وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ڈبل ڈاؤنٹم ریورسنگ میڈین ریورسنگ ڈی سی اے گرڈ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-20 11:09:33
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل بیٹم ریورسنگ میڈین ریورسنگ ڈی سی اے گرڈ حکمت عملی بنیادی طور پر اوسط ریورسنگ قیمت اور ڈی سی اے حکمت عملی کو بتدریج پوزیشن بلڈنگ کو نافذ کرنے کے لئے لاگو کرتی ہے۔ یہ ڈبل بیٹم ریورسنگ پیٹرن کی بنیاد پر ریورسنگ کے مواقع کا تعین کرتی ہے۔ ایک بار ریورسنگ پیٹرن ٹرگر ہوجانے کے بعد ، یہ ڈی سی اے کے ساتھ مل کر مختلف قیمتوں پر متعدد حد کے احکامات کا استعمال کرتا ہے تاکہ بتدریج گرڈ پوزیشن قائم کی جاسکے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ آیا شمع دان کے چارٹ پر نیچے کے برابر دو لگاتار اختتامی قیمتیں ہیں ، جسے ڈبل نیچے کہا جاتا ہے۔ اگر ڈبل نیچے کا پتہ چلتا ہے تو ، اس پر غور کیا جاتا ہے کہ قیمت میں الٹ جانے کا موقع ہوسکتا ہے۔ اس وقت ، حکمت عملی نیچے کی قیمت کے ارد گرد متعدد حد کے احکامات طے کرے گی۔ ان احکامات کی قیمتوں کا حساب اے ٹی آر اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر کیا جائے گا ، جس سے گرڈ زون بنتا ہے۔ اس سے ڈی سی اے اثر حاصل ہوتا ہے اور تاجر کو الٹ جانے کے بعد آہستہ آہستہ مختلف قیمتوں پر پوزیشنیں بنانے کی اجازت ملتی ہے۔

خاص طور پر ، حالیہ 14 موم بتیوں پر اے ٹی آر اشارے کو پہلے ٹی اے ٹی آر کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر حالیہ 5 موم بتیوں پر قیمت کی اتار چڑھاؤ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ یہ گرڈ زون کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہونے والے اہم پیرامیٹرز ہیں۔ گرڈ میں 4 قیمت کی سطح ہوتی ہے - نیچے کی قیمت + اتار چڑھاؤ ، نیچے کی قیمت + 0.75 * اتار چڑھاؤ ، اور اسی طرح۔ ایک بار جب ڈبل نیچے کی حالت ٹرگر ہوجاتی ہے تو ، اس فارمولے کے مطابق برابر سائز کے 4 حد کے احکامات دیئے جائیں گے۔ کئی موم بتیوں کے بعد غیر تکمیل شدہ احکامات منسوخ کردیئے جائیں گے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی قیمت اور منافع کی قیمت بھی طے کی جاتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت ڈبل نیچے مائنس ایک ٹِک سائز کی سب سے کم قیمت پر طے کی جاتی ہے ، جبکہ منافع کی قیمت داخلہ قیمت کے علاوہ 5 گنا اے ٹی آر پر طے کی جاتی ہے۔ جب پوزیشن کا سائز 0 سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ دونوں قیمتیں حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ ہوجاتی ہیں۔

طاقتیں

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. ریورس کا تعین کرنے کے لئے ڈبل نیچے کا استعمال درستگی کو بہتر بناتا ہے اور غلط وقفوں سے بچتا ہے.
  2. ڈی سی اے گرڈ تاجروں کو مختلف قیمتوں پر پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ بنانے کی اجازت دیتا ہے، لاگت کی بنیاد کو کم کرتا ہے.
  3. متحرک اے ٹی آر اور اتار چڑھاؤ کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر گرڈ اور منافع کی حد کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
  4. آٹو سٹاپ نقصان مؤثر طریقے سے تجارت کے نقصان کی رقم پر کنٹرول کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

اہم خطرات:

  1. قیمت بغیر الٹ کے معاونت کو توڑ سکتی ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان اور نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ تحفظ کے لئے اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بڑھانا۔
  2. ڈی سی اے گرڈ کی غلط ترتیب سے بھرنے کی شرح کم ہوسکتی ہے۔ بھرنے کی شرح کو یقینی بنانے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی جانچ کریں۔
  3. غیر مستحکم مارکیٹ میں اکثر منافع حاصل کرنے کے ساتھ وِپساؤ۔ وسیع تر منافع لینے کے ضرب کی اجازت دینے پر غور کریں۔

بہتری کے شعبے

کچھ ایسے شعبے جن میں بہتری آسکتی ہے:

  1. رجحان کا فیصلہ شامل کریں، نقصانات سے بچنے کے لئے صرف اہم رجحان کے ساتھ واپسی کی تجارت کریں.
  2. دارالحکومت کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے پہلی اندراج کے لئے بڑے سائز اور گرڈ اندراج کے لئے چھوٹے سائز پر غور کریں.
  3. بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لیے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعوں کا تجربہ کریں۔ یا متحرک ایڈجسٹنگ منطق ڈیزائن کریں۔
  4. آٹو پیرامیٹر کی اصلاح کو حاصل کرنے کے لئے اعلی درجے کے پلیٹ فارم میں مشین لرننگ کو ضم کریں۔

خلاصہ

ڈبل نیچے الٹ مطلب الٹ ڈی سی اے گرڈ حکمت عملی قیمت کے پیٹرن ، اشارے کی تکنیک اور گرڈ ٹریڈنگ کو مستحکم کرتی ہے۔ اس میں عین مطابق وقت ، قابل کنٹرول لاگت کی بنیاد اور ڈراؤنڈ پروٹیکشن ہے۔ ابھی بھی اصلاح کی گنجائش ہے اور تحقیق کے قابل ہے۔ مناسب طریقے سے تشکیل شدہ ، رینج سے منسلک مارکیٹوں میں اچھے نتائج حاصل کرسکتے ہیں۔


/*backtest
start: 2024-02-12 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cherepanovvsb

//@version=5
strategy("Reversal (only long)", overlay=true, margin_long=1, margin_short=1,initial_capital=1000,commission_type = strategy.commission.percent,commission_value =0.1,currency='USD', process_orders_on_close=true)
plotshape(low == low[1], style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue, title="1 Setup")
plotshape(low == low[1] and low[1]==low[2], style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, title="Triple Setup")

ATRlenght   = input.int(title="ATR length for taking profit", defval=14, group="Strategy Settings")
rewardMultiplier= input.int(title="ATR multiplier", defval=5, group="Strategy Settings")
Volatility_length=input.int(title='Volatility length',defval=5,group="Strategy Settings")
Volatility_multiplier=input.float(title='Volatility multiplier',defval=0.5,step=0.1, group="Strategy Settings")
Candles_to_wait=input.int(title='How many candles to wait after placing orders grid?',defval=4,group="Strategy Settings")

// Get ATR
atr1 = ta.atr(ATRlenght)

//Get volatility values (not ATR) 
float result = 0
for i = 0 to Volatility_length
	result+=high[i]-low[i]
volatility=result*Volatility_multiplier/Volatility_length

//Validate entrance points
validlow =  low [2]== low[1] and not na(atr1) 
validlong = validlow and strategy.position_size == 0  and low[1]<low


// Calculate SL/TP
longStopPrice = low[1]-syminfo.mintick
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rewardMultiplier)
strategy.initial_capital = 50000
//Assign all variables
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
var point1=0.0
var point2=0.0
var point3=0.0
var point4=0.0
var contracts = int(strategy.initial_capital/close)/4
if validlong 
    tradeStopPrice := longStopPrice
    tradeTargetPrice := longTargetPrice
    point1:=low[1]+volatility
    point2:=low[1]+volatility*0.75
    point3:=low[1]+volatility*0.5
    point4:=low[1]+volatility*0.25

strategy.entry ("Long1", strategy.long,limit=point1,qty=contracts, when=validlong)
strategy.entry ("Long2", strategy.long,limit=point2,qty=contracts, when=validlong)
strategy.entry ("Long3", strategy.long,limit=point3,qty=contracts, when=validlong)
strategy.entry ("Long4", strategy.long,limit=point4,qty=contracts, when=validlong)

stopcondition = ta.barssince(validlong) == Candles_to_wait

strategy.cancel("Long1",when=stopcondition)
strategy.cancel("Long2",when=stopcondition)
strategy.cancel("Long3",when=stopcondition)
strategy.cancel("Long4",when=stopcondition)
    
strategy.exit(id="Long Exit", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size > 0)

plot(strategy.position_size != 0 or validlong ? tradeStopPrice : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=3)
plot(strategy.position_size != 0 or validlong ? tradeTargetPrice : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=3)

plot(strategy.position_size != 0? point1 : na, title="Long1", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0? point2 : na, title="Long2", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0? point3 : na, title="Long3", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0? point4 : na, title="Long4", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)



مزید