وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس پر مبنی موافقت پذیر رسک مینجمنٹ حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس پر مبنی موافقت پذیر رسک مینجمنٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 16:17:20
ٹیگز:ایس ایم اےایم اے

img

جائزہ

یہ دوہری حرکت پذیر اوسطوں کے سنہری کراس پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے ، جو موافقت پذیر رسک مینجمنٹ اور متحرک پوزیشن سائزنگ کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے 50 دن اور 200 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے ، جب 50 دن کی ایم اے 200 دن کی ایم اے سے تجاوز کرتی ہے تو خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ بیک وقت ، یہ حکمت عملی کل اکاؤنٹ ایکویٹی کے 2.5٪ پر مبنی رسک کنٹرول کا طریقہ استعمال کرتی ہے ، ہر تجارت کے لئے متحرک طور پر پوزیشن کے سائز کا حساب لگاتی ہے ، اور منافع کو بچانے کے لئے 200 دن کی ایم اے کے مقابلے میں فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. انٹری سگنل: جب 50 دن کی ایم اے 200 دن کی ایم اے (گولڈن کراس) سے تجاوز کرتی ہے تو خریدنے کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
  2. خطرے کا انتظام: ہر تجارت میں کل اکاؤنٹ کے ایکویٹی کا 2.5 فیصد سے زیادہ خطرہ نہیں ہوتا ہے۔
  3. پوزیشن سائزنگ: ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز متحرک طور پر خطرہ کی رقم اور اسٹاپ نقصان کے فاصلے پر مبنی حساب لگایا جاتا ہے۔
  4. اسٹاپ نقصان کی ترتیب: اسٹاپ نقصان کی قیمت 200 دن کی ایم اے سے 1.5 فیصد کم ہے۔
  5. باہر نکلنے کی شرط: جب قیمت 200 دن کی ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو تجارت بند ہوجاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: مضبوط اوپر کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے گولڈن کراس کا استعمال کرتا ہے، منافع کے مواقع میں اضافہ.
  2. خطرہ کنٹرول: فی صد پر مبنی خطرہ مینجمنٹ کا استعمال کرتا ہے، مؤثر طریقے سے ہر تجارت کے لئے خطرہ نمائش کو کنٹرول کرتا ہے.
  3. متحرک پوزیشننگ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے، خطرے اور منافع کو متوازن کرتا ہے۔
  4. لچکدار سٹاپ نقصان: ایک رشتہ دار سٹاپ نقصان کا استعمال کرتا ہے جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے، منافع کی حفاظت کرتا ہے جبکہ کافی قیمت کی تحریک کی اجازت دیتا ہے.
  5. صاف باہر نکلنا: ایک واضح باہر نکلنے کی شرط مقرر کرتا ہے، ذہنی فیصلے کی وجہ سے بے یقینی سے بچنے کے لئے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ: متزلزل مارکیٹوں میں اکثر جھوٹے سگنل پیدا کر سکتے ہیں، جس سے لگاتار چھوٹے نقصانات ہوتے ہیں۔
  2. تاخیر: حرکت پذیر اوسطاً پسماندہ اشارے ہوتے ہیں، جو ممکنہ طور پر ابتدائی رجحان کی اہم حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔
  3. بڑے فرق: ایک بڑے نیچے والے فرق کے نتیجے میں اصل نقصانات پہلے سے طے شدہ 2.5 فیصد خطرے کی حد سے تجاوز کر سکتے ہیں۔
  4. اوور ٹریڈنگ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں، اکثر ایم اے کراسورز غیر ضروری تجارتی اخراجات میں اضافہ کرسکتے ہیں.
  5. واحد تکنیکی اشارے: صرف چلتی اوسط پر انحصار کرنے سے دیگر اہم مارکیٹ کی معلومات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. فلٹرنگ میکانزم متعارف کروائیں: زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل کے لئے فلٹر کرنے کے لئے حجم ، اتار چڑھاؤ ، یا دیگر اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
  2. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: رجحانات کی تصدیق اور جھوٹے بریکآؤٹس کو کم کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے (جیسے ، آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی) شامل کریں۔
  3. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مختلف مارکیٹ سائیکلوں کی بنیاد پر ایم اے کی مدت کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
  4. منافع لینے کا طریقہ کار شامل کریں: مضبوط مارکیٹ کی نقل و حرکت کے دوران زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے متحرک منافع لینے کے حالات مرتب کریں۔
  5. خطرے کی تنوع: نظام کے خطرے کو کم کرنے کے لئے متعدد غیر منسلک مارکیٹوں میں حکمت عملی کو لاگو کرنے پر غور کریں.

خلاصہ

دوہری حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس پر مبنی یہ انکولی رسک مینجمنٹ حکمت عملی کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو جدید رسک مینجمنٹ تکنیکوں کے ساتھ جوڑتی ہے ، جس سے تاجروں کو نسبتا rob مضبوط تجارتی نظام فراہم ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑتا ہے بلکہ مستحکم منافع کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے موزوں خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول بھی کرتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو اب بھی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی قریب سے نگرانی کرنے اور بہترین رسک انعام تناسب حاصل کرنے کے لئے اصل تجارتی کارکردگی کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Golden Cross with 1.5% Stop-Loss & MA Exit", overlay=true)

// Define the 50-day and 200-day moving averages
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Entry condition: 50-day MA crosses above 200-day MA (Golden Cross)
goldenCross = ta.crossover(ma50, ma200)

// Exit condition: price drops below the 200-day MA
exitCondition = close < ma200

// Set the stop-loss to 1.5% below the 200-day moving average
stopLoss = ma200 * 0.985  // 1.5% below the 200-day MA

// Risk management (1.5% of total equity)
riskPercent = 0.025  // 1.5% risk
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPercent

// Calculate the distance between the entry price (close) and the stop-loss
stopDistance = close - stopLoss

// Calculate position size based on the risk amount and stop-loss distance
if (goldenCross and stopDistance > 0)
    positionSize = riskAmount / stopDistance
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)

// Exit the trade when the price crosses below the 200-day moving average
if (exitCondition)
    strategy.close("Long")

// Plot the moving averages on the chart for visualization
plot(ma50, color=color.blue, linewidth=2, title="50-day MA")
plot(ma200, color=color.red, linewidth=2, title="200-day MA")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں