وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI فلٹر کے ساتھ حکمت عملی کے بعد دوہری چلتی اوسط رجحان

RSI فلٹر کے ساتھ حکمت عملی کے بعد دوہری چلتی اوسط رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 16:45:59
ٹیگز:ایس ایم اےآر ایس آئیSLٹی پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر عمل کرنے والا تجارتی نظام ہے جو ایک سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کو رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اپ ٹرینڈز کی نشاندہی کرنے کے لئے 200 پیریڈ ایس ایم اے کا استعمال کرتا ہے اور انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی کو فلٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے منافع اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار بھی شامل ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

  1. رجحان کی نشاندہی: طویل مدتی رجحانات کے اشارے کے طور پر 200 پیریڈ ایس ایم اے کا استعمال کرتا ہے۔ جب قیمت ایس ایم اے سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے اور ایس ایم اے سے اوپر رہتی ہے تو ، اسے ممکنہ اپ ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے۔

  2. انٹری کی تصدیق: رجحان استحکام کو یقینی بنانے کے لئے قیمت کو کم از کم 30 مسلسل ادوار (منٹ) کے لئے ایس ایم اے سے اوپر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

  3. آر ایس آئی فلٹر: 14 پیریڈ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جس میں صرف اس وقت اندراج کی اجازت ہوتی ہے جب آر ایس آئی 30 (اوور سیلڈ ریجن) سے نیچے ہوتا ہے ، جو ممکنہ ریبونڈ مواقع کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے۔

  4. خطرے کا انتظام: ہر تجارت کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے 0.5٪ سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرتا ہے۔

  5. منافع کا ہدف: توقع شدہ منافع حاصل ہونے پر پوزیشنوں کو خود بخود بند کرنے کے لئے 2٪ منافع حاصل کرنے کی سطح طے کرتا ہے۔

حکمت عملی کے نفاذ کا عمل مندرجہ ذیل ہے:

  • ایک طویل پوزیشن کھولیں جب قیمت 200 ایس ایم اے سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے اور 30 سے زیادہ عرصے تک اس سے اوپر رہتی ہے ، جبکہ آر ایس آئی 30 سے نیچے ہے۔
  • انعقاد کی مدت کے دوران، اگر قیمت داخلہ قیمت کے 102 فیصد تک پہنچ جاتی ہے (منافع لیں) یا داخلہ قیمت کے 99.5 فیصد سے نیچے گر جاتی ہے (سٹاپ نقصان) تو پوزیشن کو خود بخود بند کردیں۔
  • پوزیشن بند کرنے کے بعد، نظام ری سیٹ کرتا ہے اور اگلے انٹری موقع کا انتظار کرتا ہے جو شرائط کو پورا کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: اہم رجحانات کو پکڑنے کے لئے طویل مدتی ایس ایم اے کا استعمال کرتا ہے ، جس سے مضبوط بڑھتی ہوئی منڈیوں میں منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  2. انٹری آپٹیمائزیشن: قیمت کی ضرورت ہے کہ وہ 30 مدت تک ایس ایم اے سے اوپر رہے۔ اس سے غلط بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے انٹری کی کوالٹی میں بہتری آتی ہے۔

  3. ریورس کیپچر: آر ایس آئی اوور سیلڈ حالات کو یکجا کرنے سے رجحانات کے آغاز میں ممکنہ ریبوئنگ مواقع کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔

  4. خطرہ کنٹرول: اسٹاپ نقصان کی واضح سطح کا تعین ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ خطرہ کو مؤثر طریقے سے محدود کرتا ہے۔

  5. منافع کو مقفل کرنا: پیش سیٹ ٹیک منافع کی سطح توقع شدہ منافع حاصل ہونے پر منافع کو خودکار طور پر مقفل کرتی ہے۔

  6. معروضیت: واضح حکمت عملی کے قوانین ذہنی فیصلوں کے جذباتی اثرات کو کم کرتے ہیں۔

  7. قابل شمار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے بیک ٹیسٹ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ: سائیڈ ویز یا ہلکے بازاروں میں، کثرت سے جھوٹے بریک آؤٹ کے نتیجے میں مسلسل سٹاپ نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  2. تاخیر: ایک تاخیر اشارے کے طور پر ایس ایم اے رجحانات کے آغاز میں کچھ مواقع کھو سکتا ہے یا رجحانات کے اختتام پر پوزیشنوں کو برقرار رکھ سکتا ہے.

  3. آر ایس آئی کی حدود: سخت آر ایس آئی حالات خاص طور پر مضبوط اپ ٹرینڈز میں ، کچھ اچھے انٹری مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔

  4. فکسڈ ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان: پیش سیٹ فیصد تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا ہے اور انتہائی اتار چڑھاؤ مارکیٹوں میں بہت جلد شروع ہو سکتا ہے.

  5. واحد سمت: یہ حکمت عملی صرف طویل عرصے تک چلتی ہے، جو نیچے کے رجحانات میں منافع بخش نہیں ہوسکتی ہے۔

  6. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی SMA مدت، تصدیق کی مدت اور RSI ترتیبات میں تبدیلیوں کے لئے حساس ہوسکتی ہے۔

  7. مارکیٹ کو اپنانا: حکمت عملی کچھ مخصوص مارکیٹوں یا وقت کے فریم میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے لیکن ہر صورتحال پر لاگو نہیں ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان: مختلف مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے حالات کو اپنانے کے لئے متحرک ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  2. ملٹی ٹائم فریم کی تصدیق: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے متعدد ٹائم فریموں میں تصدیق کے طریقہ کار متعارف کروائیں ، جیسے اندراج سے پہلے روزانہ اور گھنٹہ وار چارٹ دونوں پر شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔

  3. رجحان کی طاقت فلٹر: رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX (اوسط سمت انڈیکس) شامل کریں اور صرف مضبوط رجحانات کے دوران داخل کریں.

  4. اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جیسے کم اتار چڑھاؤ کے دوران تصدیق کی مدت میں اضافہ اور اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ان میں کمی۔

  5. شارٹ سیلنگ میکانزم شامل کریں: شارٹ سیلنگ پر غور کریں جب قیمت ایس ایم اے سے نیچے آجاتی ہے اور آر ایس آئی زیادہ خرید جاتا ہے ، جس سے حکمت عملی دونوں سمتوں میں منافع حاصل کرسکتی ہے۔

  6. آر ایس آئی استعمال کو بہتر بنائیں: انٹری سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے آر ایس آئی انحراف کا استعمال کرنے یا اسے دوسرے اشارے (جیسے ایم اے سی ڈی) کے ساتھ جوڑنے پر غور کریں۔

  7. حجم کی تصدیق کا تعارف: حجم تجزیہ شامل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کافی تجارتی حجم کے ذریعہ بریک آؤٹ یا الٹ کی حمایت کی جائے۔

  8. ٹائم فلٹر: ٹائم فلٹر شامل کریں تاکہ کم لیکویڈیٹی کے دور میں تجارت سے بچ سکے۔

  9. منی مینجمنٹ کی اصلاح: اکاؤنٹ کے سائز اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے رسک کی نمائش کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے متحرک پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں۔

  10. اشارے کے مجموعے کو بڑھانا: زیادہ جامع تجارتی نظام کی تعمیر کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے بولنگر بینڈ اور فبونیکی ریٹریکشن کو یکجا کرنے پر غور کریں۔

نتیجہ

آر ایس آئی فلٹر کے ساتھ ڈبل موونگ ایوریج ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو رجحان کی پیروی اور رفتار کے الٹ کے خیالات کو جوڑتی ہے۔ طویل مدتی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے 200 پیریڈ ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے اور انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی اوور سیلڈ حالات کو جوڑ کر ، اس حکمت عملی کا مقصد مضبوط اپ ٹرینڈز میں ممکنہ ریبونڈ مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ منافع لینے اور اسٹاپ نقصان کے بلٹ ان میکانزم خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے میں مدد کرتے ہیں ، جس سے یہ نسبتا جامع تجارتی نظام بن جاتا ہے۔

تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے جھوٹے بریک آؤٹ کا شکار ہونا اور صرف طویل تجارت تک ہی محدود رہنا۔ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنانے کے ل it ، متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح ، کثیر ٹائم فریم کی تصدیق ، رجحان کی طاقت فلٹرنگ اور دیگر اصلاح کے اقدامات متعارف کرانے پر غور کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، شارٹ سیلنگ میکانزم شامل کرنا اور منی مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانا نظام کی مجموعی کارکردگی کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی اور رفتار کی تجارت کے لئے ایک اچھا نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے۔ مسلسل بیک ٹیسٹنگ ، اصلاح اور رواں تجارت کی توثیق کے ذریعے ، تاجر بہتر تجارتی نتائج حاصل کرنے کے لئے مخصوص مارکیٹ کے ماحول اور انفرادی رسک ترجیحات کی بنیاد پر اس حکمت عملی کو مزید بہتر اور اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-07-21 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA 200 with RSI Filter", overlay=true)

// Inputs
smaLength = input.int(200, title="SMA Length")
confirmBars = input.int(30, title="Confirmation Bars (30 minutes)")
takeProfitPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
stopLossPerc = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")

// Calculate SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Buy condition
priceAboveSMA = close > sma
aboveSMAcount = ta.barssince(priceAboveSMA == false)
rsiCondition = rsi < rsiOversold
enterLongCondition = priceAboveSMA and aboveSMAcount >= confirmBars and rsiCondition

// Track entry price for calculating take profit and stop loss levels
var float entryPrice = na
if (enterLongCondition and na(entryPrice))
    entryPrice := close

// Ensure the entryPrice is only set when a position is opened
if (strategy.opentrades == 0)
    entryPrice := na

takeProfitLevel = entryPrice * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = entryPrice * (1 - stopLossPerc)

// Exit conditions
takeProfitCondition = close >= takeProfitLevel
stopLossCondition = close <= stopLossLevel

// Plot SMA and RSI
plot(sma, title="SMA 200", color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)

// Plot shapes for entries and exits
plotshape(series=enterLongCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=takeProfitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="TP")
plotshape(series=stopLossCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SL")

// Strategy entry and exit
if (enterLongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="SMA200LE")

if (takeProfitCondition or stopLossCondition)
    strategy.close("Long", when=takeProfitCondition or stopLossCondition)

// Reset entry price after position is closed
if (strategy.position_size == 0)
    entryPrice := na
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں