وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط بریک آؤٹ اور بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

چلتی اوسط بریک آؤٹ اور بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-19 14:18:00
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں اوور بکڈ اور اوور سیلڈ سگنلز کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال ، قیمتوں کے وقفوں کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ ، اور منافع حاصل کرنے کے لئے مختلف رجحانات کے مراحل میں مارکیٹ کا فیصلہ کرنے کے لئے اوسط کراس اوورز کا استعمال شامل ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اہم اشارے شامل ہیں:

  1. آر ایس آئی اشارے: جب آر ایس آئی لائن زیادہ خریدنے کی حد سے تجاوز کرتی ہے یا زیادہ فروخت کی حد سے نیچے گزرتی ہے تو ، اس کے مطابق طویل یا مختصر تجارت کی جاتی ہے۔

  2. بولنگر بینڈ: جب قیمت بولنگر کے اوپری بینڈ کو توڑتی ہے تو ، ایک مختصر تجارت کی جاتی ہے۔ جب قیمت بولنگر کے نچلے بینڈ کو توڑتی ہے تو ، ایک طویل تجارت کی جاتی ہے۔

  3. حرکت پذیر اوسط: ایک خاص مدت (مثال کے طور پر 5 ادوار) کے دوران سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب قیمت پچھلی 5 ادوار کے دوران سب سے زیادہ نقطہ سے زیادہ ہوتی ہے تو ، ایک لمبی تجارت کی جاتی ہے۔ جب قیمت پچھلی 5 ادوار کے دوران سب سے کم نقطہ سے کم ہوتی ہے تو ، ایک مختصر تجارت کی جاتی ہے۔

  4. ایم اے سی ڈی: فاسٹ لائن، سست لائن اور ایم اے سی ڈی لائن کا کراس اوور اور ڈیتھ کراس بطور معاون فیصلے کے اشارے استعمال کیا جاتا ہے۔

یہ اشارے رجحان سازی اور استحکام کے مراحل میں مارکیٹ کا فیصلہ کرنے کے لئے مل کر کام کرتے ہیں۔ بولنگر بینڈ بریکآؤٹس اور معنی میں واپسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ متحرک اوسطوں میں استحکام کے دوران رجحان کی تبدیلی کے نکات کا تعین ہوتا ہے۔ آر ایس آئی انتہائی مخالف رجحان کی تجارت کے لئے زیادہ خرید / زیادہ فروخت مارکیٹ کے حالات کی نشاندہی کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. متعدد اشارے کا امتزاج درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ قابل اعتماد تجارتی سگنل تیار کرنے کے لئے آر ایس آئی ، بولنگر بینڈ ، حرکت پذیر اوسط اور بہت کچھ باہمی تعامل کرتے ہیں۔

  2. مختلف مارکیٹ کے حالات پر لاگو ہوتا ہے۔ رجحانات کے لئے بولنگر بینڈ ، استحکام کے لئے حرکت پذیر اوسط ، انتہائی کے لئے آر ایس آئی۔ لچک کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

  3. مناسب تجارتی تعدد۔ اشارے کے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے محتاط طریقے سے مقرر کیا جاتا ہے۔

  4. صاف کوڈ کی ساخت۔ سمجھنے، ترمیم کرنے اور تعمیر کرنے میں آسان۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے:

  1. پیرامیٹر کے خطرات۔ اشارے کے نامناسب پیرامیٹرز سے غلط تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو مسلسل جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔

  2. لانگ / شارٹ سوئچ کے خطرات۔ رجحان کی تبدیلیوں کے ارد گرد طویل / مختصر پوزیشنوں میں کثرت سے تبدیلیوں سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ انعقاد کی مدت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  3. کوڈنگ کے خطرات۔ کوڈ میں چھپے ہوئے منطقی نقائص غیر معمولی تجارت کا باعث بن سکتے ہیں۔ استثناء ہینڈلنگ اور لاگنگ کو بہتر بنایا جانا چاہئے۔

اصلاح

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے:

  1. منافع میں مقفل اور نقصانات کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں.

  2. غلط سگنل سے بچنے کے لئے تجارتی حجم شامل کریں۔ مثال کے طور پر بولنگر بریکآؤٹس پر حجم چیک کریں۔

  3. تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مشین لرننگ متعارف کروانا۔

  4. کارکردگی کی بدیہی نمائش کے لئے گرافک انٹرفیس بنائیں.

  5. بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے بیک ٹیسٹنگ انجام دیں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل تیار کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط ، بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی اور بہت کچھ کو یکجا کرتی ہے۔ اس کی استرتا اور درستگی واضح طاقتیں ہیں ، جبکہ پیرامیٹر کی ترتیب اور کوڈنگ کے خطرات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اگلے اقدامات میں اسٹاپ شامل کرنا ، پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ ، مانیٹرنگ کے لئے جی یو آئی ، اور استثناء سے نمٹنے میں بہتری لانا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-15 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MD strategy", overlay=true)
lengthrsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
source = close
lengthbb = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input(0, title = "Strategy Direction",minval=-1, maxval=1)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
lengthch = input( minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = highest(high, lengthch)
downBound = lowest(low, lengthch)



ups = price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

basis = sma(source, lengthbb)
dev = mult * stdev(source, lengthbb)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

vrsi = rsi(price, lengthrsi)

if (not na(vrsi))
    if (crossover(vrsi, overSold))
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (crossunder(vrsi, overBought))
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")
    
    
if (not na(close[lengthch]))
    strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
    strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")
    
    
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں