وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری متحرک چلتی اوسط پر مبنی بوگرا ٹریڈنگ حکمت عملی

دوہری متحرک چلتی اوسط پر مبنی بوگرا ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-19 14:36:37
ٹیگز:

img

جائزہ

بوگرا ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو میرے عزیز استاد انیل اوزکیشی کے ذریعہ تیار کردہ او ٹی ٹی اشارے اور لون اسٹار 108 کے ذریعہ ویو ٹرینڈ آسکیلیٹر اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ دونوں اشارے کو مربوط کرکے ایک کامیاب تجارتی اشارے تشکیل دیتی ہے۔ حکمت عملی دو طرفہ مارکیٹوں میں طویل اور مختصر تجارت کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بوگرا ٹریڈنگ حکمت عملی سب سے پہلے بولنگر بینڈ کی وسط لائن کا حساب لگاتی ہے ، جو کہ حرکت پذیر اوسط لائن MAvg ہے۔ پھر ، صارف کے ذریعہ مقرر کردہ فیصد رینج اور مدت کی بنیاد پر ، یہ لانگ اسٹاپ نقصان لانگ اسٹاپ اور شارٹ اسٹاپ نقصان شارٹ اسٹاپ کا حساب لگاتا ہے۔ جب قیمت اوپری ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب یہ نچلی ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ اختتامی سگنل اس وقت ہوتا ہے جب قیمت حرکت پذیر اوسط کے آس پاس واپس آجاتی ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے او ٹی ٹی اشارے ہے۔ او ٹی ٹی اشارے میں ایک حرکت پذیر اوسط اور حد کی لائنیں شامل ہیں۔ یہ کچھ الگورتھم کی بنیاد پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق حد کی لائنوں کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی حد کی لائن او ٹی ٹی سے گزرتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ جب یہ اوپری حد کی لائن او ٹی ٹی سے گزرتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔

یہ حکمت عملی قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ویٹ ٹرینڈ اشارے کا بھی استعمال کرتی ہے۔ اگر یہ نیچے کی طرف رجحان کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ، صرف مختصر چلیں ، لمبا نہ ہوں۔ اگر یہ اوپر کی طرف رجحان کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ، صرف لمبا چلیں ، مختصر نہ ہوں۔

فوائد کا تجزیہ

بوگرا ٹریڈنگ حکمت عملی میں حرکت پذیر اوسط ، بولنگر بینڈ اور او ٹی ٹی اشارے کے فوائد کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتا ہے اور اسٹاپ نقصان کو متحرک کرنے کے امکان کو کم کرسکتا ہے۔ اسی وقت ، رجحان کی تشخیص کے اشارے کو شامل کرکے ، یہ اتار چڑھاؤ کے رجحانات میں پھنسنے سے بچتا ہے۔

خاص طور پر اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. یہ خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
  2. او ٹی ٹی اشارے نسبتا درست طریقے سے الٹ پوائنٹس کا تعین کر سکتے ہیں.
  3. رجحان کی تشخیص کے اشارے کو شامل کرکے، یہ اتار چڑھاؤ مارکیٹوں میں پھنس جانے سے بچتا ہے.
  4. اس کے قوانین نسبتاً سادہ اور واضح ہیں، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

بوگرا کی تجارتی حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات ہیں ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں میں:

  1. شدید مارکیٹ کے حالات میں، سٹاپ نقصان کو توڑ دیا جا سکتا ہے، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے.
  2. او ٹی ٹی اشارے کے ذریعہ اندازہ لگایا گیا الٹ سگنل درست نہیں ہوسکتا ہے ، اور غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔
  3. رجحان کے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ نیچے کی لہر میں طویل عرصے تک جانا نقصان کا سبب بنے گا۔
  4. غلط پیرامیٹر کی ترتیبات بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرے گی.

اس کے خلاف اقدامات بنیادی طور پر درج ذیل ہیں:

  1. سٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے نرم کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سٹاپ نقصان کی لائنیں آسانی سے چالو نہ ہوں۔
  2. غلط سگنل سے بچنے کے لئے او ٹی ٹی سگنل کی وشوسنییتا کا اندازہ کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر۔
  3. مناسب طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ رجحانات کے فیصلے زیادہ قابل اعتماد ہوں۔
  4. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

اصلاح کی ہدایات

دوہری متحرک چلتی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں مزید اصلاحات کے لئے ابھی بھی گنجائش ہے:

  1. سگنل کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں.
  2. موافقت پذیر سٹاپ نقصان کے الگورتھم کا مطالعہ کریں تاکہ اسٹاپ نقصان کی لائنوں کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
  3. کم حجم کے ساتھ جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے تجارتی حجم کے اشارے شامل کریں۔
  4. سب سے مناسب اوسط اوسط تلاش کرنے کے لئے مختلف قسم کے چلتے ہوئے اوسط کا تجربہ کریں.
  5. مشین لرننگ اور دیگر طریقوں کو خودکار طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں.

خلاصہ

دوہری متحرک اوسط تجارتی حکمت عملی متعدد اشارے کے فوائد کو مربوط کرتی ہے۔ یہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، الٹ پھیر سگنلز کا فیصلہ کرسکتا ہے ، اور رجحان کی سمتوں کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ اس کے فوائد جیسے مضبوط رسک کنٹرول کی صلاحیتیں اور سمجھنے اور استعمال کرنے میں آسان ہیں۔ لیکن اس میں پھنس جانے اور غلط سگنلز جیسے خطرات بھی ہیں۔ اس حکمت عملی کو دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، موافقت پذیر الگورتھم وغیرہ کا مطالعہ کرکے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ عام طور پر ، دوہری متحرک متحرک اوسط تجارتی حکمت عملی ایک عملی توڑنے والی تجارتی حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Bugra trade strategy", shorttitle="Bugra trade strategy", overlay=true)

// Kullanıcı Girdileri
length = input(5, title="Period", minval=1)
percent = input(1, title="Sihirli Yüzde", type=input.float, step=0.1, minval=0)
mav = input(title="Hareketli Ortalama Türü", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
wt_n1 = input(10, title="Kanal Periyodu")
wt_n2 = input(21, title="Averaj Uzunluğu")
src = close

// Tarih Aralığı Girdileri
startDate = input(20200101, title="Başlangıç Tarihi (YYYYMMDD)")
endDate = input(20201231, title="Bitiş Tarihi (YYYYMMDD)")

// Tarih Filtresi Fonksiyonu
isDateInRange() => true
// Özel Fonksiyonlar
Var_Func(src, length) =>
    valpha = 2 / (length + 1)
    vud1 = src > src[1] ? src - src[1] : 0
    vdd1 = src < src[1] ? src[1] - src : 0
    vUD = sum(vud1, length)
    vDD = sum(vdd1, length)
    vCMO = (vUD - vDD) / (vUD + vDD)
    varResult = 0.0
    varResult := nz(valpha * abs(vCMO) * src + (1 - valpha * abs(vCMO)) * nz(varResult[1]))
    varResult

Wwma_Func(src, length) =>
    wwalpha = 1 / length
    wwma = 0.0
    wwma := wwalpha * src + (1 - wwalpha) * nz(wwma[1])
    wwma

Zlema_Func(src, length) =>
    zxLag = floor(length / 2)
    zxEMAData = src + (src - src[zxLag])
    zlema = ema(zxEMAData, length)
    zlema

Tsf_Func(src, length) =>
    lrc = linreg(src, length, 0)
    lrs = lrc - linreg(src, length, 1)
    tsf = lrc + lrs
    tsf

getMA(src, length) =>
    ma = mav == "SMA" ? sma(src, length) :
         mav == "EMA" ? ema(src, length) :
         mav == "WMA" ? wma(src, length) :
         mav == "TMA" ? sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1) :
         mav == "VAR" ? Var_Func(src, length) :
         mav == "WWMA" ? Wwma_Func(src, length) :
         mav == "ZLEMA" ? Zlema_Func(src, length) :
         mav == "TSF" ? Tsf_Func(src, length) : na

// Strateji Hesaplamaları
MAvg = getMA(src, length)
fark = MAvg * percent * 0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT = MAvg > MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200

plot(OTT, title="BugRA", color=color.rgb(251, 126, 9))

// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = crossover(src, OTT) and isDateInRange()
shortCondition = crossunder(src, OTT) and isDateInRange()

// Strateji Giriş ve Çıkış Emirleri
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.close("Long")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں