1.1 Thương mại định lượng là gì?

Tóm lại

Là một sản phẩm của sự kết hợp của khoa học và máy móc, giao dịch định lượng đang thay đổi mô hình của thị trường tài chính hiện đại. Nhiều nhà đầu tư đã chuyển sự chú ý của họ sang lĩnh vực này. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro và đạt được lợi nhuận tốt nhất có thể? Đây cũng là mục đích của loạt các khóa học này. Là phần đầu tiên của buổi lễ khai mạc, chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn Điều gì là giao dịch định lượng.

Tổng quan

Nhiều nhà đầu tư bán lẻ có cảm giác "cấp cao" và "được giàu qua đêm" khi nghe từ "giao dịch định lượng". Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, với sự gia tăng của các công nghệ tiên tiến như học sâu, dữ liệu lớn và điện toán đám mây, nó đã mang lại cho nó một màu sắc bí ẩn. Có vẻ như miễn là bạn sử dụng giao dịch định lượng, bạn có thể xây dựng một chiến lược giao dịch "hoàn hảo".

Trong thực tế, đến một mức độ nhất định, giao dịch định lượng đã được đánh giá quá cao. Đặt sang một bên phần giao dịch, định lượng thực sự là sử dụng máy tính, phương pháp thống kê, toán học và các công cụ khác, thông qua một hệ thống đầu tư khoa học, để tìm thấy một bộ tín hiệu giao dịch dự kiến tích cực. Hệ thống tín hiệu này cho chúng ta biết khi nào nên mua và bán.

Lịch sử và sự phát triển thương mại định lượng

Theo dõi trở lại nguồn gốc của nó, đầu tiên sử dụng các phương pháp định lượng để phân tích thay đổi dữ liệu, và tìm ra giá thị trường tăng và giảm luật pháp, không phải là nguồn gốc của cổ phiếu của người Hà Lan, cũng không phải là người Anh người mang lại tài chính hiện đại, cũng không phải là sự cộng sinh với sự phát triển tài chính của đất nước Mỹ, nhưng một người Pháp.

Ngay từ đầu thế kỷ 18, trợ lý môi giới chứng khoán người Pháp Jules Regnault đã đề xuất một lý thuyết hiện đại về sự thay đổi giá cổ phiếu, sau đó là cuốn sách << Tính toán xác suất và Triết lý giao dịch chứng khoán>>, và giải thích chi tiết về sự tăng và giảm của thị trường mà ông đã phát hiện.

Ngày nay, trong thời đại Internet + dữ liệu lớn + điện toán đám mây + trí tuệ nhân tạo, giao dịch định lượng cũng đã phát triển nhanh chóng. Một khi ở khu vực tài chính toàn cầu, London Canary Wharf từ lâu đã trở thành một trung tâm phân phối cho các công ty CNTT. Các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới cũng đang nuôi dưỡng các nhóm định lượng của riêng họ, cố gắng tham gia vào cuộc chiến tài chính của các mô hình toán học là tất cả. Các nhóm CNTT này phát triển các mô hình giao dịch cũng được gọi là Quant Team. Về quy mô, Hoa Kỳ, bắt đầu sớm hơn, đã có một số lượng lớn các quỹ phòng hộ định lượng mạnh mẽ.

Đặc điểm thương mại định lượng

• • Xác minh khoa học: Hãy tưởng tượng rằng khi bạn có một hệ thống giao dịch, nếu bạn sử dụng một giao dịch mô phỏng để kiểm tra hiệu quả của nó, bạn có thể phải trả một chi phí thời gian rất lớn. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra trực tiếp trên thị trường thực, bạn có thể mất tiền thật. Tuy nhiên, chức năng kiểm tra lại trong giao dịch định lượng có thể được sử dụng để xác minh hệ thống giao dịch theo cách khoa học thông qua một lượng lớn dữ liệu lịch sử. Những gì hoạt động, những gì không hoạt động, hãy để dữ liệu nói, không phải con người.

• • Mục tiêu và chính xác: Trong giao dịch, kẻ thù thực sự của chúng ta là chính chúng ta. Quản lý tinh thần dễ nói hơn thực hiện. Tham lam, sợ hãi, may mắn và các điểm yếu của con người khác sẽ tăng lên trong thị trường giao dịch. Giao dịch định lượng có thể giúp chúng ta vượt qua những điểm yếu này và đưa ra quyết định tốt hơn trong giao dịch.

• • Thời gian và hiệu quả: giao dịch chủ quan, tốc độ phản ứng của con người không thể nhanh hơn máy tính, và sức mạnh và năng lượng thể chất của con người không thể chạy 24 giờ, trong thị trường giao dịch tốc độ cao, giao dịch định lượng có thể thay thế hoàn toàn giao dịch chủ quan, tìm kiếm giao dịch Cơ hội theo dõi những thay đổi thị trường một cách kịp thời và nhanh chóng.

• • Kiểm soát rủi ro: Giao dịch định lượng không chỉ có thể chiết xuất các quy tắc lịch sử có thể được lặp lại trong tương lai từ dữ liệu lịch sử, nhưng các quy luật lịch sử này là các chiến lược để giành chiến thắng với xác suất cao hơn. Bạn cũng có thể xây dựng nhiều danh mục đầu tư khác nhau để giảm rủi ro hệ thống và làm mịn đường cong lợi nhuận vốn.

Các chiến lược giao dịch cổ điển cho giao dịch định lượng là gì?

Chiến lược phá vỡ giá mở cửa

Mở trong nửa giờ thường có thể xác định xu hướng của ngày. Lý thuyết của chiến lược này được xác định bằng nửa giờ sau khi mở thị trường, thời tiết trong 30 phút đầu tiên biểu đồ nến là đường dương hoặc đường âm, như một tiêu chí để đánh giá xu hướng của ngày. Nếu đó là một đường dương, mở một vị trí để mua, nếu đó là một đường âm, ngược lại. đóng tất cả các vị trí trong vòng một vài phút trước khi thị trường đóng cửa. Đây là một chiến lược giao dịch rất đơn giản.

Chiến lược kênh Donchian

Chiến lược kênh Donchian có thể được gọi là người khởi xướng giao dịch trong ngày. Quy tắc là: nếu giá hiện tại cao hơn giá cao nhất của số N K-line trước đó, mua dài; nếu giá hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của số N K-line trước đó, bán ngắn.

Chiến lược trọng tài liên thời gian

Điều khoản điều khoản giữa thời gian là loại giao dịch điều khoản phổ biến nhất. Nó dựa trên cùng một loại giao dịch và giá của các hợp đồng tháng giao hàng khác nhau. Nếu có sự khác biệt giá lớn giữa hai giá, bạn có thể mua và bán hợp đồng tương lai cùng một lúc. Giả sử chênh lệch giữa hợp đồng chính và hợp đồng phụ chính được duy trì ở khoảng -50 ~ 50 trong một thời gian dài. Nếu chênh lệch đạt 70 vào một ngày nhất định, chúng tôi dự kiến chênh lệch sẽ trở lại 50 vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Sau đó bạn có thể bán hợp đồng chính và mua hợp đồng phụ chính cùng một thời điểm để bán ngắn chênh lệch. ngược lại.

Tóm lại

Ở trên, chúng tôi đã giới thiệu ngắn gọn các khái niệm liên quan đến giao dịch định lượng từ định nghĩa, phát triển, đặc điểm và một số chiến lược giao dịch cổ điển cho giao dịch định lượng.

Hiểu về giao dịch định lượng là một bước ngoặt quan trọng trên con đường đến Quant. Cuối cùng, tôi mong muốn tất cả các bạn làm giàu bản thân trong thị trường gấu và nhận ra sự gia tăng nhận thức càng sớm càng tốt! Hãy nhớ rằng, bạn chỉ còn một thị trường tăng từ tự do tài chính ^_^

Thông báo phần tiếp theo Trong giao dịch thị trường thực, bạn chọn giao dịch truyền thống hay giao dịch định lượng? Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra hai câu hỏi này để tìm hiểu thêm về giao dịch định lượng.

Các bài tập sau giờ học

1. Trong một câu, giao dịch định lượng là gì?
2. Các đặc điểm của giao dịch định lượng là gì?