ChaoZhang
جائزہ
اس ٹریڈنگ سسٹم کو “ملٹی اشارے ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹریٹجی” کہا جاتا ہے جو کہ ایک پیچیدہ اور جامع ٹرینڈ ٹریکنگ طریقہ ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت اور ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) اور متعدد ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کا امتزاج کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز ایک ہی وقت میں قلیل مدتی حرکیات کے اشارے اور طویل مدتی رجحان اشارے کا استعمال کرنا ہے تاکہ مارکیٹ کی حرکت کو مختلف ٹائم فریموں میں پکڑ سکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل کلیدی اصولوں پر مبنی ہے۔
RSI سگنل: 3 سائیکل RSI کو مختصر مدت کی حرکیات کے اشارے کے طور پر استعمال کریں۔ جب RSI 80 سے زیادہ ہو تو اسے زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے ، جب 20 سے کم ہو تو اسے زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے۔
ای ایم اے ٹرینڈ کی تصدیق: طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کے لئے 20، 50، 100 اور 200 دوروں کے ای ایم اے کا استعمال کریں۔ جب یہ ای ایم اے 20 > 50 > 100 > 200 کے ترتیب میں ترتیب دیئے جاتے ہیں تو ، یہ بڑھتے ہوئے رجحان کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ گرنے والا رجحان ہے۔
داخلہ سگنل:
- ایک سے زیادہ سگنل: جب RSI > 80 اور EMA ایک بڑھتی ہوئی رجحان کی ترتیب میں ہوتا ہے تو ٹرگر ہوتا ہے۔
- خالی کرنے کا اشارہ: جب RSI < 20 ہو اور EMA نیچے کی طرف رجحان کی ترتیب میں ہو۔
باہر نکلنے کا اشارہ:
- پینٹو سگنل: جب 50 سائیکل ای ایم اے 200 سائیکل ای ایم اے یا آر ایس آئی 30 سے نیچے گر جائے تو ٹرگر ہوتا ہے۔
- فلیٹ خلا سگنل: جب 50 سائیکل ای ایم اے 200 سائیکل ای ایم اے یا آر ایس آئی 70 سے ٹوٹ جاتا ہے تو ٹرگر ہوتا ہے۔
تسلسل کی تصدیق: حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ سگنل کم از کم 3 ادوار میں مستقل رہے تاکہ جھوٹے سگنل سے بچا جا سکے۔
بصری: کثیر سر اور خالی سر کی حدود کو پس منظر کے رنگوں کے ساتھ نشان زد کریں اور تمام ای ایم اے لائنوں کو چارٹ پر ڈرائنگ کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی تجزیہ: قلیل مدتی حرکیات (آر ایس آئی) اور طویل مدتی رجحانات (ای ایم اے) کے اشارے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔
رجحان کی تصدیق: ایک سے زیادہ ای ایم اے کراس کی تصدیق کے رجحانات کا استعمال کرتے ہوئے ، جعلی توڑنے کے خطرے کو کم کریں۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب: صارف کو ذاتی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق آر ایس آئی کی لمبائی اور حد کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
بصری معاونت: پس منظر کے رنگ اور ای ایم اے لائنوں کے ذریعہ مارکیٹ کی حالت کو بصری طور پر دکھائیں ، جس سے فوری فیصلہ آسان ہوجائے۔
متحرک اسٹاپ نقصان: EMA کراس اور RSI الٹ کو اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کریں ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھالیں۔
سگنل تسلسل کی ضرورت: سگنل کو کئی سائیکلوں تک جاری رکھنے کی ضرورت سے شور کو فلٹر کریں ، اور وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
دو طرفہ تجارت: مارکیٹوں کے عروج و زوال میں مواقع کا فائدہ اٹھانا۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: ای ایم اے اور آر ایس آئی دونوں تاخیر سے چلنے والے اشارے ہیں ، جو تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں دیر سے رد عمل ظاہر کرسکتے ہیں۔
زلزلے کی منڈیوں کی کارکردگی خراب ہے: زلزلے کی منڈیوں میں اکثر جھوٹے اشارے مل سکتے ہیں۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: بنیادی اور مارکیٹ کے دیگر عوامل کے اثرات کو نظرانداز کرنا
پیرامیٹرز کی حساسیت: مختلف آر ایس آئی اور ای ایم اے پیرامیٹرز کی ترتیبات سے بہت مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
ممکنہ طور پر بار بار تجارت: بعض مارکیٹ کے حالات میں ، اس سے زیادہ تجارت اور تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
فکسڈ تھروئل کی حدود: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلی کے ساتھ ، فکسڈ آر ایس آئی تھروئل کا اطلاق ختم ہوسکتا ہے۔
خطرے کے انتظام کی کمی: حکمت عملی میں واضح طور پر سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
خود کو اپنانے کے پیرامیٹرز: خود کو اپنانے کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک حالت کے مطابق آر ایس آئی اور ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔
اضافی فلٹرز: اضافی اشارے جیسے ٹرانزیکشن ، اتار چڑھاؤ کی شرح ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانا۔
بہتر آؤٹ پٹ میکانزم: زیادہ بہتر منافع کے اہداف اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا ڈیزائن ، جیسے اے ٹی آر (اوسط سچائی رینج) کا استعمال۔
ٹائم فریم تجزیہ: درستگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد ٹائم فریموں پر سگنل کی توثیق کریں۔
بنیادی عوامل شامل کریں: معاشی کیلنڈر یا خبروں کے واقعات کے ساتھ مل کر ممکنہ طور پر اعلی خطرہ والے لین دین کو فلٹر کریں۔
لاگو کرنے کے منطق کو بہتر بنائیں: بہتر ٹرانزیکشن کی قیمت حاصل کرنے کے لئے مارکیٹ کی قیمت کے بجائے حد کی فہرست کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
بازیافت اور اصلاح: وسیع پیمانے پر تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت کریں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
مشین لرننگ متعارف کروانا: پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
“ملٹی میڈیکل ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹریٹجی” ایک پیچیدہ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو آر ایس آئی اور ملٹی ای ایم اے کا جامع استعمال کرتا ہے۔ یہ قلیل مدتی حرکیات اور طویل مدتی رجحان کے اشارے کو ملا کر مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستقل رجحانات کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد اس کے کثیر جہتی تجزیاتی طریقہ کار اور لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب میں ہیں ، لیکن اس میں پسماندگی اور تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار کرنے کا خطرہ بھی ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھانے کے لئے ، خود کو اپنانے والے پیرامیٹرز کو متعارف کرانے ، رسک مینجمنٹ میکانزم کو بہتر بنانے اور مارکیٹ کے مزید عوامل کو مربوط کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Bu Pine Script™ kodu, Mozilla Public License 2.0 koşullarına tabidir: https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © akadal
//@version=5
strategy("Trendy Strategy", overlay=true)
// Ayarlanabilir parametreler
rsiLength = input.int(3, title="RSI Length")
longThreshold = input.int(80, title="Long RSI Threshold")
shortThreshold = input.int(20, title="Short RSI Threshold")
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Long sinyal koşulu
longSignal = rsi > longThreshold and ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200
// Short sinyal koşulu
shortSignal = rsi < shortThreshold and ema20 < ema50 and ema50 < ema100 and ema100 < ema200
// Longtayken stop sinyali: EMA 50'nin EMA 200'nin altına düşmesi veya RSI'nin 30'un altına düşmesi
longStopSignal = ta.barssince(ema50 < ema200) <= 2 and rsi < 30
// Shorttayken stop sinyali: EMA 50'nin EMA 200'nin üstüne çıkması veya RSI'nin 70'in üstüne çıkması
shortStopSignal = ta.barssince(ema50 > ema200) <= 2 and rsi > 70
// Sinyallerin art arda ne kadar süredir true olduğunu tutan değişkenler
longConditionMet = ta.barssince(longSignal) <= 2
shortConditionMet = ta.barssince(shortSignal) <= 2
// Trend durumlarını izlemek için değişkenler
var bool inLong = false
var bool inShort = false
if (longConditionMet and not inLong)
inLong := true
inShort := false
strategy.entry("Long", strategy.long)
else if (shortConditionMet and not inShort)
inShort := true
inLong := false
strategy.entry("Short", strategy.short)
else if (inLong and longStopSignal)
inLong := false
strategy.close("Long")
else if (inShort and shortStopSignal)
inShort := false
strategy.close("Short")
// Grafik üzerinde long ve short dönemlerini işaretleme
bgcolor(inLong ? color.new(color.green, 80) : na)
bgcolor(inShort ? color.new(color.red, 80) : na)
// EMA'ları grafik üzerinde gösterme
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.orange)
plot(ema100, title="EMA 100", color=color.purple)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red)