وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حکمت عملی کے بعد کثیر اشارے کا رجحان

حکمت عملی کے بعد کثیر اشارے کا رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 17:07:02
ٹیگز:آر ایس آئیای ایم اے

img

جائزہ

کثیر اشارے رجحان کی پیروی کرنے کی حکمت عملی تجارت کے لئے ایک نفیس اور جامع رجحان کی پیروی کرنے والا نقطہ نظر ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے نسبتا Strength طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کو ایکسپونینشل موونگ اوسط (ای ایم اے) کے متعدد ادوار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز مختلف ٹائم فریموں میں مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے قلیل مدتی رفتار کے اشارے اور طویل مدتی رجحان کے اشارے کے بیک وقت استعمال میں ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم اصولوں پر مبنی ہے:

  1. آر ایس آئی سگنل: قلیل مدتی رفتار کے اشارے کے طور پر 3 مدت کے آر ایس آئی کا استعمال کرتا ہے۔ 80 سے زیادہ آر ایس آئی کو زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے ، جبکہ 20 سے کم oversold سمجھا جاتا ہے۔

  2. ای ایم اے ٹرینڈ کی تصدیق: طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کے لئے 20 ، 50 ، 100 اور 200 پیریڈ ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے۔ جب یہ ای ایم اے 20 > 50 > 100 > 200 کے حکم میں سیدھے ہوجاتے ہیں تو ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ الٹا حکم نیچے کے رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔

  3. انٹری سگنل:

    • لانگ سگنل: جب RSI > 80 اور EMAs اپ ٹرینڈ سیدھ میں ہیں تو ٹرگر ہوتا ہے۔
    • شارٹ سگنل: جب RSI < 20 اور EMAs نیچے کی سمت میں ہیں تو ٹرگر ہوتا ہے۔

  4. باہر نکلنے کا اشارہ:

    • لانگ ایگزٹ: جب 50 پیریڈ ای ایم اے 200 پیریڈ ای ایم اے یا آر ایس آئی سے نیچے گرتا ہے تو 30 سے نیچے آتا ہے۔
    • شارٹ ایگزٹ: جب 50 پیریڈ ای ایم اے 200 پیریڈ ای ایم اے یا آر ایس آئی 70 سے اوپر بڑھتا ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔

  5. استحکام کی تصدیق: حکمت عملی کے مطابق غلط سگنل سے بچنے کے لئے سگنل کم از کم 3 مدت تک مستقل رہنے کی ضرورت ہے۔

  6. نمائش: تیزی اور کمی کے دوروں کو نشان زد کرنے کے لئے پس منظر کے رنگوں کا استعمال کرتا ہے اور چارٹ پر تمام ای ایم اے لائنوں کو پلاٹ کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: مارکیٹ کے زیادہ جامع نقطہ نظر کے لئے قلیل مدتی رفتار (آر ایس آئی) اور طویل مدتی رجحان (ای ایم اے) کے اشارے کو یکجا کرتا ہے.

  2. رجحان کی تصدیق: رجحانات کی تصدیق کے لئے متعدد ای ایم اے کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے ، جو جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔

  3. لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات: صارفین کو ذاتی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر آر ایس آئی کی لمبائی اور حد کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

  4. بصری امداد: فوری تشخیص کے لئے پس منظر کے رنگوں اور ای ایم اے لائنوں کے ذریعے مارکیٹ کی حالت کا بدیہی تصور فراہم کرتا ہے۔

  5. متحرک سٹاپ نقصان: ای ایم اے کراس اوورز اور آر ایس آئی ریورسز کو اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کرتا ہے، مارکیٹ کی تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے.

  6. سگنل کی مستقل ضرورت: شور کو فلٹر کرتا ہے جس کی وجہ سے سگنل کو متعدد ادوار تک برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے وشوسنییتا بڑھ جاتی ہے۔

  7. دو طرفہ تجارت: تیزی اور کمی دونوں مارکیٹوں میں مواقع حاصل کرنے کے قابل ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: ای ایم اے اور آر ایس آئی دونوں تاخیر والے اشارے ہیں ، جو تیزی سے الٹ جانے والی منڈیوں میں ممکنہ طور پر آہستہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔

  2. رینج مارکیٹوں میں خراب کارکردگی: سائیڈ ویز یا ہلچل مچانے والی مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔

  3. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: بنیادی عوامل اور مارکیٹ کے دیگر اثرات کو نظر انداز کرتا ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: مختلف آر ایس آئی اور ای ایم اے پیرامیٹر کی ترتیبات بہت مختلف نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔

  5. اوور ٹریڈنگ کا امکان: بعض مارکیٹ کے حالات میں زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ اور ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

  6. مقررہ حد کی حدود: مقررہ RSI حدیں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں تبدیلی کے ساتھ غیر موثر ہو سکتی ہیں۔

  7. خطرے کے انتظام کا فقدان: حکمت عملی میں واضح سٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف کی ترتیبات کا فقدان ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. موافقت پذیر پیرامیٹرز: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر RSI اور EMA پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر میکانزم متعارف کروائیں۔

  2. اضافی فلٹرز: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے حجم ، اتار چڑھاؤ ، یا دیگر اضافی اشارے شامل کریں۔

  3. بہتر باہر نکلنے کے طریقہ کار: زیادہ نفیس منافع کے اہداف اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی تیار کریں ، جیسے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کریں۔

  4. متعدد ٹائم فریم تجزیہ: درستگی بڑھانے کے لئے متعدد ٹائم فریموں میں سگنل کی توثیق کریں۔

  5. بنیادی عنصر انضمام: ممکنہ طور پر اعلی خطرے والے تجارتوں کو فلٹر کرنے کے لئے معاشی کیلنڈر کے واقعات یا خبروں کو شامل کریں۔

  6. عملدرآمد منطق کی اصلاح: بہتر اندراج کی قیمتوں کے لئے مارکیٹ کے احکامات کے بجائے حد کے احکامات کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  7. بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح: پیرامیٹر کے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر تاریخی ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ کریں۔

  8. مشین لرننگ انٹیگریشن: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

نتیجہ

ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی ایک پیچیدہ تجارتی نظام ہے جو آر ایس آئی اور متعدد ای ایم اے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کا مقصد قلیل مدتی رفتار اور طویل مدتی رجحان کے اشارے کو یکجا کرکے مختلف مارکیٹ ماحول میں مستقل رجحانات کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کے کثیر جہتی تجزیہ کے نقطہ نظر اور لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات میں ہے ، لیکن اسے تکنیکی اشارے پر تاخیر اور زیادہ انحصار کے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھانے کے لئے ، موافقت پذیر پیرامیٹرز متعارف کرانے ، رسک مینجمنٹ میکانزم کو بہتر بنانے اور زیادہ مارکیٹ عوامل کو مربوط کرنے پر غور کیا جانا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک وعدہ حکمت عملی کا فریم ورک ہے ، جس میں مسلسل اصلاح اور مکمل بیک ٹیسٹنگ کے ساتھ ، حقیقی تجارتی منظرناموں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Bu Pine Script™ kodu, Mozilla Public License 2.0 koşullarına tabidir: https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © akadal

//@version=5
strategy("Trendy Strategy", overlay=true)

// Ayarlanabilir parametreler
rsiLength = input.int(3, title="RSI Length")
longThreshold = input.int(80, title="Long RSI Threshold")
shortThreshold = input.int(20, title="Short RSI Threshold")

ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Long sinyal koşulu
longSignal = rsi > longThreshold and ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200

// Short sinyal koşulu
shortSignal = rsi < shortThreshold and ema20 < ema50 and ema50 < ema100 and ema100 < ema200

// Longtayken stop sinyali: EMA 50'nin EMA 200'nin altına düşmesi veya RSI'nin 30'un altına düşmesi
longStopSignal = ta.barssince(ema50 < ema200) <= 2 and rsi < 30

// Shorttayken stop sinyali: EMA 50'nin EMA 200'nin üstüne çıkması veya RSI'nin 70'in üstüne çıkması
shortStopSignal = ta.barssince(ema50 > ema200) <= 2 and rsi > 70

// Sinyallerin art arda ne kadar süredir true olduğunu tutan değişkenler
longConditionMet = ta.barssince(longSignal) <= 2
shortConditionMet = ta.barssince(shortSignal) <= 2

// Trend durumlarını izlemek için değişkenler
var bool inLong = false
var bool inShort = false

if (longConditionMet and not inLong)
    inLong := true
    inShort := false
    strategy.entry("Long", strategy.long)
else if (shortConditionMet and not inShort)
    inShort := true
    inLong := false
    strategy.entry("Short", strategy.short)
else if (inLong and longStopSignal)
    inLong := false
    strategy.close("Long")
else if (inShort and shortStopSignal)
    inShort := false
    strategy.close("Short")

// Grafik üzerinde long ve short dönemlerini işaretleme
bgcolor(inLong ? color.new(color.green, 80) : na)
bgcolor(inShort ? color.new(color.red, 80) : na)

// EMA'ları grafik üzerinde gösterme
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.orange)
plot(ema100, title="EMA 100", color=color.purple)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں