وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ای ایم اے، آر ایس آئی، حجم-قیمت کا رجحان، نگلنے والا نمونہ

ای ایم اے، آر ایس آئی، حجم-قیمت کا رجحان، نگلنے والا نمونہ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 16:56:08
ٹیگز:ای ایم اےآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی تجزیہ کے اوزار کو یکجا کرتا ہے۔ یہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کراس اوورز ، اسٹوکاسٹک رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، حجم قیمت تعلقات ، اور موم بتی کے نمونوں کا استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد تجارتی فیصلوں کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے متعدد جہتوں سے مارکیٹ کی حرکیات کا تجزیہ کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اہم اجزاء میں شامل ہیں:

  1. آٹھ مدت اور 20 مدت کے EMAs پر مبنی ایک کراس اوور سسٹم
  2. حجم اور قیمت کے درمیان تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے حساب لگایا رجحان اشارے
  3. رجحان کی تبدیلیوں کی تصدیق کے لئے اسٹوکاسٹک آر ایس آئی
  4. بلش اور بیرش تغیرات کا پتہ لگانے کا طریقہ کار
  5. نگلنے والے نمونہ کی شناخت کا نظام

ان عناصر کو ضم کرکے، حکمت عملی کا مقصد سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کے ذریعے خطرے کا انتظام کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کے موڑ کے مقامات کو پکڑنا ہے.

حکمت عملی کے اصول

  1. ای ایم اے کراس اوور سسٹم:

    • خریدنے کا اشارہ جب 8 دورانیہ EMA 20 دورانیہ EMA سے تجاوز کرتا ہے
    • جب 8 مدت کے EMA 20 مدت کے EMA سے نیچے گزرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے

  2. حجم اور قیمت کے رجحان کا حساب:

    • حجم اور اختتامی قیمت کے تناسب کے ذریعے مارکیٹ کے جذبات کی پیمائش کرتا ہے
    • ممکنہ تیزی اور کمی کے اختلافات کا پتہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

  3. اسٹوکاسٹک آر ایس آئی:

    • ممکنہ رجحان الٹ پوائنٹس کی تصدیق کے لئے 14 پیریڈ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کا حساب لگاتا ہے

  4. بلش اور بیرش ڈائیورجنس کا پتہ لگانا:

    • حالیہ کم / زیادہ قیمتوں کا حجم قیمت کے رجحان کے ساتھ موازنہ کرتا ہے
    • جب قیمت نئی نچلی سطحوں پر پہنچ جاتی ہے لیکن حجم کی قیمتوں کا رجحان بڑھتا ہے تو تیزی سے اختلافات کا پتہ چلتا ہے
    • جب قیمت نئی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے لیکن حجم قیمت کا رجحان کم ہوتا ہے تو کم ہونے والی انحراف کی نشاندہی کی جاتی ہے

  5. نمونے کی شناخت:

    • تیزی اور کمی کے نمونے کی نشاندہی کرتا ہے
    • اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پوائنٹس کی ترتیب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

  6. ٹریڈنگ منطق:

    • تیزی سے فرق یا ای ایم اے گولڈن کراس پر خریدیں
    • مچھلیوں کی قیمتوں میں کمی یا ای ایم اے کی قیمتوں میں کمی پر فروخت
    • ریورس نگلنگ پیٹرن کے پہلے واقع ہونے پر اسٹاپ نقصان مقرر کریں
    • ریورس نگلنگ پیٹرن کے دوسرے واقعے پر منافع کے لئے بند پوزیشن

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: زیادہ جامع مارکیٹ کے نقطہ نظر کے لئے تکنیکی اشارے ، حجم تجزیہ ، اور موم بتی کے نمونوں کو جوڑتا ہے۔

  2. رجحان کی پیروی اور الٹ جانے کی انتباہ: ای ایم اے کا کراس اوور سسٹم اہم رجحانات کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے ، جبکہ اختلافات کا پتہ لگانے اور گلے لگانے کے نمونوں سے ممکنہ الٹ جانے کی انتباہ کی جاتی ہے۔

  3. رسک مینجمنٹ: متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے مقامات کو طے کرنے کے لئے نگلنگ پیٹرن کا استعمال کرتا ہے ، جس سے خطرہ پر قابو پانے اور منافع میں تالا لگانے میں مدد ملتی ہے۔

  4. لچک: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے قابل ہے، رجحانات اور اتار چڑھاؤ دونوں مارکیٹوں سے فائدہ اٹھاتا ہے.

  5. آٹومیشن: حکمت عملی کو پروگرام کیا جاسکتا ہے ، انسانی جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے اور عمل درآمد کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔

  6. معروضیت: واضح تکنیکی اشارے اور چارٹ پیٹرن پر مبنی ، ذات پات کے فیصلوں سے تعصب کو کم کرنا۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ: اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں EMA کے بار بار کراس ہونے سے زیادہ ٹریڈنگ ہو سکتی ہے جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

  2. تاخیر: ای ایم اے اور آر ایس آئی فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہیں ، جو تیزی سے بدلتی منڈیوں میں اہم موڑ کے مقامات کو ممکنہ طور پر یاد رکھتے ہیں۔

  3. جھوٹے بریکآؤٹ: قلیل مدتی جھوٹے بریکآؤٹ توسیع کے مراحل کے دوران ہو سکتے ہیں، جس سے غلط سگنل ملتے ہیں۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی تاثیر بہت زیادہ EMA ادوار، RSI پیرامیٹرز، وغیرہ پر منحصر ہے، جس میں مختلف مارکیٹوں کے لئے مختلف اصلاحات کی ضرورت ہوسکتی ہے.

  5. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: مضبوط رجحان مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ والے بازاروں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے ، جس کے لئے مارکیٹ کے دوروں پر غور کرنا ضروری ہے۔

  6. سگنل تنازعات: مختلف اشارے متضاد سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے واضح ترجیحات کے قواعد کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ:

    • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر EMA ادوار اور RSI پیرامیٹرز کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کریں
    • نفاذ: اتار چڑھاؤ کی پیمائش اور اس کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ATR (اوسط حقیقی رینج) اشارے کا استعمال کریں

  2. مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں:

    • VIX یا PUT / CALL تناسب جیسے جذبات کے اشارے متعارف کروائیں
    • مقصد: مارکیٹ کے انتہائی جذبات کے دوران ممکنہ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنا

  3. سٹاپ نقصان میکانزم کو بہتر بنائیں:

    • ٹریلر اسٹاپس جیسے اے ٹی آر متعدد اسٹاپس کا استعمال کرنے پر غور کریں
    • فائدہ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق بہتر طور پر اپنانا، منافع کی حفاظت

  4. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرایا:

    • متعدد ٹائم فریموں میں سگنل کی تصدیق کریں
    • فائدہ: جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے، تجارت کی قابل اعتماد کو بہتر بناتا ہے

  5. بنیادی اعداد و شمار کو مربوط کریں:

    • اقتصادی کیلنڈر کے واقعات، سہ ماہی رپورٹوں اور دیگر بنیادی عوامل کو شامل کرنے پر غور کریں
    • مقصد: غیر ضروری خطرات سے بچنے کے لئے اہم واقعات سے پہلے اور بعد میں حکمت عملی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کریں

  6. مشین لرننگ کی اصلاح:

    • پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں
    • صلاحیت: مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھال سکتا ہے، حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں اضافہ

نتیجہ

یہ ای ایم اے کراس اوور ، آر ایس آئی ، حجم قیمت کا رجحان ، اور گلے لگانے والے پیٹرن کی حکمت عملی ایک جامع اور پیچیدہ تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی تجزیہ کے اوزار اور رسک مینجمنٹ کی تکنیکوں کو جوڑتا ہے۔ ای ایم اے کراس اوور ، اسٹوکاسٹک آر ایس آئی ، حجم قیمت تعلقات تجزیہ ، اور موم بتی کے نمونوں کی شناخت کو مربوط کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد ایک جامع مارکیٹ تجزیہ کا فریم ورک فراہم کرنا ہے۔

اسٹریٹجی کے اہم فوائد اس کی کثیر جہتی تجزیہ کی صلاحیت اور لچکدار رسک مینجمنٹ میکانزم میں ہیں۔ رجحان کی پیروی اور الٹ الرٹ انتباہی نظاموں کو جوڑ کر ، یہ مختلف مارکیٹ ماحول میں تجارتی مواقع تلاش کرسکتا ہے۔ دریں اثنا ، گلے لگانے کے نمونوں پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا میکانزم رقم کے انتظام کے لئے ایک منظم نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔

تاہم ، اس حکمت عملی کو ممکنہ خطرات جیسے اوور ٹریڈنگ ، پیرامیٹر حساسیت ، اور مارکیٹ کے ماحول پر انحصار کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے ، ہم نے اصلاح کی کئی سمتوں کی تجویز پیش کی ہے ، بشمول متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کرنا ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، بنیادی اعداد و شمار کو مربوط کرنا ، اور مشین لرننگ کی تکنیکوں کو لاگو کرنا۔

مجموعی طور پر ، یہ ایک پیچیدہ اور جامع تجارتی حکمت عملی ہے جس میں مضبوط موافقت اور صلاحیت ہے۔ مسلسل اصلاح اور بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے ، اس میں ایک طاقتور تجارتی ٹول بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، صارفین کو حکمت عملی کے اصولوں اور حدود کو مکمل طور پر سمجھنے اور اسے اصل تجارت میں محتاط طریقے سے لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Strategy with Custom Signals and Reversal Patterns", overlay=true)

// Extract data
dataClose = close
dataVolume = volume
dataHigh = high
dataLow = low

// Calculate Volume-Price Relation
volume_price_trend = dataVolume / dataClose

// Calculate Stochastic RSI
stoch_rsi = ta.stoch(dataClose, dataClose, dataClose, 14)

// Calculate EMA
ema_12 = ta.ema(dataClose, 8)
ema_26 = ta.ema(dataClose, 20)

// Bullish Divergence
bullish_divergence = ((ta.lowest(dataLow, 6) < ta.lowest(dataLow, 7)) and (volume_price_trend > ta.lowest(volume_price_trend, 6)))

// Bearish Divergence
bearish_divergence = ((ta.highest(dataHigh, 6) > ta.highest(dataHigh, 7)) and (volume_price_trend < ta.highest(volume_price_trend, 6)))

// Check for buy signals
buy_signal = (bullish_divergence or ((ema_12 > ema_26) and (ema_12[1] <= ema_26[1]))) // Previous crossover point

// Check for sell signals
sell_signal = (bearish_divergence or ((ema_12 < ema_26) and (ema_12[1] >= ema_26[1]))) // Previous crossover point

// Plot custom signals
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Optional: Add alerts for buy and sell signals
alertcondition(buy_signal, title="Buy Signal Alert", message="Buy signal detected!")
alertcondition(sell_signal, title="Sell Signal Alert", message="Sell signal detected!")

// Define patterns for Reversal Candlestick Patterns
isBullishEngulfing() =>
    bullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1]
    bullishEngulfing

isBearishEngulfing() =>
    bearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[1]
    bearishEngulfing

// Calculate patterns
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
bearishEngulfing = isBearishEngulfing()

// Plot reversal signals
plotshape(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Bull Eng")
plotshape(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Bear Eng")

// Variables to count occurrences of engulfing patterns
var int bullishEngulfingCount = 0
var int bearishEngulfingCount = 0

// Strategy logic for combined signals and patterns
if (buy_signal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Logic to increment the engulfing pattern counts
if (bullishEngulfing)
    bullishEngulfingCount += 1
else if (not bullishEngulfing)
    bullishEngulfingCount := 0

if (bearishEngulfing)
    bearishEngulfingCount += 1
else if (not bearishEngulfing)
    bearishEngulfingCount := 0

// Exit conditions based on engulfing patterns
if (bearishEngulfing and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")
if (bullishEngulfing and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")

// Exit conditions for the second occurrence of engulfing patterns for taking profit
if (bullishEngulfingCount == 2 and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")
if (bearishEngulfingCount == 2 and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں