بولنگر بینڈ سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2024-02-21 14:39:14 آخر میں ترمیم کریں: 2024-02-21 14:39:14
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 354
1
پر توجہ دیں
1237
پیروکار

بولنگر بینڈ سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

جائزہ

بوریئن بینڈ کو توڑنے والی ہلچل ٹریڈنگ حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جب مارکیٹ ہلچل کی حالت میں ہو۔ یہ حکمت عملی بوریئن بینڈ کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی ہلچل کی حالت کا اندازہ لگاتی ہے ، اور جب قیمت بوریئن بینڈ کو ٹچ کرتی ہے تو اس کے نیچے جانے پر تجارتی سگنل جاری کرتی ہے۔ روایتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے برعکس ، یہ حکمت عملی زیادہ مناسب ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر برن بینڈ اشارے پر مبنی ہے۔ برن بینڈ میں درمیانی ، اوپری اور نچلے حصے شامل ہیں۔ جب قیمت اوپر یا نیچے کی طرف جاتی ہے تو ، مارکیٹ میں زیادہ بولی لگنے یا گرنے کی نمائندگی کرتی ہے ، اس وقت اس کے الٹ جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔

خاص طور پر ، یہ حکمت عملی سب سے پہلے ڈی ایم آئی کے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا مارکیٹ زلزلے کی حالت میں ہے۔ جب + ڈی ایم آئی اور - ڈی ایم آئی کا فرق 20 سے کم ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کو افقی زلزلے میں سمجھا جاتا ہے۔ اس حالت میں ، جب قیمت اوپر سے گزرتی ہے تو زیادہ کام کریں ، اور جب قیمت نیچے سے گزرتی ہے تو خالی ہوجائیں۔ اسٹاپ نقصان کا نقطہ اس کے مخالف سمت کے قریب ہے۔

اسٹریٹجک فوائد

رجحان کے بعد کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی افقی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، اور رجحان کا پیچھا کرنے سے سود نہیں کھاتا ہے۔ روایتی اتار چڑھاؤ کی تجارت کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی برن بینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے جس سے مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس سے اس میں داخل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

اسٹریٹجک رسک

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر بورن بینڈ پر انحصار کرتی ہے جس میں مارکیٹ میں ہلچل اور زیادہ خرید و فروخت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جب بورن بینڈ پھیل جاتا ہے یا غیر معمولی طور پر سکڑ جاتا ہے تو ، اس سے غلط سگنل ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان قریب ہے ، اور ایک اسٹاپ نقصان زیادہ ہوسکتا ہے۔ فنڈ مینجمنٹ کو اپنانے کی سفارش کی جاتی ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

داخلہ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ آر ایس آئی جیسے صدمے کے اشارے ، داخلہ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے ، تاکہ ایک ہی اسٹاپ نقصان سے بچایا جاسکے۔ اس حکمت عملی کے لئے زیادہ موزوں تجارتی اقسام کا انتخاب کیا جاسکتا ہے ، جیسے کم مارکیٹ ویلیو سکے

خلاصہ کریں۔

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ہلچل والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے اور جب رجحان کی حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے تو اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، مارکیٹ کی حالت کا اندازہ لگانے کے لئے اس کے اشارے پر انحصار کرنے کی تاثیر کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔ ہم اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے ل multi کثیر اشارے کے مجموعے ، فنڈ مینجمنٹ اور دیگر طریقوں سے بہتر بنا سکتے ہیں ، تاکہ اس کا اثر زیادہ مستحکم اور بہترین ہو۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle='Sideways Strategy DMI + Bollinger Bands',title='Sideways Strategy DMI + Bollinger Bands (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works on ETHUSD 3h, 1h, 2h, 4h

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 12,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 31,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2022, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

[pos_dm, neg_dm, adx] = dmi(14, 14)


lengthBB = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthBB)
dev = mult * stdev(src, lengthBB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)

sideways = (abs(pos_dm - neg_dm) < 20)



//Stop_loss= ((input (3))/100)
//Take_profit= ((input (2))/100)

//longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
//longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

//closeLong = close < longStopPrice or close > longTakeProfit or StopRSI


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = sideways and (crossover(close, lower)) and window())


//Exit
strategy.close("long", when = (crossunder(close, upper)))