریک آؤٹ طویل مدتی حکمت عملی

سوئنگ پوائنٹس بریک آؤٹ طویل مدتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-18 09:57:11
ٹیگز:

img

جائزہ

سوئنگ پوائنٹس بریکآؤٹس حکمت عملی سوئنگ ہائی اور سوئنگ لو کی نشاندہی پر مبنی ایک طویل مدتی رجحان اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے جب قیمتیں ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ مخصوص حالیہ مدت میں سب سے زیادہ قیمت کو توڑ دیتی ہیں ، اور مختصر پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہیں جب قیمتیں حالیہ مدت میں سب سے کم قیمت کو توڑ دیتی ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں تازہ ترین N بار کی سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کو ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ سوئنگ ہائی اور سوئنگ لو کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ سمت پیرامیٹر کی بنیاد پر اندراج اور باہر نکلنے کا تعین کرتا ہے۔ جب یہ طویل ہوتا ہے تو ، جب قیمتیں سوئنگ ہائی کو توڑتی ہیں تو یہ او سی او اسٹاپ آرڈر کے ساتھ طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے۔ جب یہ مختصر ہوتا ہے تو ، جب قیمتیں سوئنگ لو کو توڑتی ہیں تو یہ او سی او اسٹاپ آرڈر کے ساتھ مختصر پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی اسٹاپ نقصانات مرتب کرتی ہے۔ لمبی پوزیشنیں کھولنے کے بعد ، اسٹاپ نقصان حالیہ کم ترین قیمت کے قریب طے ہوتا ہے۔ مختصر پوزیشنیں کھولنے کے بعد ، اسٹاپ نقصان حالیہ سب سے زیادہ قیمت کے قریب طے ہوتا ہے۔ اس سے مؤثر طریقے سے رجحان مارکیٹ میں بڑے نقصانات سے بچتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سوئنگ ہائی اور ڈاؤن کے ارد گرد اہم اتار چڑھاؤ اور اس کے مطابق منافع کو پکڑتا ہے۔ اسٹاپ نقصانات کی ترتیب سے خطرات کو بھی مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

خاص طور پر فوائد یہ ہیں:

  1. حکمت عملی منطق واضح ہے، سوئنگ اعلی / کم بریکآؤٹس کی بنیاد پر اندراجات اور باہر نکلنے کے ساتھ.

  2. یہ واپسی کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے سوئنگ اونچائیوں / کموں کا استعمال کرتا ہے، ایک کلاسک تکنیکی تجزیہ نقطہ نظر.

  3. خطرات کو کنٹرول کرنے اور رجحان سازی کی مارکیٹوں میں بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے سٹاپ نقصانات مقرر کیے گئے ہیں.

  4. اس کوڈ کی ساخت واضح ہے اور اسے سمجھنا اور تبدیل کرنا آسان ہے۔

  5. پیرامیٹرز کو حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے سوئنگ اعلی / کم مدت کو ایڈجسٹ کرنا.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ سوئنگ ہائی / لو کی غلط شناخت سے پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے غلط تجارت ہوتی ہے۔ مخصوص خطرات میں شامل ہیں:

  1. سوئنگ اونچائیوں/نیچائیوں کا غلط بریک آؤٹ جس کے نتیجے میں غلط اندراجات ہوئے۔

  2. بھاگنے کے مقامات کے قریب ایک بہت بڑا سٹاپ نقصان مارا.

  3. ٹرینڈنگ علامتوں کو سوئنگ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔

  4. غلط پیرامیٹر ٹوننگ بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے.

حل میں شامل ہیں:

  1. پیرامیٹرز کو بہتر بنانا جیسے سوئنگ ہائی / کم مدت.

  2. سٹاپ نقصان کی دوری میں اضافہ.

  3. ٹرینڈنگ علامتوں پر اس کا استعمال کرنے سے گریز کرنا۔

  4. پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کو اپنانا۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. فکسڈ اقدار کے بجائے سوئنگ اعلی / کم ادوار کی متحرک اصلاح تاکہ زیادہ سے زیادہ فٹنگ سے بچنے کے لئے.

  2. اے ٹی آر اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کا تعارف.

  3. متعدد ٹائم فریم کو یکجا کرنا، رجحان کی وضاحت کے لئے اعلی TFs اور اندراج کے لئے کم TFs کا استعمال کرنا۔

  4. ممکنہ سوئنگ پوائنٹس کی پیشن گوئی اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کو شامل کرنا۔

  5. مؤثر سٹاپ نقصان کو برقرار رکھتے ہوئے غیر ضروری ہٹ سے بچنے کے لئے سٹاپ نقصان کے الگورتھم کو بہتر بنانا.

نتیجہ

سوئنگ پوائنٹس بریکآؤٹس حکمت عملی ایک عملی طویل مدتی مقداری حکمت عملی ہے۔ سوئنگ پوائنٹس کے ارد گرد الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرکے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات مرتب کرکے ، یہ منافع کو یقینی بناتا ہے جبکہ ڈراؤونگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ لچکدار پیرامیٹر ٹیوننگ اور واضح منطق کے ساتھ ، یہ ایک تجویز کردہ حکمت عملی کا نمونہ ہے جس کا استعمال قابل ہے۔ متحرک اصلاح اور مشین لرننگ متعارف کرانے سے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID

// Long term strategy for managing a Crypto investment with Swing Trades of more than 1 day. The strategy buys with a 
// stop order at the Swing High price (green line) and sells with a stop order at the Swing Low price (red line). 
// The direction of the strategy can be adjusted in the Inputs panel.

//@version=4
strategy("Swing Points Breakouts", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, commission_value=0.04)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//Inputss
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLow=input(10, title="Swing Low Lookback")
i_SwingHigh=input(10, title="Swing High Lookback")
i_reverse=input(false, "Reverse Trades")
i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander")

//Strategy Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLow)
SwingHigh=highest(i_SwingHigh)

//SL & TP Calculations
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na

//Entries and Exits
strategy.entry("long", true, stop=i_reverse?na:SwingHigh, limit=i_reverse?SwingLow:na)
strategy.entry("short", false, stop=i_reverse?na:SwingLow, limit=i_reverse?SwingHigh:na)

if i_SL
    strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL)
    strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL)

//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(SwingLow, color=color.red)
plot(SwingHigh, color=color.green)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں