ڈبل ڈرائیور کوانٹائزڈ ریورس ٹریکنگ حکمت عملی سادہ حرکت پذیر اوسط اشارے اور بے ترتیب اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ ایک موثر اور مستحکم قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی حاصل کی جاسکے جو مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلیوں کو پکڑ سکتی ہے جبکہ لاپتہ سگنلز سے مواقع کی لاگت کو کم کرتی ہے۔
حکمت عملی دو حصوں پر مشتمل ہے: 123 الٹ پلٹ پیٹرن حصہ اور موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط حصہ۔ 123 الٹ پلٹ پیٹرن حصہ پچھلے دو تجارتی دنوں کے درمیان اختتامی قیمت کے تعلقات کا حساب لگاتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ آیا الٹ پلٹ کا موقع موجود ہے۔ اگر پچھلے دن کی اختتامی قیمت 2 پچھلے دن کی نسبت کم ہے اور موجودہ تجارتی دن کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے زیادہ ہے ، اور سست بے ترتیب لائن 50 سے نیچے ہے تو ، خرید سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر پچھلے دن کی اختتامی قیمت 2 پچھلے دن کی نسبت زیادہ ہے اور موجودہ تجارتی دن کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے کم ہے ، اور فاسٹ لائن 50 سے اوپر ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مختصر مدت کے الٹ پلٹ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔ دوسرا حصہ متحرک اوسط ہے ، جو تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے جب مارکیٹ غیر فعال ہوتا ہے اور مؤثر طریقے سے رد عمل ظاہر کرتا ہے ، جس سے رجحان کے شور اور جھٹکے سے بچنے اور جب اہم اشارے فلٹر اور اشارے بند ہوجاتے ہیں تو ، وہ دونوں فعال اور غیر فعال ہوجاتے ہیں۔
ڈوئل ڈرائیور کوانٹائزڈ ریورس ٹریکنگ حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریورس پیٹرنز اور ٹرینڈ فلٹرنگ کو یکجا کرتا ہے تاکہ یہ تیزی سے ریورس کو پکڑ سکے جبکہ شوک مارکیٹ میں پھنس جانے سے بچ سکے۔ آمدنی کے دو اہم ذرائع ہیں۔ پہلا ، 123 پیٹرن کی نشاندہی فوری طور پر مواقع کا سراغ لگاسکتی ہے جب قیمتیں تیزی سے سمت میں الٹ جاتی ہیں ، جو بہت سی مستحکم حکمت عملیاں نہیں کرسکتی ہیں۔ دوسرا ، موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط کی درخواست اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تجارتی سمت مرکزی رجحان کے مطابق ہے ، مؤثر طریقے سے شور کو فلٹر کرتی ہے اور غیر ضروری نقصانات کو کم کرتی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ ناقص پیرامیٹر کی ترتیبات سے تجارت کی حد سے زیادہ تعدد یا سگنل کی نشاندہی کی ناکافی صلاحیت پیدا ہوسکتی ہے۔ اگر 123 پیٹرن کے پیرامیٹرز بہت حساس ہیں تو ، اس سے غیر مستحکم مارکیٹ کے حالات میں کثرت سے تجارت ہوسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں زیادہ بند ہونے والے نقصانات پیدا ہوسکتے ہیں۔ اگر موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کو بہت آہستہ سے مقرر کیا جاتا ہے تو ، الٹ جانے کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، رجحان سازی کی مارکیٹ میں نئی اونچائیوں کا پیچھا کرنا اور کم فروخت کرنا بھی دارالحکومت میں زیادہ اتار چڑھاؤ کا باعث بنے گا۔
حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ پہلا ، 123 پیٹرن کے پیرامیٹرز کو درست کریں تاکہ غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے بہت حساس ہونے کے بغیر واضح الٹ کی نشاندہی کی جاسکے۔ دوسرا ، استحکام اور حساسیت کے مابین بہترین توازن تلاش کرنے کے لئے موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ تیسرا ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو واحد نقصانات پر قابو پانے کے لئے متعارف کرایا جاسکتا ہے۔ چوتھا ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو مل کر فیصلے کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ڈوئل ڈرائیور کوانٹائزڈ ریورس ٹریکنگ حکمت عملی کامیابی کے ساتھ ریورس ٹریڈنگ اور ٹرینڈ فلٹرنگ کے دو ناگزیر حصوں کو مربوط کرتی ہے ، اور مشترکہ فوائد اہم ہیں۔ پیرامیٹر کی ترتیبات کو مستقل طور پر بہتر بنانا اور اسٹاپ نقصان اور رسک کنٹرول کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، اس حکمت عملی میں ایک موثر مقداری تجارتی حکمت عملی بننے کی صلاحیت ہے جس سے فائدہ اٹھانا آسان ہے اور اس میں قابو پانے والے خطرات ہیں۔
/*backtest start: 2024-01-18 00:00:00 end: 2024-02-17 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 08/12/2020 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // Everyone wants a short-term, fast trading trend that works without large // losses. That combination does not exist. But it is possible to have fast // trading trends in which one must get in or out of the market quickly, but // these have the distinct disadvantage of being whipsawed by market noise // when the market is volatile in a sideways trending market. During these // periods, the trader is jumping in and out of positions with no profit-making // trend in sight. In an attempt to overcome the problem of noise and still be // able to get closer to the actual change of the trend, Kaufman developed an // indicator that adapts to market movement. This indicator, an adaptive moving // average (AMA), moves very slowly when markets are moving sideways but moves // swiftly when the markets also move swiftly, change directions or break out of // a trading range. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos KAMA(Length) => pos = 0.0 nAMA = 0.0 xPrice = close xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1]) nfastend = 0.666 nslowend = 0.0645 reverse = input(false, title="Trade reverse") nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length]) nnoise = sum(xvnoise, Length) nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0) nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2) nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1])) pos := iff(close[1] > nAMA, 1, iff(close[1] < nAMA, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Kaufman Moving Average Adaptive", shorttitle="Combo", overlay = true) Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- LengthKAMA = input(21, minval=2) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posKAMA = KAMA(LengthKAMA) pos = iff(posReversal123 == 1 and posKAMA == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posKAMA == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )